半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/08/21-2026/08/20)

(1)【投資状況】

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		364,671,502	98.76
	内 日本	364,671,502	98.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,576,843	1.24
純資産総額		369,248,345	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		80,540,540,545	101.25
	内 アメリカ	52,281,322,046	65.73
	内 日本	9,876,132,106	12.42
	内 イギリス	6,652,061,456	8.36
	内 アイルランド	6,472,716,793	8.14
	内 カナダ	3,714,106,396	4.67
	内 オランダ	1,544,201,748	1.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△995,414,523	△1.25
純資産総額		79,545,126,022	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		199,451,819	8.58
	内 日本	164,046,410	7.06
	内 カナダ	26,106,423	1.12
	内 オーストラリア	9,298,986	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,125,217,467	91.42
純資産総額		2,324,669,286	100.00

その他資産の投資状況

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		531,631,811	22.87
	内 日本	158,180,000	6.80
	内 アメリカ	107,820,520	4.64
	内 香港	78,745,045	3.39
	内 イギリス	68,296,452	2.94
	内 ドイツ	68,050,164	2.93
	内 オーストラリア	50,539,630	2.17
債券先物取引(買建)		1,333,550,791	57.37
	内 ドイツ	405,523,463	17.44
	内 アメリカ	388,575,532	16.72
	内 オーストラリア	304,543,267	13.10
	内 イギリス	234,908,529	10.11
債券先物取引(売建)		34,781,967	△1.50
	内 オーストラリア	34,781,967	△1.50

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。