第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/16-2023/04/17)で絞込み

個別

2022年4月15日: 341億8116万
2023年4月17日 -18.68%: 277億9565万

個別

2022年4月15日: 33億7395万
2023年4月17日 +63.75%: 55億2484万

個別

2022年4月15日: 170億8738万
2023年4月17日 +37.3%: 234億6050万

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率株価指数先物取引日本NK225先物 0506月買建2,78579,465,294,00080,402,950,000295.94%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/07/10 9:21

#2 その他投資資産の主要なもの-002

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/07/10 9:21

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	92	325,078
追加型株式投資信託	779	21,915,888
株式投資信託合計	871	22,240,966
単位型公社債投資信託	84	166,622
追加型公社債投資信託	14	1,401,574
公社債投資信託合計	98	1,568,196
総合計	969	23,809,162

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託92325,078追加型株式投資信託77921,915,888株式投資信託合計87122,240,966単位型公社債投資信託84166,622追加型公社債投資信託141,401,574公社債投資信託合計981,568,196総合計96923,809,162

2023/07/10 9:21

#4 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次に掲げる率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6以外の各ファンド>年率1.023%(税抜0.93%)

2023/07/10 9:21

#5 受益者の権利等（連結）

① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2023/07/10 9:21

#6 投資制限（連結）

<ブルベア・マネー・ポートフォリオ6>イ.株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
ロ.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
ハ.前ロ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2023/07/10 9:21

#7 投資方針（連結）

<ブル3倍日本株ポートフォリオ6>イ. 主として、残存期間の短いわが国の債券およびマザーファンドの受益証券に投資するとともに、わが国の株価指数先物取引を買い建てます。
ロ. 株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、原則として、信託財産の純資産総額の3倍程度になるように調整することにより、日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場の値動きの3倍程度となることをめざします。
ハ. 追加設定、解約がある場合、既存受益者と新規受益者の公平性を維持するために、設定金額と解約金額の差額分に対して、原則として、当日中に株価指数先物取引を買建てもしくは転売するものとします。この結果、株式の組入総額と株価指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍程度にならないことがあります。

2023/07/10 9:21

#8 投資有価証券の主要銘柄-001

13,390,968,2511.0003
13,390,968,25149.29e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券49.29%合計49.29%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/10 9:21

#9 投資有価証券の主要銘柄-002

3,718,926,9721.0003
3,718,926,97259.60e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券59.60%合計59.60%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/10 9:21

#10 投資有価証券の主要銘柄-003

23,727,225,3531.0003
23,727,225,13099.72e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.72%合計99.72%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/10 9:21

#11 投資状況-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	13,777,320,522	50.71
純資産総額	27,168,288,773	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券13,390,968,25149.29内日本13,390,968,25149.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)13,777,320,52250.71純資産総額27,168,288,773100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)80,402,950,000295.94内日本80,402,950,000295.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/07/10 9:21

#12 投資状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,520,402,714	40.40
純資産総額	6,239,329,686	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券3,718,926,97259.60内日本3,718,926,97259.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,520,402,71440.40純資産総額6,239,329,686100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(売建)12,760,540,000△204.52内日本12,760,540,000△204.52

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2023/07/10 9:21

#13 投資状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	67,456,599	0.28
純資産総額	23,794,681,729	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券23,727,225,13099.72内日本23,727,225,13099.72コール・ローン、その他の資産(負債控除後)67,456,5990.28純資産総額23,794,681,729100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/07/10 9:21

