半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/23-2023/08/21)

(1)【投資状況】

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		300,482,430	92.87
	内 日本	300,482,430	92.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,052,607	7.13
純資産総額		323,535,037	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		805,510,484	0.98
	内 オーストラリア	805,510,484	0.98
社債券		50,594,456,297	61.31
	内 オーストラリア	17,423,130,608	21.11
	内 カナダ	9,369,000,149	11.35
	内 日本	6,965,740,624	8.44
	内 アメリカ	6,264,683,841	7.59
	内 フランス	2,723,805,235	3.30
	内 オランダ	2,336,493,555	2.83
	内 スウェーデン	2,256,096,384	2.73
	内 ドイツ	1,743,905,545	2.11
	内 イギリス	1,511,600,356	1.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,118,679,950	37.71
純資産総額		82,518,646,731	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		368,565,599	13.40
	内 日本	337,875,598	12.28
	内 カナダ	22,529,006	0.82
	内 オーストラリア	8,160,995	0.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,381,839,165	86.60
純資産総額		2,750,404,764	100.00

その他資産の投資状況

2023年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		204,803,018	7.45
	内 日本	59,850,000	2.18
	内 アメリカ	54,368,404	1.98
	内 ドイツ	30,765,777	1.12
	内 イギリス	26,045,651	0.95
	内 香港	17,307,004	0.63
	内 オーストラリア	16,466,182	0.60
債券先物取引(買建)		211,233,497	7.68
	内 アメリカ	77,946,677	2.83
	内 ドイツ	57,210,607	2.08
	内 オーストラリア	43,168,481	1.57
	内 イギリス	32,907,732	1.20
債券先物取引(売建)		29,395,335	△1.07
	内 オーストラリア	29,395,335	△1.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。