有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,433,201,995	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,417,586	0.09
合計(純資産総額)		1,434,619,581	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	685,061,328,620	97.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,125,949,727	2.71
合計(純資産総額)		704,187,278,347	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	18,624,660,000	2.64

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,704,635,689,860	72.85
	カナダ	75,551,804,313	3.22
	ドイツ	55,309,704,487	2.36
	イタリア	17,613,509,074	0.75
	フランス	75,476,441,407	3.22
	オランダ	32,783,574,203	1.40
	スペイン	16,645,027,210	0.71
	ベルギー	4,958,948,117	0.21
	オーストリア	1,209,638,531	0.05
	ルクセンブルグ	345,402,540	0.01
	フィンランド	6,461,451,956	0.27
	アイルランド	2,260,159,887	0.09
	ポルトガル	1,253,549,457	0.05
	スイス	824,710,138	0.03
	イギリス	96,334,204,820	4.11
	スイス	58,682,086,724	2.50
	スウェーデン	19,646,970,620	0.83
	ノルウェー	3,909,474,542	0.16
	デンマーク	23,472,304,362	1.00
	オーストラリア	43,241,288,444	1.84
	ニュージーランド	1,186,765,113	0.05
	香港	11,336,249,322	0.48
	シンガポール	6,887,833,775	0.29
	イスラエル	2,350,153,228	0.10
	小計	2,262,376,942,130	96.69
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	36,306,023,519	1.55
	カナダ	159,039,084	0.00
	フランス	888,762,345	0.03
	ベルギー	189,588,924	0.00
	イギリス	772,561,522	0.03
	オーストラリア	2,766,697,876	0.11
	香港	426,944,700	0.01
	シンガポール	799,246,590	0.03
	小計	42,308,864,560	1.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,007,932,826	1.49
合計(純資産総額)		2,339,693,739,516	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	25,882,435,815	1.10
	買建	カナダ	1,121,922,658	0.04
	買建	ドイツ	3,225,795,766	0.13
	買建	イギリス	1,447,535,481	0.06
	買建	スイス	876,569,107	0.03
	買建	オーストラリア	689,999,310	0.02

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	68,898,023,842	75.26
	カナダ	3,048,366,460	3.32
	ドイツ	2,234,661,336	2.44
	イタリア	709,159,883	0.77
	フランス	3,049,362,974	3.33
	オランダ	1,320,325,285	1.44
	スペイン	671,377,554	0.73
	ベルギー	204,988,850	0.22
	オーストリア	46,865,736	0.05
	ルクセンブルグ	16,085,890	0.01
	フィンランド	262,422,048	0.28
	アイルランド	91,478,934	0.09
	ポルトガル	48,286,417	0.05
	スイス	36,158,997	0.03
	イギリス	3,898,430,714	4.25
	スイス	2,369,483,323	2.58
	スウェーデン	796,120,668	0.86
	ノルウェー	159,994,283	0.17
	デンマーク	950,337,683	1.03
	オーストラリア	1,747,296,044	1.90
	ニュージーランド	50,565,939	0.05
	香港	457,099,509	0.49
	シンガポール	280,303,086	0.30
	イスラエル	92,085,428	0.10
	小計	91,439,280,883	99.88
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,459,328,067	1.59
	カナダ	9,372,494	0.01
	フランス	36,249,294	0.03
	ベルギー	5,898,322	0.00
	イギリス	27,933,929	0.03
	オーストラリア	110,954,226	0.12
	香港	16,671,174	0.01
	シンガポール	34,457,702	0.03
	小計	1,700,865,208	1.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,597,590,411	△1.74
合計(純資産総額)		91,542,555,680	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,018,910,750	2.20
	買建	カナダ	90,966,702	0.09
	買建	ドイツ	250,061,686	0.27
	買建	イギリス	112,586,091	0.12
	買建	スイス	77,917,253	0.08
	買建	オーストラリア	59,142,798	0.06

