有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

サイバーセキュリティ株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	14,602,671,147
コール・ローン	5,578,224,445
株式	466,801,248,124
投資証券	4,812,951,598
未収配当金	107,162,954
流動資産合計	491,902,258,268
資産合計	491,902,258,268
負債の部
流動負債
未払解約金	748,000,000
未払利息	7,354
流動負債合計	748,007,354
負債合計	748,007,354
純資産の部
元本等
元本	181,136,473,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	310,017,777,652
元本等合計	491,154,250,914
純資産合計	491,154,250,914
負債純資産合計	491,902,258,268

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月 6日現在]
1.	期首	令和 3年12月 7日
	期首元本額	174,103,319,076円
	期中追加設定元本額	24,331,979,653円
	期中一部解約元本額	17,298,825,467円
	元本の内訳※
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型	3,888,631,459円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型	23,082,864,332円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)	31,380,315,060円
	サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)	119,483,411,328円
	三菱UFJ国際 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)(FOFs用)(適格機関投資家限定)	3,301,251,083円
	合計	181,136,473,262円
2.	受益権の総数	181,136,473,262口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月 7日 至 令和 4年 6月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△116,898,024,000
投資証券	△352,395,760
合計	△117,250,419,760

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.7115円
(1万口当たり純資産額)	(27,115円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
円	トレンドマイクロ	856,700	7,420.00	6,356,714,000
円 小計		856,700		6,356,714,000
アメリカドル	ALPHABET INC-CL C	67,401	2,291.28	154,434,563.28
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	423,959	100.84	42,752,025.56
	ASANA INC - CL A	871,545	22.51	19,618,477.95
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	156,770	190.57	29,875,658.90
	BOX INC - CLASS A	2,346,555	27.24	63,920,158.20
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	157,959	129.76	20,496,759.84
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	348,760	54.54	19,021,370.40
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,239,220	162.10	200,877,562.00
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	597,743	143.66	85,871,759.38
	DATADOG INC - CLASS A	1,478,850	105.44	155,929,944.00
	FORTINET INC	614,380	296.64	182,249,683.20
	KNOWBE4 INC-A	3,836,068	18.79	72,079,717.72
	MICROSOFT CORP	1,087,816	270.02	293,732,076.32
	MONGODB INC	114,680	273.13	31,322,548.40
	NORTONLIFELOCK INC	7,047,750	24.68	173,938,470.00
	OKTA INC	435,330	98.38	42,827,765.40
	ORACLE CORP	1,084,980	71.79	77,890,714.20
	PALO ALTO NETWORKS INC	430,514	512.58	220,672,866.12
	QUALYS INC	343,032	132.30	45,383,133.60
	RAPID7 INC	542,393	71.96	39,030,600.28
	SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI	284,903	64.30	18,319,262.90
	SENTINELONE INC -CLASS A	1,539,240	23.91	36,803,228.40
	SERVICENOW INC	167,564	492.48	82,521,918.72
	SMARTSHEET INC-CLASS A	1,193,000	38.07	45,417,510.00
	SPLUNK INC	85,070	105.52	8,976,586.40
	TENABLE HOLDINGS INC	679,350	52.20	35,462,070.00
	TWILIO INC - A	101,945	101.74	10,371,884.30
	VARONIS SYSTEMS INC	1,352,908	34.35	46,472,389.80
	VERISIGN INC	166,788	177.70	29,638,227.60
	ZSCALER INC	813,668	156.93	127,688,919.24
	APPLE INC	934,995	145.38	135,929,573.10
	ARISTA NETWORKS INC	824,825	103.17	85,097,195.25
	CDW CORP/DE	275,707	175.59	48,411,392.13
	CISCO SYSTEMS INC	616,370	45.25	27,890,742.50
	F5 INC	396,315	166.51	65,990,410.65
	BROADCOM INC	245,160	563.32	138,103,531.20
	MARVELL TECHNOLOGY INC	390,435	58.96	23,020,047.60
	MICRON TECHNOLOGY INC	2,272,980	69.94	158,972,221.20
	NVIDIA CORP	459,945	187.20	86,101,704.00
アメリカドル 小計		36,026,873		3,183,114,669.74
				(416,478,723,388)
イギリスポンド	COMPUTACENTER PLC	1,725,169	25.04	43,198,231.76
	DARKTRACE PLC	7,621,323	3.63	27,711,130.42
イギリスポンド 小計		9,346,492		70,909,362.18
				(11,579,498,843)
韓国ウォン	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	2,224,407	66,800.00	148,590,387,600.00
	SK HYNIX INC	1,504,955	107,000.00	161,030,185,000.00
韓国ウォン 小計		3,729,362		309,620,572,600.00
				(32,386,311,893)
合 計		49,959,427		466,801,248,124
				(460,444,534,124)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	EQUINIX INC	54,220	36,785,016.80
アメリカドル合計			54,220	36,785,016.80
				(4,812,951,598)
	合計			4,812,951,598
				(4,812,951,598)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	39銘柄	98.86%	―	88.31%
	投資証券	1銘柄	―	1.14%	1.02%
イギリスポンド	株式	2銘柄	100.00%	―	2.46%
韓国ウォン	株式	2銘柄	100.00%	―	6.87%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。