有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/06/06)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,910,972,996
コール・ローン	5,317,361,854
株式	461,520,260,194
未収配当金	29,909,607
未収利息	9,236
流動資産合計	471,778,513,887
資産合計	471,778,513,887
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	115,298,821,106
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	356,479,692,781
元本等合計	471,778,513,887
純資産合計	471,778,513,887
負債純資産合計	471,778,513,887

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月 6日現在]
1.	期首	2023年12月 7日
	期首元本額	137,044,681,616円
	期中追加設定元本額	4,388,174,641円
	期中一部解約元本額	26,134,035,151円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	1,788,787,523円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	14,425,192,858円
	サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	22,012,619円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	15,337,870,296円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	82,542,126,344円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,182,831,466円
	合計	115,298,821,106円
2.	受益権の総数	115,298,821,106口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月 7日 至 2024年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	30,414,917,510
合計	30,414,917,510

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月 6日現在]
1口当たり純資産額	4.0918円
(1万口当たり純資産額)	(40,918円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	295,200	7,062.00	2,084,702,400
円 小計		295,200		2,084,702,400
アメリカドル	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	555,179	153.42	85,175,562.18
	CACI INTERNATIONAL INC -CL A	68,825	423.95	29,178,358.75
	LEIDOS HOLDINGS INC	200,535	145.67	29,211,933.45
	AMAZON.COM INC	376,190	181.28	68,195,723.20
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	332,014	90.74	30,126,950.36
	CADENCE DESIGN SYS INC	185,513	296.42	54,989,763.46
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	331,859	153.80	51,039,914.20
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,677,542	69.85	117,176,308.70
	CONFLUENT INC-CLASS A	744,270	26.36	19,618,957.20
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	580,913	342.18	198,776,810.34
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	526,458	237.38	124,970,600.04
	DATADOG INC - CLASS A	773,652	110.48	85,473,072.96
	DYNATRACE INC	1,447,698	46.68	67,578,542.64
	ELASTIC NV	316,495	107.21	33,931,428.95
	FORTINET INC	1,164,020	59.71	69,503,634.20
	JFROG LTD	1,581,311	32.27	51,028,905.97
	MICROSOFT CORP	276,733	424.01	117,337,559.33
	MONGODB INC	142,191	233.24	33,164,628.84
	OKTA INC	1,558,931	88.51	137,980,982.81
	PALO ALTO NETWORKS INC	581,349	295.41	171,736,308.09
	QUALYS INC	295,389	135.79	40,110,872.31
	RAPID7 INC	418,218	36.15	15,118,580.70
	RUBRIK INC-A	565,935	31.40	17,770,359.00
	SALESFORCE INC	300,025	236.53	70,964,913.25
	SENTINELONE INC -CLASS A	4,434,623	17.34	76,896,362.82
	SERVICENOW INC	150,217	704.11	105,769,291.87
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	265,345	134.29	35,633,180.05
	SYNOPSYS INC	68,660	588.14	40,381,692.40
	TENABLE HOLDINGS INC	1,952,122	41.26	80,544,553.72
	VARONIS SYSTEMS INC	1,018,441	42.85	43,640,196.85
	ZSCALER INC	715,165	174.57	124,846,354.05
	AMPHENOL CORP-CL A	243,770	133.28	32,489,665.60
	ARISTA NETWORKS INC	171,964	297.56	51,169,607.84
	CISCO SYSTEMS INC	668,635	46.02	30,770,582.70
	DELL TECHNOLOGIES -C	484,835	137.66	66,742,386.10
	WESTERN DIGITAL CORP	1,218,688	76.90	93,717,107.20
	ADVANCED MICRO DEVICES	274,050	166.17	45,538,888.50
	BROADCOM INC	143,116	1,413.09	202,235,788.44
	LAM RESEARCH CORP	41,135	971.72	39,971,702.20
	MICRON TECHNOLOGY INC	226,075	133.71	30,228,488.25
	NVIDIA CORP	87,132	1,224.40	106,684,420.80
アメリカドル 小計		27,165,218		2,927,420,940.32
				(456,033,634,083)
イギリスポンド	DARKTRACE PLC	2,940,780	5.80	17,056,524.00
イギリスポンド 小計		2,940,780		17,056,524.00
				(3,401,923,711)
合 計		30,401,198		461,520,260,194
				(459,435,557,794)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	41銘柄	100.00%	98.81%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.00%	0.74%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。