有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/08/21-2025/08/20)

(1)【投資状況】

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		361,367,919	98.71
	内 日本	361,367,919	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,732,957	1.29
純資産総額		366,100,876	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイクレジットキャリー マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
特殊債券		4,551,699,136	4.86
	内 メキシコ	4,551,699,136	4.86
社債券		91,837,493,743	98.08
	内 アメリカ	51,089,887,061	54.56
	内 日本	20,367,866,896	21.75
	内 イギリス	7,906,703,430	8.44
	内 アイルランド	6,123,206,113	6.54
	内 フランス	2,237,782,596	2.39
	内 オランダ	1,441,255,816	1.54
	内 ドイツ	1,387,616,793	1.48
	内 オーストラリア	1,283,175,038	1.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,750,301,327	△2.94
純資産総額		93,638,891,552	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ・リスク抑制型バランス(キャリー収益強化型)Ⅱ マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		109,751,434	4.89
	内 日本	77,527,743	3.46
	内 カナダ	23,915,129	1.07
	内 オーストラリア	8,308,562	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,133,256,085	95.11
純資産総額		2,243,007,519	100.00

その他資産の投資状況

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		699,205,233	31.17
	内 アメリカ	239,387,775	10.67
	内 日本	122,900,000	5.48
	内 ドイツ	101,947,488	4.55
	内 香港	93,945,432	4.19
	内 オーストラリア	85,978,884	3.83
	内 イギリス	55,045,654	2.45
債券先物取引(買建)		1,272,560,883	56.73
	内 アメリカ	675,485,359	30.12
	内 オーストラリア	359,849,415	16.04
	内 イギリス	126,036,388	5.62
	内 ドイツ	111,189,721	4.96
債券先物取引(売建)		30,912,132	△1.38
	内 オーストラリア	30,912,132	△1.38

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。