有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日
第3期	自 2023年3月16日	5,676,237,464	2,731,083,287
	至 2023年9月15日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	27,066,141,600	85.69
社債券	日本	1,786,070,000	5.65
特殊債券	日本	1,209,310,422	3.83
地方債証券	日本	893,555,000	2.83
投資信託受益証券	日本	140,145,823	0.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		492,072,665	1.56
合計(純資産総額)		31,587,295,510	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1. 組入上位30銘柄(2023年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第147回利付国債(5年)	1,100,000,000	100.02	1,100,316,000	99.63	1,095,952,000	0.005	2026/3/20	3.47
日本	国債 証券	第144回利付国債(5年)	900,000,000	100.32	902,884,000	100.05	900,513,000	0.100	2025/6/20	2.85
日本	国債 証券	第145回利付国債(5年)	800,000,000	100.44	803,568,000	99.99	799,920,000	0.100	2025/9/20	2.53
日本	国債 証券	第142回利付国債(5年)	700,000,000	100.34	702,415,000	100.10	700,714,000	0.100	2024/12/20	2.22
日本	国債 証券	第146回利付国債(5年)	700,000,000	100.47	703,346,000	99.92	699,475,000	0.100	2025/12/20	2.21
日本	国債 証券	第364回利付国債(10年)	700,000,000	97.79	684,583,000	94.80	663,656,000	0.100	2031/9/20	2.10
日本	国債 証券	第363回利付国債(10年)	600,000,000	98.48	590,920,000	95.16	571,014,000	0.100	2031/6/20	1.81
日本	国債 証券	第143回利付国債(5年)	500,000,000	100.38	501,925,000	100.08	500,410,000	0.100	2025/3/20	1.58
日本	国債 証券	第357回利付国債(10年)	500,000,000	99.60	498,025,000	97.24	486,215,000	0.100	2029/12/20	1.54
日本	国債 証券	第338回利付国債(10年)	450,000,000	100.97	454,401,000	100.49	452,232,000	0.400	2025/3/20	1.43
日本	国債 証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	91.59	457,999,000	84.11	420,555,000	0.300	2039/6/20	1.33
日本	国債 証券	第179回利付国債(20年)	500,000,000	92.18	460,930,000	82.67	413,395,000	0.500	2041/12/20	1.31
日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	113.12	429,886,400	107.11	407,040,800	1.700	2033/9/20	1.29
日本	国債 証券	第339回利付国債(10年)	400,000,000	101.08	404,324,000	100.54	402,184,000	0.400	2025/6/20	1.27
日本	特殊 債券	第19回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	400,000,000	100.31	401,264,000	99.81	399,268,000	0.275	2026/2/18	1.26
日本	国債 証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	100.50	402,000,000	99.77	399,108,000	0.100	2026/6/20	1.26
日本	国債 証券	第347回利付国債(10年)	400,000,000	100.37	401,516,000	99.29	397,196,000	0.100	2027/6/20	1.26
日本	国債 証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	100.14	400,564,000	98.96	395,844,000	0.100	2027/12/20	1.25
日本	国債 証券	第353回利付国債(10年)	400,000,000	99.97	399,884,000	98.12	392,480,000	0.100	2028/12/20	1.24
日本	国債 証券	第354回利付国債(10年)	400,000,000	99.91	399,644,000	97.92	391,716,000	0.100	2029/3/20	1.24
日本	国債 証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	99.08	396,346,000	96.28	385,120,000	0.100	2030/9/20	1.22
日本	国債 証券	第183回利付国債(20年)	400,000,000	102.80	411,211,000	95.80	383,224,000	1.400	2042/12/20	1.21
日本	国債 証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	100.57	402,304,000	93.21	372,856,000	0.700	2037/3/20	1.18
日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	111.88	391,590,500	106.14	371,514,500	1.600	2033/3/20	1.18
日本	国債 証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	99.43	397,728,000	92.40	369,624,000	0.600	2036/12/20	1.17
日本	国債 証券	第105回利付国債(20年)	340,000,000	110.92	377,138,200	107.91	366,900,800	2.100	2028/9/20	1.16
日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	111.80	368,963,100	108.52	358,132,500	2.100	2029/3/20	1.13
日本	国債 証券	第181回利付国債(20年)	400,000,000	98.70	394,800,000	88.36	353,464,000	0.900	2042/6/20	1.12
日本	国債 証券	第65回利付国債 (30年)	500,000,000	81.66	408,310,000	70.42	352,115,000	0.400	2049/12/20	1.11
日本	国債 証券	第170回利付国債(20年)	400,000,000	91.78	367,140,000	83.64	334,560,000	0.300	2039/9/20	1.06

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2023年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	85.69
社債券	5.65
特殊債券	3.83
地方債証券	2.83
投資信託受益証券	0.44
合 計	98.44

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。