半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/22-2024/08/20)

(1)【投資状況】

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		344,593,774	97.53
	内 日本	344,593,774	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,714,433	2.47
純資産総額		353,308,207	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		5,714,189,884	4.19
	内 メキシコ	5,714,189,884	4.19
社債券		128,908,514,424	94.63
	内 アメリカ	99,994,490,123	73.40
	内 イギリス	11,594,431,666	8.51
	内 ドイツ	6,145,823,273	4.51
	内 日本	3,767,957,617	2.77
	内 カナダ	2,927,222,780	2.15
	内 アイルランド	1,499,192,172	1.10
	内 オランダ	1,388,333,648	1.02
	内 オーストラリア	892,248,152	0.65
	内 スペイン	698,814,993	0.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,604,778,731	1.18
純資産総額		136,227,483,039	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		463,932,907	18.31
	内 日本	455,415,566	17.97
	内 オーストラリア	8,517,341	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,070,225,561	81.69
純資産総額		2,534,158,468	100.00

その他資産の投資状況

2024年2月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		731,542,642	28.87
	内 アメリカ	267,943,994	10.57
	内 日本	160,860,000	6.35
	内 ドイツ	159,756,450	6.30
	内 イギリス	58,022,335	2.29
	内 香港	47,623,537	1.88
	内 オーストラリア	37,336,326	1.47
債券先物取引(買建)		675,673,683	26.66
	内 ドイツ	252,461,227	9.96
	内 オーストラリア	224,637,281	8.86
	内 イギリス	111,657,420	4.41
	内 アメリカ	86,917,755	3.43
債券先物取引(売建)		31,239,387	△1.23
	内 オーストラリア	31,239,387	△1.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。