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2023/07/10 9:21

#15 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第2期自 2022年4月16日至 2023年4月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2023年4月15日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年4月17日としております。このため、当計算期間は367日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,213,061,194円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,188,618,996円であります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第1期 2022年4月15日現在第2期 2023年4月17日現在1.※1期首元本額100,000,000円48,394,228,314円期中追加設定元本額139,727,949,049円94,888,535,144円期中一部解約元本額91,433,720,735円108,298,493,516円2.計算期間末日における受益権の総数48,394,228,314口34,984,269,942口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,213,061,194円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,188,618,996円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第1期自 2021年4月16日至 2022年4月15日第2期自 2022年4月16日至 2023年4月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,408,431,450円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は3,408,431,450円(1万口当たり974.28円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第2期自 2022年4月16日至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて金銭債権及び金銭債務等に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。投資信託約款の運用の基本方針に規定する投資成果を得ることを目的として、当該規定に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第2期 2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第1期 2022年4月15日現在第2期 2023年4月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△2,887,274△4,036,076合計△2,887,274△4,036,076e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連第1期 2022年4月15日現在第2期 2023年4月17日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建95,213,410,900-102,389,480,0007,176,069,10079,459,680,000-81,167,850,0001,708,170,000合計95,213,410,900-102,389,480,0007,176,069,10079,459,680,000-81,167,850,0001,708,170,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第2期自 2022年4月16日至 2023年4月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第1期 2022年4月15日現在	第2期 2023年4月17日現在
1口当たり純資産額	0.7063円	0.7945円
(1万口当たり純資産額)	(7,063円)	(7,945円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第1期 2022年4月15日現在第2期 2023年4月17日現在1口当たり純資産額0.7063円0.7945円(1万口当たり純資産額)(7,063円)(7,945円)

2023/07/10 9:21

#16 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)34,181,167,12034,181,167,1200.70630.70632022年4月末日34,266,817,743-0.6863-5月末日35,053,345,810-0.7090-6月末日33,429,843,257-0.6387-7月末日32,706,968,743-0.7376-8月末日29,699,821,469-0.7608-9月末日29,926,145,262-0.6050-10月末日34,075,522,500-0.7163-11月末日32,752,438,013-0.7499-12月末日32,473,501,625-0.6031-2023年1月末日33,464,346,889-0.6865-2月末日31,398,603,195-0.6973-3月末日31,149,263,194-0.7561-第2計算期間末 (2023年4月17日)27,795,650,94627,795,650,9460.79450.79454月末日27,168,288,773-0.8223-

2023/07/10 9:21

#17 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)3,373,956,0863,373,956,0861.01401.01402022年4月末日3,073,111,391-1.0246-5月末日3,079,010,455-0.9856-6月末日2,740,035,549-1.0364-7月末日4,213,716,972-0.9297-8月末日4,838,683,636-0.8978-9月末日2,735,671,997-1.0249-10月末日2,161,189,446-0.8972-11月末日3,509,314,208-0.8595-12月末日2,954,271,814-0.9814-2023年1月末日3,536,213,137-0.8883-2月末日4,423,109,816-0.8748-3月末日4,644,387,692-0.8175-第2計算期間末 (2023年4月17日)5,524,840,1355,524,840,1350.78770.78774月末日6,239,329,686-0.7682-

2023/07/10 9:21

#18 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2022年4月15日)17,087,389,75917,087,389,7590.99970.99972022年4月末日16,349,177,145-0.9997-5月末日16,728,677,970-0.9997-6月末日16,407,874,691-0.9997-7月末日19,414,118,417-0.9997-8月末日21,795,464,807-0.9996-9月末日18,383,633,367-0.9996-10月末日20,167,469,614-0.9996-11月末日21,128,731,492-0.9995-12月末日15,494,054,099-0.9995-2023年1月末日18,067,871,081-0.9994-2月末日18,857,047,423-0.9994-3月末日20,128,944,927-0.9994-第2計算期間末 (2023年4月17日)23,460,500,45923,460,500,4590.99940.99944月末日23,794,681,729-0.9994-

2023/07/10 9:21

#19 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	28,669,671,480円
Ⅱ 負債総額	1,501,382,707円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,168,288,773円
Ⅳ 発行済数量	33,040,143,447口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8223円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額28,669,671,480円Ⅱ 負債総額1,501,382,707円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,168,288,773円Ⅳ 発行済数量33,040,143,447口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8223円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	199,957,748,366円
Ⅱ 負債総額	27,377,573,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	172,580,174,666円
Ⅳ 発行済数量	172,529,601,121口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額199,957,748,366円Ⅱ 負債総額27,377,573,700円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)172,580,174,666円Ⅳ 発行済数量172,529,601,121口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0003円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ベア2倍日本株ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	6,897,976,266円
Ⅱ 負債総額	658,646,580円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,239,329,686円
Ⅳ 発行済数量	8,121,695,133口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7682円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額6,897,976,266円Ⅱ 負債総額658,646,580円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,239,329,686円Ⅳ 発行済数量8,121,695,133口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7682円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ブルベア・マネー・ポートフォリオ6

