有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		317,655,273	92.85
	内 日本	317,655,273	92.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,472,956	7.15
純資産総額		342,128,229	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		1,760,638,682	2.28
	内 国際機関	934,312,806	1.21
	内 オーストラリア	826,325,876	1.07
社債券		62,555,815,621	81.10
	内 オーストラリア	20,838,026,347	27.01
	内 アメリカ	10,504,096,168	13.62
	内 日本	6,336,885,137	8.22
	内 カナダ	6,075,936,382	7.88
	内 イタリア	4,360,342,492	5.65
	内 ドイツ	3,379,969,192	4.38
	内 イギリス	3,032,414,950	3.93
	内 スウェーデン	2,341,120,147	3.03
	内 シンガポール	2,173,770,769	2.82
	内 フランス	1,796,194,736	2.33
	内 オランダ	1,717,059,301	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,821,401,425	16.62
純資産総額		77,137,855,728	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		573,388,479	20.83
	内 日本	519,814,316	18.88
	内 カナダ	45,278,881	1.64
	内 オーストラリア	8,295,282	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,179,194,924	79.17
純資産総額		2,752,583,403	100.00

その他資産の投資状況

2023年8月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		454,000,498	16.49
	内 アメリカ	198,433,605	7.21
	内 日本	93,220,000	3.39
	内 ドイツ	82,995,321	3.02
	内 オーストラリア	34,400,401	1.25
	内 イギリス	27,832,996	1.01
	内 香港	17,118,175	0.62
債券先物取引(買建)		810,668,688	29.45
	内 ドイツ	310,509,978	11.28
	内 アメリカ	243,080,343	8.83
	内 オーストラリア	186,536,375	6.78
	内 イギリス	70,541,992	2.56
債券先物取引(売建)		30,208,492	△1.10
	内 オーストラリア	30,208,492	△1.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。