有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和4年9月15日)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年 3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年 9月15日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2022年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,981,423,200	84.89
社債券	日本	1,892,478,000	5.74
特殊債券	日本	1,239,266,301	3.76
地方債証券	日本	1,003,121,000	3.04
投資信託受益証券	日本	143,951,618	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		700,137,712	2.12
合計(純資産総額)		32,960,377,831	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2022年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	800,000,000	100.38	803,084,000	100.34	802,760,000	0.100	2025/3/20	2.44
日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	800,000,000	100.33	802,640,000	100.27	802,184,000	0.100	2024/9/20	2.43
日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	700,000,000	100.37	702,590,000	100.30	702,163,000	0.100	2024/12/20	2.13
日本	国債証券	第140回利付国債(5年)	700,000,000	100.30	702,132,000	100.24	701,715,000	0.100	2024/6/20	2.13
日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	700,000,000	98.73	691,129,000	98.64	690,543,000	0.100	2031/6/20	2.10
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	600,000,000	100.42	602,556,000	100.38	602,292,000	0.100	2025/6/20	1.83
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	500,000,000	100.32	501,615,000	100.43	502,195,000	0.100	2025/12/20	1.52
日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	500,000,000	98.50	492,510,000	98.56	492,835,000	0.100	2031/9/20	1.50
日本	国債証券	第65回利付国債(30年)	600,000,000	85.95	515,710,000	78.55	471,354,000	0.400	2049/12/20	1.43
日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	500,000,000	95.31	476,555,000	93.06	465,305,000	0.400	2039/3/20	1.41
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	450,000,000	101.20	455,418,000	101.06	454,770,000	0.400	2025/3/20	1.38
日本	国債証券	第179回利付国債(20年)	500,000,000	92.87	464,364,000	90.87	454,370,000	0.500	2041/12/20	1.38
日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	115.14	437,566,200	113.79	432,428,600	1.700	2033/9/20	1.31
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	400,000,000	101.27	405,092,000	101.17	404,692,000	0.400	2025/6/20	1.23
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	400,000,000	101.37	405,516,000	101.06	404,248,000	0.600	2024/6/20	1.23
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	100.23	400,924,000	100.43	401,744,000	0.100	2026/6/20	1.22
日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	102.14	408,580,000	100.26	401,044,000	0.700	2037/3/20	1.22
日本	特殊債券	第19回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	400,000,000	100.58	402,324,000	100.22	400,916,000	0.275	2026/2/18	1.22
日本	国債証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	99.97	399,884,000	100.07	400,304,000	0.100	2027/12/20	1.21
日本	国債証券	第353回利付国債(10年)	400,000,000	99.66	398,668,000	99.75	399,024,000	0.100	2028/12/20	1.21
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	400,000,000	99.58	398,344,000	99.68	398,732,000	0.100	2029/3/20	1.21
日本	国債証券	第367回利付国債(10年)	400,000,000	100.02	400,098,000	99.62	398,492,000	0.200	2032/6/20	1.21
日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	99.49	397,990,000	99.36	397,464,000	0.100	2029/12/20	1.21
日本	国債証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	100.88	403,548,000	99.16	396,640,000	0.600	2036/12/20	1.20
日本	国債証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	113.80	398,331,500	112.74	394,611,000	1.600	2033/3/20	1.20
日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	400,000,000	100.49	401,960,000	98.54	394,164,000	0.600	2037/6/20	1.20
日本	国債証券	第105回利付国債(20年)	340,000,000	112.65	383,016,800	111.57	379,338,000	2.100	2028/9/20	1.15
日本	国債証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	113.45	374,401,500	112.39	370,903,500	2.100	2029/3/20	1.13
日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	400,000,000	95.21	380,860,000	91.66	366,668,000	0.500	2041/3/20	1.11
日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	400,000,000	92.54	370,197,000	90.54	362,164,000	0.300	2039/9/20	1.10

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2021年12月30日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	84.89
社債券	5.74
特殊債券	3.76
地方債証券	3.04
投資信託受益証券	0.44
合 計	97.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。