半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	358,693,511	99.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,764	0.10
合計(純資産総額)		359,053,275	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	448,669,798,380	97.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,949,804,610	2.16
合計(純資産総額)		458,619,602,990	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	9,930,375,000	2.16

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	941,709,811,210	69.47
	カナダ	48,982,026,295	3.61
	ドイツ	33,191,045,804	2.44
	イタリア	9,456,094,027	0.69
	フランス	47,188,540,942	3.48
	オランダ	18,297,970,157	1.35
	スペイン	9,918,124,173	0.73
	ベルギー	3,454,631,165	0.25
	オーストリア	790,772,737	0.05
	ルクセンブルグ	333,473,933	0.02
	フィンランド	4,175,437,818	0.30
	アイルランド	2,825,925,637	0.20
	ポルトガル	946,466,413	0.06
	イギリス	61,775,877,192	4.55
	スイス	41,537,945,553	3.06
	スウェーデン	13,634,919,261	1.00
	ノルウェー	3,135,349,787	0.23
	デンマーク	12,038,803,624	0.88
	オーストラリア	30,122,285,217	2.22
	ニュージーランド	792,161,554	0.05
	香港	11,235,108,440	0.82
	シンガポール	4,814,923,312	0.35
	イスラエル	1,959,968,313	0.14
	小計	1,302,317,662,564	96.08
投資証券	アメリカ	26,664,213,787	1.96
	カナダ	145,529,147	0.01
	フランス	540,754,857	0.03
	ベルギー	141,747,281	0.01
	イギリス	597,479,200	0.04
	オーストラリア	1,742,038,868	0.12
	香港	488,635,690	0.03
	シンガポール	612,321,496	0.04
	小計	30,932,720,326	2.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	22,118,160,649	1.63
合計(純資産総額)		1,355,368,543,539	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	16,004,285,144	1.18
	買建	カナダ	807,612,073	0.05
	買建	ドイツ	2,169,433,956	0.16
	買建	イギリス	1,032,275,200	0.07
	買建	スイス	681,471,340	0.05
	買建	オーストラリア	529,972,251	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	69,421,504,840	66.83
	カナダ	3,612,502,484	3.47
	ドイツ	2,448,235,583	2.35
	イタリア	698,415,334	0.67
	フランス	3,477,135,022	3.34
	オランダ	1,350,114,186	1.29
	スペイン	730,318,806	0.70
	ベルギー	252,685,678	0.24
	オーストリア	58,820,850	0.05
	ルクセンブルグ	27,262,132	0.02
	フィンランド	307,220,439	0.29
	アイルランド	209,208,070	0.20
	ポルトガル	72,281,551	0.06
	イギリス	4,556,724,620	4.38
	スイス	3,061,944,003	2.94
	スウェーデン	1,004,237,683	0.96
	ノルウェー	232,196,623	0.22
	デンマーク	886,825,511	0.85
	オーストラリア	2,228,587,067	2.14
	ニュージーランド	57,724,284	0.05
	香港	825,537,013	0.79
	シンガポール	358,760,612	0.34
	イスラエル	144,737,778	0.13
	小計	96,022,980,169	92.44
投資証券	アメリカ	1,957,368,940	1.88
	カナダ	8,692,577	0.00
	フランス	36,429,720	0.03
	ベルギー	9,979,775	0.00
	イギリス	40,272,512	0.03
	オーストラリア	121,859,626	0.11
	香港	34,521,666	0.03
	シンガポール	44,147,598	0.04
	小計	2,253,272,414	2.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,591,748,398	5.38
合計(純資産総額)		103,868,000,981	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	1,156,007,751	1.11
	買建	カナダ	69,223,890	0.06
	買建	ドイツ	158,074,331	0.15
	買建	イギリス	84,022,400	0.08
	買建	スイス	46,463,955	0.04
	買建	オーストラリア	31,174,838	0.03