純資産額計算書
	2023年4月28日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2023年4月28日

Ⅰ 資産総額	24,112,755,433円
Ⅱ 負債総額	318,073,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,794,681,729円
Ⅳ 発行済数量	23,809,599,436口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9994円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額24,112,755,433円Ⅱ 負債総額318,073,704円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,794,681,729円Ⅳ 発行済数量23,809,599,436口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9994円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド前記「ブル3倍日本株ポートフォリオ6」の記載と同じ。

2023/07/10 9:21

#20 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

2023/07/10 9:21

#21 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2023/07/10 9:21

#22 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年4月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2023/07/10 9:21

#23 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド13,386,952,16613,390,968,251親投資信託受益証券合計13,390,968,251合計13,390,968,251親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	-	-
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年4月15日現在2023年4月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン171,779,019,875199,824,918,560流動資産合計171,779,019,875199,824,918,560資産合計171,779,019,875199,824,918,560負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1171,672,475,088199,765,146,607剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)106,544,78759,771,953元本等合計171,779,019,875199,824,918,560純資産合計171,779,019,875199,824,918,560負債純資産合計171,779,019,875199,824,918,560e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:99.82%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年4月16日至 2023年4月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年4月15日現在2023年4月17日現在1.※1期首2021年4月16日2022年4月16日期首元本額56,801,476,580円171,672,475,088円期中追加設定元本額208,851,233,394円191,888,611,348円期中一部解約元本額93,980,234,886円163,795,939,829円期末元本額の内訳ファンド名日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)266,761,115円-円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-947,268円947,268円ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-29,910,270円29,910,270円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)998円998円ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)998円998円US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円iFreeレバレッジ S&P50010,292,398,375円11,140,269,924円iFreeレバレッジ NASDAQ10090,947,140,099円107,949,868,540円クリーンテック株式ファンド(資産成長型)998,802円998,802円ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)999円999円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)1,000円-円世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)499,501円499,501円iFreeETF 日経平均レバレッジ・インデックス5,045,489,397円3,386,220,019円iFreeETF 日経平均ダブルインバース・インデックス4,934,919,220円7,383,844,723円iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数935,049,466円910,046,971円iFreeETF TOPIXダブルインバース(-2倍)指数1,096,276,671円2,325,943,751円iFreeETF 日経平均インバース・インデックス6,375,472,762円11,858,613,416円iFreeETF TOPIXインバース(-1倍)指数6,050,897,661円9,971,825,285円iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス538,317,221円538,317,221円iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス151,994,519円151,994,519円iFreeETF JPX日経400ダブルインバース・インデックス112,915,276円88,925,071円iFreeETF S&P500レバレッジ-円426,605,718円iFreeETF S&P500インバース-円3,690,569,933円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)6,988,339,549円207,414,601円ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)111,147,656円-円ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-4,100,143円4,992,083円ブルベア・マネー・ポートフォリオ616,991,758,190円23,336,198,479円ブル3倍日本株ポートフォリオ618,685,082,855円13,386,952,166円ベア2倍日本株ポートフォリオ62,038,294,473円2,918,051,557円ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ64,354,406円51,208,797円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)595,106円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)987,373円-円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)494,581円-円ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド4,148円4,148円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース10,833円10,833円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース10,788円10,788円通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース12,751円12,751円ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円-円ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円-円通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)1,091,429円-円ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)315,004円-円ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド5,813円5,813円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)15,402円15,402円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース200,861円200,861円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース300,273円300,273円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース1,999,177円1,999,177円通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース505,900円505,900円計171,672,475,088円199,765,146,607円2.期末日における受益権の総数171,672,475,088口199,765,146,607口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年4月16日至 2023年4月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年4月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:99.96%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年4月15日現在2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年4月15日現在2023年4月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年4月15日現在2023年4月17日現在1口当たり純資産額1.0006円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,006円)(10,003円)附属明細表

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#24 （参考）マザーファンド-001

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・マネーストック・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年4月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	172,580,174,666	100.00
純資産総額	172,580,174,666	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)172,580,174,666100.00純資産総額172,580,174,666100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2023年4月28日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 投資不動産物件e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ その他投資資産の主要なものe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2023/07/10 9:21