半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/04/01-2024/04/01)

(1)【投資状況】
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	868,470,002	99.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	868,430	0.09
合計(純資産総額)		869,338,432	100.00

(参考)国内株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	560,246,391,010	97.60
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,720,239,483	2.39
合計(純資産総額)		573,966,630,493	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	13,050,660,000	2.27

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	1,247,644,127,115	71.66
	カナダ	57,017,450,739	3.27
	ドイツ	40,539,589,928	2.32
	イタリア	12,808,049,830	0.73
	フランス	57,643,426,212	3.31
	オランダ	22,290,577,204	1.28
	スペイン	12,425,196,480	0.71
	ベルギー	3,731,208,061	0.21
	オーストリア	974,304,087	0.05
	ルクセンブルグ	226,873,963	0.01
	フィンランド	4,151,537,702	0.23
	アイルランド	2,593,076,845	0.14
	ポルトガル	1,070,610,454	0.06
	スイス	543,675,462	0.03
	イギリス	74,815,890,600	4.29
	スイス	48,832,029,488	2.80
	スウェーデン	14,944,933,181	0.85
	ノルウェー	3,464,565,845	0.19
	デンマーク	16,751,788,086	0.96
	オーストラリア	33,923,482,842	1.94
	ニュージーランド	914,711,678	0.05
	香港	10,806,944,720	0.62
	シンガポール	5,726,434,767	0.32
	イスラエル	1,759,261,234	0.10
	小計	1,675,599,746,523	96.24
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	28,609,509,523	1.64
	カナダ	143,541,944	0.00
	フランス	576,956,301	0.03
	ベルギー	134,080,392	0.00
	イギリス	489,309,142	0.02
	オーストラリア	1,947,782,539	0.11
	香港	410,621,120	0.02
	シンガポール	693,317,085	0.03
	小計	33,005,118,046	1.89
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,320,645,570	1.85
合計(純資産総額)		1,740,925,510,139	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	24,218,904,354	1.39
	買建	カナダ	1,077,867,529	0.06
	買建	ドイツ	3,024,706,922	0.17
	買建	イギリス	1,427,544,064	0.08
	買建	スイス	931,769,949	0.05
	買建	オーストラリア	677,757,550	0.03

(参考)外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	65,032,959,299	70.93
	カナダ	2,970,373,055	3.24
	ドイツ	2,111,587,517	2.30
	イタリア	666,075,338	0.72
	フランス	2,995,343,134	3.26
	オランダ	1,168,717,638	1.27
	スペイン	648,549,269	0.70
	ベルギー	190,325,855	0.20
	オーストリア	46,617,798	0.05
	ルクセンブルグ	12,085,116	0.01
	フィンランド	216,552,076	0.23
	アイルランド	136,888,262	0.14
	ポルトガル	58,772,424	0.06
	スイス	25,666,539	0.02
	イギリス	3,894,998,370	4.24
	スイス	2,546,134,494	2.77
	スウェーデン	778,826,645	0.84
	ノルウェー	179,632,390	0.19
	デンマーク	871,878,085	0.95
	オーストラリア	1,764,308,421	1.92
	ニュージーランド	48,723,864	0.05
	香港	568,719,517	0.62
	シンガポール	299,260,978	0.32
	イスラエル	93,620,468	0.10
	小計	87,326,616,552	95.25
新株予約権証券	カナダ	0	0.00
投資証券	アメリカ	1,510,358,111	1.64
	カナダ	8,459,246	0.00
	フランス	37,022,994	0.04
	ベルギー	9,439,984	0.01
	イギリス	25,619,124	0.02
	オーストラリア	104,540,894	0.11
	香港	21,644,604	0.02
	シンガポール	32,742,360	0.03
	小計	1,749,827,317	1.90
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,600,228,799	2.83
合計(純資産総額)		91,676,672,668	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,722,279,947	2.96
	買建	カナダ	122,484,946	0.13
	買建	ドイツ	339,638,699	0.37
	買建	イギリス	160,098,398	0.17
	買建	スイス	103,529,994	0.11
	買建	オーストラリア	64,548,337	0.07

(参考)国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	741,521,345,000	81.59
地方債証券	日本	53,882,982,074	5.92
特殊債券	日本	61,651,772,689	6.78
社債券	日本	43,708,877,000	4.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,003,908,069	0.88
合計(純資産総額)		908,768,884,832	100.00

(参考)外国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	368,130,731,861	47.73
	カナダ	15,171,981,621	1.96
	メキシコ	6,793,303,648	0.88
	ドイツ	41,120,957,418	5.33
	イタリア	68,817,951,557	8.92
	フランス	55,732,989,034	7.22
	オランダ	10,548,127,145	1.36
	スペイン	43,484,485,264	5.63
	ベルギー	12,873,002,930	1.66
	オーストリア	9,291,354,958	1.20
	フィンランド	2,730,366,433	0.35
	アイルランド	3,482,002,574	0.45
	イギリス	37,239,522,982	4.82
	スウェーデン	1,475,198,081	0.19
	ノルウェー	1,237,829,713	0.16
	デンマーク	2,403,345,495	0.31
	ポーランド	4,056,845,539	0.52
	オーストラリア	11,024,290,069	1.42
	ニュージーランド	1,751,061,060	0.22
	シンガポール	3,304,309,163	0.42
	マレーシア	4,033,753,122	0.52
	中国	53,714,820,106	6.96
	イスラエル	2,157,769,954	0.27
	小計	760,575,999,727	98.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,617,249,673	1.37
合計(純資産総額)		771,193,249,400	100.00