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	704,107,958,700	80.81
地方債証券	日本	55,770,171,830	6.40
特殊債券	日本	62,449,364,730	7.16
社債券	日本	39,968,794,650	4.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,952,153,920	1.02
合計(純資産総額)		871,248,443,830	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	335,005,569,960	50.28
	カナダ	13,597,375,083	2.04
	メキシコ	5,835,500,573	0.87
	ドイツ	37,975,327,816	5.69
	イタリア	55,707,199,529	8.36
	フランス	50,031,946,819	7.50
	オランダ	8,116,561,411	1.21
	スペイン	39,034,015,173	5.85
	ベルギー	13,356,285,961	2.00
	オーストリア	8,216,082,685	1.23
	フィンランド	2,199,204,623	0.33
	アイルランド	5,181,569,737	0.77
	イギリス	30,700,984,987	4.60
	スウェーデン	1,325,441,405	0.19
	ノルウェー	1,408,617,334	0.21
	デンマーク	2,177,000,575	0.32
	ポーランド	2,950,033,084	0.44
	オーストラリア	10,417,582,231	1.56
	ニュージーランド	1,438,729,772	0.21
	シンガポール	3,119,145,364	0.46
	マレーシア	3,637,966,792	0.54
	中国	24,075,862,940	3.61
	イスラエル	2,185,524,843	0.32
	小計	657,693,528,697	98.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,543,723,651	1.28
合計(純資産総額)		666,237,252,348	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	39,935,099,903	48.53
	カナダ	1,664,217,130	2.02
	メキシコ	633,858,582	0.77
	ドイツ	5,207,754,713	6.32
	イタリア	5,914,346,717	7.18
	フランス	6,665,753,518	8.10
	オランダ	1,280,923,147	1.55
	スペイン	3,981,299,236	4.83
	ベルギー	1,502,933,118	1.82
	オーストリア	945,677,309	1.14
	フィンランド	415,528,471	0.50
	アイルランド	530,956,483	0.64
	イギリス	3,794,967,412	4.61
	スウェーデン	154,695,932	0.18
	ノルウェー	163,503,726	0.19
	デンマーク	248,599,243	0.30
	ポーランド	361,492,298	0.43
	オーストラリア	1,277,537,440	1.55
	ニュージーランド	172,784,837	0.20
	シンガポール	838,266,934	1.01
	中国	2,943,982,212	3.57
	イスラエル	245,411,250	0.29
	小計	78,879,589,611	95.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,407,862,560	4.14
合計(純資産総額)		82,287,452,171	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,702,479,281	3.36
	メキシコ	1,720,883,327	2.14
	ブラジル	4,009,887,558	4.99
	チリ	175,105,936	0.21
	コロンビア	52,957,216	0.06
	ギリシャ	247,941,552	0.30
	トルコ	511,342,835	0.63
	チェコ	108,086,422	0.13
	ハンガリー	149,758,834	0.18
	ポーランド	549,947,718	0.68
	香港	18,752,048,020	23.37
	マレーシア	1,187,213,223	1.48
	タイ	1,700,561,519	2.12
	フィリピン	568,452,717	0.70
	インドネシア	1,452,734,018	1.81
	韓国	8,700,710,292	10.84
	台湾	10,516,726,777	13.11
	インド	10,957,975,124	13.66
	カタール	746,801,168	0.93
	エジプト	9,699,361	0.01
	南アフリカ	2,823,484,027	3.52
	アラブ首長国連邦	1,037,439,458	1.29
	クウェート	706,952,655	0.88
	サウジアラビア	3,138,879,472	3.91
	小計	72,528,068,510	90.42
投資信託受益証券	アメリカ	3,344,482,368	4.16
投資証券	メキシコ	65,711,481	0.08
	南アフリカ	34,228,140	0.04
	小計	99,939,621	0.12
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,236,126,516	5.28
合計(純資産総額)		80,208,617,015	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,602,193,908	4.49
	買建	香港	567,670,695	0.70

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	714,773,334	9.76
	ブラジル	691,832,723	9.45
	チリ	165,529,511	2.26
	コロンビア	255,508,108	3.49
	ペルー	166,426,954	2.27
	ウルグアイ	12,203,815	0.16
	セルビア	22,076,995	0.30
	トルコ	63,798,126	0.87
	チェコ	394,134,060	5.38
	ハンガリー	212,753,809	2.90
	ポーランド	509,026,373	6.95
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	233,828,904	3.19
	マレーシア	717,614,121	9.80
	タイ	730,621,432	9.98
	インドネシア	714,070,274	9.75
	中国	727,764,732	9.94
	エジプト	85,443,637	1.16
	南アフリカ	688,964,208	9.41
	小計	7,106,371,116	97.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	211,244,874	2.88
合計(純資産総額)		7,317,615,990	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	28,747,322,216	97.51
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	731,965,024	2.48
合計(純資産総額)		29,479,287,240	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	44,105,766,200	96.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,806,717,218	3.93
合計(純資産総額)		45,912,483,418	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,402,500,000	3.05

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	41,478,192,330	75.99
	カナダ	1,000,652,577	1.83
	ドイツ	25,719,246	0.04
	イタリア	8,046,814	0.01
	フランス	955,254,233	1.75
	オランダ	104,628,949	0.19
	スペイン	230,646,109	0.42
	ベルギー	588,029,886	1.07
	アイルランド	21,008,295	0.03
	シンガポール	24,615,780	0.04
	イギリス	2,621,978,928	4.80
	オーストラリア	3,564,855,367	6.53
	ニュージーランド	220,366,608	0.40
	香港	797,934,193	1.46
	シンガポール	1,910,684,577	3.50
	韓国	131,684,980	0.24
	イスラエル	76,376,563	0.13
	小計	53,760,675,435	98.49
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	821,303,357	1.50
合計(純資産総額)		54,581,978,792	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	674,265,951	1.23