有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/07-2023/12/06)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年12月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,589,950,830
コール・ローン	5,652,271,748
株式	484,040,480,836
派生商品評価勘定	1,148,400
未収入金	4,946,548,498
未収配当金	33,426,013
流動資産合計	498,263,826,325
資産合計	498,263,826,325
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	840,000
未払金	3,626,752,203
未払解約金	2,040,000,000
未払利息	1,649
流動負債合計	5,667,593,852
負債合計	5,667,593,852
純資産の部
元本等
元本	137,044,681,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	355,551,550,857
元本等合計	492,596,232,473
純資産合計	492,596,232,473
負債純資産合計	498,263,826,325

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年12月 6日現在]
1.	期首	2023年 6月 7日
	期首元本額	161,424,344,224円
	期中追加設定元本額	4,370,190,378円
	期中一部解約元本額	28,749,852,986円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	2,338,855,682円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	18,057,695,888円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	20,039,739,494円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	94,695,789,673円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	1,912,600,879円
	合計	137,044,681,616円
2.	受益権の総数	137,044,681,616口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 6月 7日 至 2023年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年12月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年12月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	61,895,279,365
合計	61,895,279,365

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[2023年12月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	3,090,937,300	―	3,090,628,900	308,400
合計		3,090,937,300	―	3,090,628,900	308,400

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年12月 6日現在]
1口当たり純資産額	3.5944円
(1万口当たり純資産額)	(35,944円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	563,100	8,420.00	4,741,302,000
円 小計		563,100		4,741,302,000
アメリカドル	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	375,878	128.05	48,131,177.90
	ALPHABET INC-CL C	378,945	132.39	50,168,528.55
	ACCENTURE PLC-CL A	120,220	335.83	40,373,482.60
	ADOBE INC	154,919	602.22	93,295,320.18
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,102,284	115.62	127,446,076.08
	CADENCE DESIGN SYS INC	151,133	262.18	39,624,049.94
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	382,254	145.74	55,709,697.96
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,180,727	77.95	169,987,669.65
	CONFLUENT INC-CLASS A	857,340	23.34	20,010,315.60
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	856,073	238.97	204,575,764.81
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	604,128	203.90	123,181,699.20
	DATADOG INC - CLASS A	812,677	118.07	95,952,773.39
	DYNATRACE INC	1,293,723	54.46	70,456,154.58
	ELASTIC NV	284,705	115.63	32,920,439.15
	FORTINET INC	1,010,845	52.52	53,089,579.40
	JFROG LTD	1,193,091	29.11	34,730,879.01
	MICROSOFT CORP	318,758	372.52	118,743,730.16
	MONGODB INC	199,056	433.67	86,324,615.52
	OKTA INC	1,047,761	72.69	76,161,747.09
	ORACLE CORP	67,484	114.53	7,728,942.52
	PALO ALTO NETWORKS INC	628,235	292.78	183,934,643.30
	QUALYS INC	340,249	184.79	62,874,612.71
	RAPID7 INC	585,653	56.38	33,019,116.14
	SALESFORCE INC	176,175	251.02	44,223,448.50
	SENTINELONE INC -CLASS A	2,886,508	20.00	57,730,160.00
	SERVICENOW INC	210,992	688.22	145,208,914.24
	SMARTSHEET INC-CLASS A	1,218,174	45.26	55,134,555.24
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	367,205	186.16	68,358,882.80
	TENABLE HOLDINGS INC	2,451,302	41.46	101,630,980.92
	TWILIO INC - A	990,526	68.38	67,732,167.88
	VARONIS SYSTEMS INC	1,538,986	44.42	68,361,758.12
	VERISIGN INC	144,391	217.18	31,358,837.38
	ZSCALER INC	927,800	198.91	184,548,698.00
	ARISTA NETWORKS INC	394,529	215.71	85,103,850.59
	CISCO SYSTEMS INC	1,602,370	47.93	76,801,594.10
	WESTERN DIGITAL CORP	845,503	46.77	39,544,175.31
	ADVANCED MICRO DEVICES	354,070	118.38	41,914,806.60
	BROADCOM INC	172,821	913.12	157,806,311.52
	MICRON TECHNOLOGY INC	810,285	73.69	59,709,901.65
	NVIDIA CORP	135,752	465.66	63,214,276.32
アメリカドル 小計		30,173,527		3,176,824,334.61
				(467,819,151,514)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,434,487	71,200.00	102,135,474,400.00
韓国ウォン 小計		1,434,487		102,135,474,400.00
				(11,480,027,322)
合 計		32,171,114		484,040,480,836
				(479,299,178,836)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	40銘柄	100.00%	96.65%
韓国ウォン	株式	1銘柄	100.00%	2.37%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。