(参考)外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	38,430,715,532	47.47
	カナダ	1,605,685,184	1.98
	メキシコ	718,205,674	0.88
	ドイツ	5,163,428,009	6.37
	イタリア	5,850,299,220	7.22
	フランス	6,828,553,501	8.43
	オランダ	1,157,619,899	1.43
	スペイン	3,975,524,162	4.91
	ベルギー	1,440,068,638	1.77
	オーストリア	945,736,679	1.16
	フィンランド	384,426,494	0.47
	アイルランド	472,573,698	0.58
	イギリス	3,878,889,647	4.79
	スウェーデン	168,291,321	0.20
	ノルウェー	125,269,452	0.15
	デンマーク	265,153,725	0.32
	ポーランド	450,491,536	0.55
	オーストラリア	1,155,695,608	1.42
	ニュージーランド	172,818,519	0.21
	シンガポール	837,953,395	1.03
	中国	5,630,469,081	6.95
	イスラエル	231,562,117	0.28
	小計	79,889,431,091	98.69
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,059,155,017	1.30
合計(純資産総額)		80,948,586,108	100.00

(参考)新興国株式マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,140,460,510	3.21
	メキシコ	2,211,243,057	2.26
	ブラジル	5,049,264,600	5.17
	チリ	196,642,508	0.20
	コロンビア	49,048,583	0.05
	ギリシャ	440,866,209	0.45
	トルコ	637,614,193	0.65
	チェコ	163,305,678	0.16
	ハンガリー	227,931,981	0.23
	ポーランド	861,895,837	0.88
	香港	21,518,256,393	22.04
	マレーシア	1,341,573,275	1.37
	タイ	1,768,259,270	1.81
	フィリピン	579,455,251	0.59
	インドネシア	1,767,940,520	1.81
	韓国	11,203,464,200	11.47
	台湾	14,205,303,449	14.54
	インド	14,828,865,840	15.18
	カタール	842,911,299	0.86
	エジプト	13,136,680	0.01
	南アフリカ	2,867,962,872	2.93
	アラブ首長国連邦	1,224,568,894	1.25
	クウェート	748,738,874	0.76
	サウジアラビア	3,850,328,564	3.94
	小計	89,739,038,537	91.91
投資信託受益証券	アメリカ	3,891,609,066	3.98
投資証券	メキシコ	73,120,382	0.07
	南アフリカ	22,671,870	0.02
	小計	95,792,252	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,905,183,989	3.99
合計(純資産総額)		97,631,623,844	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,174,939,760	3.25
	買建	香港	642,788,343	0.65

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	847,261,715	9.38
	ブラジル	860,935,983	9.53
	チリ	173,622,012	1.92
	コロンビア	409,788,281	4.53
	ペルー	214,794,716	2.37
	ウルグアイ	14,279,853	0.15
	ドミニカ共和国	24,325,684	0.26
	セルビア	26,008,234	0.28
	トルコ	52,736,261	0.58
	チェコ	570,534,501	6.31
	ハンガリー	274,833,882	3.04
	ポーランド	664,988,365	7.36
	ロシア	0	0.00
	ルーマニア	325,321,880	3.60
	マレーシア	874,184,183	9.68
	タイ	888,502,520	9.83
	インドネシア	847,687,322	9.38
	中国	893,957,107	9.89
	エジプト	85,404,987	0.94
	南アフリカ	744,558,040	8.24
	小計	8,793,725,526	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	236,684,786	2.62
合計(純資産総額)		9,030,410,312	100.00

(参考)新興国債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	33,418,465,154	97.71
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	782,073,068	2.28
合計(純資産総額)		34,200,538,222	100.00

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	48,252,129,590	97.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,484,238,026	2.98
合計(純資産総額)		49,736,367,616	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
REIT指数先物取引	買建	日本	1,428,879,000	2.87

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	47,517,591,463	77.18
	カナダ	937,672,677	1.52
	ドイツ	25,885,696	0.04
	イタリア	5,369,054	0.00
	フランス	1,054,084,746	1.71
	オランダ	118,446,671	0.19
	スペイン	250,141,135	0.40
	ベルギー	659,176,340	1.07
	アイルランド	21,941,409	0.03
	シンガポール	22,989,834	0.03
	イギリス	2,867,289,680	4.65
	オーストラリア	3,908,229,918	6.34
	ニュージーランド	180,097,371	0.29
	香港	772,677,554	1.25
	シンガポール	2,114,832,841	3.43
	韓国	121,037,341	0.19
	イスラエル	69,584,240	0.11
	小計	60,647,047,970	98.50
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	918,426,332	1.49
合計(純資産総額)		61,565,474,302	100.00

その他の資産の投資状況

※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	864,957,207	1.40