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	952,328,141,950	83.30
地方債証券	日本	59,738,975,613	5.22
特殊債券	日本	76,594,156,220	6.70
社債券	日本	51,928,785,400	4.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,551,482,254	0.22
合計(純資産総額)		1,143,141,541,437	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	412,085,706,277	46.46
	カナダ	17,746,559,927	2.00
	メキシコ	7,372,937,341	0.83
	ドイツ	44,509,492,141	5.01
	イタリア	73,635,996,155	8.30
	フランス	58,332,952,667	6.57
	オランダ	12,894,825,033	1.45
	スペイン	52,520,850,301	5.92
	ベルギー	15,587,640,110	1.75
	オーストリア	11,422,531,299	1.28
	フィンランド	3,496,609,437	0.39
	アイルランド	4,089,757,898	0.46
	イギリス	44,722,165,275	5.04
	スウェーデン	1,655,716,226	0.18
	ノルウェー	1,360,279,621	0.15
	デンマーク	2,310,716,428	0.26
	ポーランド	4,877,208,047	0.54
	オーストラリア	11,054,088,686	1.24
	ニュージーランド	2,213,118,689	0.24
	シンガポール	3,602,129,084	0.40
	マレーシア	4,331,570,670	0.48
	中国	81,925,116,158	9.23
	イスラエル	2,880,359,137	0.32
	小計	874,628,326,607	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,231,611,722	1.37
合計(純資産総額)		886,859,938,329	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	36,162,745,028	47.67
	カナダ	1,592,792,323	2.10
	メキシコ	676,506,812	0.89
	ドイツ	4,660,168,657	6.14
	イタリア	5,651,149,915	7.45
	フランス	6,153,505,506	8.11
	オランダ	1,165,895,666	1.53
	スペイン	3,766,515,563	4.96
	ベルギー	1,380,517,828	1.82
	オーストリア	948,253,100	1.25
	フィンランド	412,662,106	0.54
	アイルランド	424,713,027	0.55
	イギリス	3,913,167,842	5.15
	スウェーデン	149,996,184	0.19
	ノルウェー	137,633,060	0.18
	デンマーク	211,936,874	0.27
	ポーランド	455,130,116	0.60
	オーストラリア	1,074,946,815	1.41
	ニュージーランド	207,145,426	0.27
	シンガポール	697,915,227	0.92
	中国	7,238,930,132	9.54
	イスラエル	260,094,966	0.34
	小計	77,342,322,173	101.97
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△1,497,060,818	△1.97
合計(純資産総額)		75,845,261,355	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,760,528,860	3.05
	メキシコ	2,981,903,564	2.42
	ブラジル	5,966,547,186	4.84
	チリ	280,569,966	0.22
	コロンビア	85,932,815	0.06
	ギリシャ	627,585,578	0.50
	トルコ	911,992,887	0.74
	チェコ	169,235,922	0.13
	ハンガリー	286,538,066	0.23
	ポーランド	1,165,948,096	0.94
	香港	23,702,326,147	19.25
	マレーシア	1,637,568,557	1.33
	タイ	1,753,414,481	1.42
	フィリピン	711,089,230	0.57
	インドネシア	1,974,117,124	1.60
	韓国	14,190,131,471	11.52
	台湾	20,309,318,936	16.49
	インド	21,072,593,595	17.11
	カタール	944,830,011	0.76
	エジプト	7,955,155	0.00
	南アフリカ	3,392,784,960	2.75
	アラブ首長国連邦	1,366,972,452	1.11
	クウェート	894,914,474	0.72
	サウジアラビア	4,867,399,930	3.95
	小計	113,062,199,463	91.84
投資信託受益証券	アメリカ	4,540,308,388	3.68
投資証券	メキシコ	136,918,729	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,367,621,007	4.36
合計(純資産総額)		123,107,047,587	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	4,557,670,385	3.70
	買建	香港	632,204,230	0.51

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	1,002,646,796	9.32
	ブラジル	1,043,645,372	9.70
	チリ	195,624,949	1.81
	コロンビア	489,844,645	4.55
	ペルー	249,061,184	2.31
	ウルグアイ	16,098,714	0.14
	ドミニカ共和国	22,836,274	0.21
	セルビア	42,913,126	0.39
	トルコ	90,656,717	0.84
	チェコ	674,359,206	6.27
	ハンガリー	305,035,088	2.83
	ポーランド	820,507,863	7.63
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	424,696,350	3.95
	マレーシア	1,053,422,689	9.79
	タイ	1,014,960,413	9.44
	インドネシア	1,019,408,512	9.48
	中国	1,073,331,811	9.98
	南アフリカ	897,535,627	8.34
	小計	10,436,585,336	97.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	313,030,230	2.91
合計(純資産総額)		10,749,615,566	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	43,510,603,706	97.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	980,361,192	2.20
合計(純資産総額)		44,490,964,898	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	55,364,128,600	96.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,824,170,262	3.18
合計(純資産総額)		57,188,298,862	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,517,164,000	2.65

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	58,694,395,267	76.48
	カナダ	1,112,355,878	1.44
	ドイツ	28,716,241	0.03
	イタリア	5,011,321	0.00
	フランス	1,460,479,623	1.90
	オランダ	133,179,452	0.17
	スペイン	343,342,733	0.44
	ベルギー	836,479,378	1.09
	アイルランド	27,433,822	0.03
	シンガポール	31,813,348	0.04
	ガーンジー	74,204,806	0.09
	イギリス	3,842,128,798	5.00
	オーストラリア	5,685,159,926	7.40
	ニュージーランド	224,847,475	0.29
	香港	761,936,370	0.99
	シンガポール	2,374,158,302	3.09
	韓国	140,829,066	0.18
	イスラエル	90,009,519	0.11
	小計	75,866,481,325	98.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	871,821,468	1.13
合計(純資産総額)		76,738,302,793	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	797,626,254	1.03