有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/05/27-2023/03/31)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	499,059,777	99.88
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	587,497	0.11
合計(純資産総額)		499,647,274	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	491,429,464,990	97.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,021,753,866	2.96
合計(純資産総額)		506,451,218,856	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,344,260,000	2.83

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,060,684,308,015	69.18
	カナダ	53,470,602,453	3.48
	ドイツ	40,412,688,000	2.63
	イタリア	11,509,376,905	0.75
	フランス	58,006,250,873	3.78
	オランダ	20,517,839,036	1.33
	スペイン	12,196,456,478	0.79
	ベルギー	3,897,585,336	0.25
	オーストリア	858,475,818	0.05
	ルクセンブルグ	322,516,243	0.02
	フィンランド	4,482,573,035	0.29
	アイルランド	3,593,365,150	0.23
	ポルトガル	1,067,760,706	0.06
	スイス	680,017,003	0.04
	イギリス	69,253,394,159	4.51
	スイス	47,384,370,923	3.09
	スウェーデン	15,777,994,476	1.02
	ノルウェー	3,020,561,587	0.19
	デンマーク	14,405,431,537	0.93
	オーストラリア	32,268,387,007	2.10
	ニュージーランド	992,944,563	0.06
	香港	11,508,506,145	0.75
	シンガポール	5,202,668,254	0.33
	イスラエル	2,033,189,680	0.13
	小計	1,473,547,263,382	96.11
投資証券	アメリカ	27,816,769,856	1.81
	カナダ	159,560,187	0.01
	フランス	582,738,142	0.03
	ベルギー	145,043,670	0.00
	イギリス	646,823,541	0.04
	オーストラリア	1,909,249,198	0.12
	香港	483,972,048	0.03
	シンガポール	649,026,505	0.04
	小計	32,393,183,147	2.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,191,899,236	1.77
合計(純資産総額)		1,533,132,345,765	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,667,129,788	1.28
	買建	カナダ	979,312,656	0.06
	買建	ドイツ	2,864,443,716	0.18
	買建	イギリス	1,259,950,094	0.08
	買建	スイス	849,828,000	0.05
	買建	オーストラリア	616,230,990	0.04

