有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】

期   間		設定口数	解約口数
第1期	自 2022年3月28日	6,163,169,741	52,802,531
	至 2022年9月15日
第2期	自 2022年9月16日	9,456,664,823	175,131,387
	至 2023年3月15日
第3期	自 2023年3月16日	5,676,237,464	2,731,083,287
	至 2023年9月15日
第4期	自 2023年9月16日	3,537,859,053	5,519,480,358
	至 2024年3月15日
第5期	自 2024年3月16日	2,883,933,675	1,592,930,296
	至 2024年9月17日

(注1)上記は、すべて本邦内における設定、解約の実績口数です。
(注2)第1期の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(ご参考)日本債券マザーファンドⅡ
(1)投資状況

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	26,880,043,900	86.06
地方債証券	日本	492,566,000	1.58
特殊債券	日本	1,393,086,174	4.46
社債券	日本	1,587,144,000	5.08
投資信託受益証券	日本	139,940,104	0.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		741,802,512	2.37
合計(純資産総額)		31,234,582,690	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入上位30銘柄(2024年10月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (額面)	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債 証券	第146回利付国債(5年)	1,100,000,000	99.92	1,099,142,000	99.75	1,097,327,000	0.100	2025/12/20	3.51
日本	国債 証券	第147回利付国債(5年)	1,000,000,000	99.61	996,172,000	99.51	995,190,000	0.005	2026/3/20	3.19
日本	国債 証券	第168回利付国債(5年)	900,000,000	99.95	899,574,000	100.29	902,691,000	0.600	2029/3/20	2.89
日本	国債 証券	第371回利付国債(10年)	900,000,000	97.34	876,127,000	96.80	871,281,000	0.400	2033/6/20	2.79
日本	国債 証券	第354回利付国債(10年)	700,000,000	98.70	690,949,000	98.13	686,959,000	0.100	2029/3/20	2.20
日本	国債 証券	第364回利付国債(10年)	700,000,000	96.94	678,608,000	96.40	674,849,000	0.100	2031/9/20	2.16
日本	国債 証券	第358回利付国債(10年)	600,000,000	97.75	586,532,000	97.52	585,120,000	0.100	2030/3/20	1.87
日本	国債 証券	第360回利付国債(10年)	600,000,000	97.92	587,532,000	97.21	583,278,000	0.100	2030/9/20	1.87
日本	国債 証券	第363回利付国債(10年)	600,000,000	97.21	583,272,000	96.62	579,750,000	0.100	2031/6/20	1.86
日本	国債 証券	第367回利付国債(10年)	500,000,000	96.35	481,795,000	96.34	481,710,000	0.200	2032/6/20	1.54
日本	国債 証券	第169回利付国債(20年)	500,000,000	87.90	439,540,000	85.44	427,235,000	0.300	2039/6/20	1.37
日本	国債 証券	第170回利付国債(20年)	500,000,000	86.45	432,285,000	84.93	424,665,000	0.300	2039/9/20	1.36
日本	国債 証券	第176回利付国債(20年)	500,000,000	85.96	429,817,000	84.89	424,480,000	0.500	2041/3/20	1.36
日本	国債 証券	第146回利付国債(20年)	380,000,000	109.27	415,226,000	107.64	409,047,200	1.700	2033/9/20	1.31
日本	特殊 債券	第19回成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	400,000,000	99.84	399,396,000	99.65	398,604,000	0.275	2026/2/18	1.28
日本	国債 証券	第343回利付国債(10年)	400,000,000	99.82	399,292,000	99.51	398,052,000	0.100	2026/6/20	1.27
日本	国債 証券	第347回利付国債(10年)	400,000,000	99.63	398,528,000	99.15	396,612,000	0.100	2027/6/20	1.27
日本	国債 証券	第349回利付国債(10年)	400,000,000	99.44	397,788,000	98.93	395,732,000	0.100	2027/12/20	1.27
日本	国債 証券	第353回利付国債(10年)	400,000,000	98.86	395,444,000	98.33	393,356,000	0.100	2028/12/20	1.26
日本	国債 証券	第183回利付国債(20年)	400,000,000	99.85	399,404,000	95.90	383,632,000	1.400	2042/12/20	1.23
日本	国債 証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	96.61	386,444,000	94.35	377,424,000	0.700	2037/3/20	1.21
日本	国債 証券	第159回利付国債(20年)	400,000,000	95.70	382,804,000	93.59	374,380,000	0.600	2036/12/20	1.20
日本	国債 証券	第143回利付国債(20年)	350,000,000	108.32	379,134,000	106.82	373,898,000	1.600	2033/3/20	1.20
日本	国債 証券	第105 回利付国債(20年)	340,000,000	107.87	366,758,000	106.19	361,073,200	2.100	2028/9/20	1.16
日本	国債 証券	第181回利付国債(20年)	400,000,000	92.27	369,080,000	88.84	355,380,000	0.900	2042/6/20	1.14
日本	国債 証券	第110回利付国債(20年)	330,000,000	108.54	358,191,900	106.79	352,407,000	2.100	2029/3/20	1.13
日本	国債 証券	第179回利付国債(20年)	400,000,000	86.54	346,160,000	83.57	334,308,000	0.500	2041/12/20	1.07
日本	国債 証券	第140回利付国債(20年)	300,000,000	109.08	327,261,000	107.59	322,779,000	1.700	2032/9/20	1.03
日本	国債 証券	第154回利付国債(20年)	300,000,000	103.65	310,974,000	101.61	304,842,000	1.200	2035/9/20	0.98
日本	特殊 債券	第29回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人	300,000,000	99.96	299,886,000	99.73	299,214,000	0.310	2026/2/12	0.96

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2024年10月31日現在)

種 類	投資比率(%)
国債証券	86.06
地方債証券	1.58
特殊債券	4.46
社債券	5.08
投資信託受益証券	0.45
合 計	97.63

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率です。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。