有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	13,861,295,794
コール・ローン	8,602,806,053
株式	544,607,900,222
投資証券	2,674,362,755
未収入金	9,437,790,010
未収配当金	134,192,830
流動資産合計	579,318,347,664
資産合計	579,318,347,664
負債の部
流動負債
未払金	13,155,949,463
未払解約金	49,000,000
未払利息	8,640
流動負債合計	13,204,958,103
負債合計	13,204,958,103
純資産の部
元本等
元本	174,103,319,076
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	392,010,070,485
元本等合計	566,113,389,561
純資産合計	566,113,389,561
負債純資産合計	579,318,347,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月 6日現在]
1.	期首	令和 3年 6月 8日
	期首元本額	160,637,802,544円
	期中追加設定元本額	28,572,727,502円
	期中一部解約元本額	15,107,210,970円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	3,282,110,258円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	14,799,787,514円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	37,594,804,672円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	114,661,056,499円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,765,560,133円
	合計	174,103,319,076円
2.	受益権の総数	174,103,319,076口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月 8日 至 令和 3年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	61,662,824,960
投資証券	20,275,885
合計	61,683,100,845

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.2516円
(1万口当たり純資産額)	(32,516円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	1,145,100	6,590.00	7,546,209,000
円 小計		1,145,100		7,546,209,000
アメリカドル	ALPHABET INC-CL C	49,796	2,850.41	141,939,016.36
	META PLATFORMS INC-CLASS A	104,775	306.84	32,149,161.00
	AMAZON.COM INC	36,437	3,389.79	123,513,778.23
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	400,389	111.14	44,499,233.46
	ASANA INC - CL A	1,652,805	66.98	110,704,878.90
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	176,350	349.50	61,634,325.00
	BOX INC - CLASS A	959,015	25.79	24,732,996.85
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	149,179	109.26	16,299,297.54
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,038,495	159.69	165,837,266.55
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,530,890	197.05	301,661,874.50
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	564,508	151.60	85,579,412.80
	DATADOG INC - CLASS A	1,111,690	164.22	182,561,731.80
	DYNATRACE INC	754,220	59.21	44,657,366.20
	EPAM SYSTEMS INC	441,790	596.69	263,611,675.10
	FORTINET INC	578,345	302.82	175,134,432.90
	KNOWBE4 INC-A	3,601,495	21.89	78,836,725.55
	MANDIANT INC	4,759,629	16.09	76,582,430.61
	MICROSOFT CORP	1,063,296	323.01	343,455,240.96
	MIMECAST LTD	1,395,571	73.87	103,090,829.77
	MONDAY.COM LTD	312,657	275.76	86,218,294.32
	NORTONLIFELOCK INC	3,917,660	24.13	94,533,135.80
	OKTA INC	1,686,860	214.59	361,983,287.40
	PALO ALTO NETWORKS INC	224,164	520.86	116,758,061.04
	QUALYS INC	190,512	127.64	24,316,951.68
	RAPID7 INC	298,763	114.31	34,151,598.53
	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	552,188	47.58	26,273,105.04
	SENTINELONE INC -CLASS A	415,390	46.23	19,203,479.70
	SERVICENOW INC	158,254	613.11	97,027,109.94
	SHOPIFY INC - CLASS A	17,160	1,410.00	24,195,600.00
	SMARTSHEET INC-CLASS A	647,190	65.94	42,675,708.60
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	655,450	345.11	226,202,349.50
	SPLUNK INC	80,345	114.21	9,176,202.45
	TENABLE HOLDINGS INC	518,540	46.23	23,972,104.20
	TWILIO INC - A	96,280	248.17	23,893,807.60
	VARONIS SYSTEMS INC	1,478,483	48.10	71,115,032.30
	VERISIGN INC	157,518	238.61	37,585,369.98
	ZSCALER INC	1,316,613	313.35	412,560,683.55
	APPLE INC	579,385	161.84	93,767,668.40
	ARISTA NETWORKS INC	1,099,555	121.20	133,266,066.00
	CDW CORP/DE	260,382	191.67	49,907,417.94
	CISCO SYSTEMS INC	582,100	56.23	32,731,483.00
	F5 INC	374,280	223.68	83,718,950.40
	NVIDIA CORP	492,080	306.93	151,034,114.40
アメリカドル 小計		36,480,484		4,652,749,255.85
				(526,132,885,851)
イギリスポンド	COMPUTACENTER PLC	1,725,169	27.98	48,270,228.62
	DARKTRACE PLC	3,804,958	4.26	16,239,560.74
イギリスポンド 小計		5,530,127		64,509,789.36
				(9,654,535,075)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	176,312	75,600.00	13,329,187,200.00
韓国ウォン 小計		176,312		13,329,187,200.00
				(1,274,270,296)
合 計		43,332,023		544,607,900,222
				(537,061,691,222)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	EQUINIX INC	29,785	23,650,183.55
アメリカドル合計			29,785	23,650,183.55
				(2,674,362,755)
	合計			2,674,362,755
				(2,674,362,755)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	43銘柄	99.49%	―	96.14%
	投資証券	1銘柄	―	0.51%	0.49%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	1.76%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	―	0.23%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。