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	73,500,705,800	69.02
	カナダ	3,703,989,055	3.47
	ドイツ	2,798,675,845	2.62
	イタリア	794,706,535	0.74
	フランス	4,013,396,317	3.76
	オランダ	1,420,711,138	1.33
	スペイン	845,748,983	0.79
	ベルギー	271,831,388	0.25
	オーストリア	58,967,055	0.05
	ルクセンブルグ	24,439,960	0.02
	フィンランド	313,057,677	0.29
	アイルランド	251,311,845	0.23
	ポルトガル	75,136,074	0.07
	スイス	45,566,357	0.04
	イギリス	4,800,539,694	4.50
	スイス	3,280,771,672	3.08
	スウェーデン	1,096,582,936	1.02
	ノルウェー	208,996,672	0.19
	デンマーク	1,001,478,075	0.94
	オーストラリア	2,238,508,628	2.10
	ニュージーランド	72,715,757	0.06
	香港	790,453,348	0.74
	シンガポール	361,024,732	0.33
	イスラエル	133,884,795	0.12
	小計	102,103,200,338	95.89
投資証券	アメリカ	1,908,602,425	1.79
	カナダ	9,425,752	0.00
	フランス	37,486,659	0.03
	ベルギー	10,211,858	0.00
	イギリス	43,025,092	0.04
	オーストラリア	126,649,594	0.11
	香港	34,494,768	0.03
	シンガポール	46,731,448	0.04
	小計	2,216,627,596	2.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,156,750,215	2.02
合計(純資産総額)		106,476,578,149	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,841,426,676	2.66
	買建	カナダ	146,896,897	0.13
	買建	ドイツ	409,206,238	0.38
	買建	イギリス	183,742,721	0.17
	買建	スイス	118,975,920	0.11
	買建	オーストラリア	81,083,025	0.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	740,295,332,700	82.09
地方債証券	日本	54,876,620,895	6.08
特殊債券	日本	62,050,173,200	6.88
社債券	日本	41,534,011,450	4.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,957,498,812	0.32
合計(純資産総額)		901,713,637,057	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	343,997,890,412	48.67
	カナダ	14,292,502,145	2.02
	メキシコ	6,221,672,607	0.88
	ドイツ	41,737,247,864	5.90
	イタリア	59,080,414,802	8.35
	フランス	51,898,018,353	7.34
	オランダ	9,192,838,222	1.30
	スペイン	40,805,692,814	5.77
	ベルギー	15,039,205,101	2.12
	オーストリア	8,770,733,959	1.24
	フィンランド	2,190,190,332	0.30
	アイルランド	3,504,529,248	0.49
	イギリス	33,753,637,756	4.77
	スウェーデン	1,454,303,316	0.20
	ノルウェー	1,137,487,048	0.16
	デンマーク	2,248,479,259	0.31
	ポーランド	3,367,643,979	0.47
	オーストラリア	11,008,135,008	1.55
	ニュージーランド	1,679,198,557	0.23
	シンガポール	3,119,347,605	0.44
	マレーシア	3,907,476,433	0.55
	中国	34,992,157,610	4.95
	イスラエル	2,035,216,809	0.28
	小計	695,434,019,239	98.39
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,354,020,454	1.60
合計(純資産総額)		706,788,039,693	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	46,432,708,181	49.30
	カナダ	1,933,538,468	2.05
	メキシコ	817,928,222	0.86
	ドイツ	6,181,065,157	6.56
	イタリア	7,223,002,795	7.66
	フランス	7,879,109,676	8.36
	オランダ	1,479,998,052	1.57
	スペイン	4,828,122,555	5.12
	ベルギー	1,762,775,831	1.87
	オーストリア	1,174,716,536	1.24
	フィンランド	467,200,775	0.49
	アイルランド	559,847,906	0.59
	イギリス	4,556,704,710	4.83
	スウェーデン	187,726,400	0.19
	ノルウェー	140,448,037	0.14
	デンマーク	286,566,726	0.30
	ポーランド	459,771,576	0.48
	オーストラリア	1,482,006,663	1.57
	ニュージーランド	210,750,963	0.22
	シンガポール	927,317,619	0.98
	中国	4,727,595,281	5.02
	イスラエル	268,225,577	0.28
	小計	93,987,127,706	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	185,217,818	0.19
合計(純資産総額)		94,172,345,524	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	2,876,322,665	3.26
	メキシコ	2,226,011,165	2.52
	ブラジル	4,281,442,433	4.85
	チリ	204,005,644	0.23
	コロンビア	46,263,430	0.05
	ギリシャ	342,458,326	0.38
	トルコ	507,998,141	0.57
	チェコ	158,727,217	0.17
	ハンガリー	168,925,061	0.19
	ポーランド	683,659,859	0.77
	香港	20,013,335,023	22.69
	マレーシア	1,245,579,860	1.41
	タイ	1,777,002,394	2.01
	フィリピン	603,169,210	0.68
	インドネシア	1,752,842,479	1.98
	韓国	10,140,754,233	11.49
	台湾	12,409,032,262	14.07
	インド	11,456,953,894	12.99
	カタール	761,240,964	0.86
	エジプト	8,638,283	0.00
	南アフリカ	2,984,519,534	3.38
	アラブ首長国連邦	1,137,524,171	1.28
	クウェート	759,074,519	0.86
	サウジアラビア	3,585,143,515	4.06
	小計	80,130,624,282	90.86
投資信託受益証券	アメリカ	3,617,849,216	4.10
投資証券	メキシコ	72,191,872	0.08
	南アフリカ	28,125,210	0.03
	小計	100,317,082	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,342,425,184	4.92
合計(純資産総額)		88,191,215,764	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,506,780,548	3.97
	買建	香港	764,916,564	0.86

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	882,078,614	9.71
	ブラジル	915,486,428	10.08
	チリ	194,532,257	2.14
	コロンビア	330,727,880	3.64
	ペルー	203,748,660	2.24
	ウルグアイ	13,039,917	0.14
	ドミニカ共和国	23,224,904	0.25
	セルビア	23,885,610	0.26
	トルコ	85,524,511	0.94
	チェコ	499,308,552	5.49
	ハンガリー	281,167,552	3.09
	ポーランド	638,657,431	7.03
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	309,147,978	3.40
	マレーシア	885,392,307	9.75
	タイ	886,489,368	9.76
	インドネシア	911,148,090	10.03
	中国	886,841,808	9.76
	エジプト	59,993,333	0.66
	南アフリカ	822,309,669	9.05
	小計	8,852,704,869	97.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	226,830,932	2.49
合計(純資産総額)		9,079,535,801	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	30,130,954,520	98.68
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	401,421,647	1.31
合計(純資産総額)		30,532,376,167	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	46,733,663,600	95.85
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,021,563,925	4.14
合計(純資産総額)		48,755,227,525	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,278,054,000	2.62

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	44,675,170,502	75.58
	カナダ	1,027,666,276	1.73
	ドイツ	30,198,383	0.05
	イタリア	7,727,688	0.01
	フランス	1,058,363,750	1.79
	オランダ	113,342,976	0.19
	スペイン	237,585,843	0.40
	ベルギー	671,657,932	1.13
	アイルランド	21,809,253	0.03
	シンガポール	28,352,621	0.04
	イギリス	2,969,950,245	5.02
	オーストラリア	3,908,383,036	6.61
	ニュージーランド	230,401,486	0.38
	香港	912,013,005	1.54
	シンガポール	2,166,956,964	3.66
	韓国	128,624,469	0.21
	イスラエル	71,604,943	0.12
	小計	58,259,809,372	98.56
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	846,713,827	1.43
合計(純資産総額)		59,106,523,199	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	793,834,981	1.34