有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:百万円)

	種類	契約額等		時価	評価損益	当該時価の算定方法
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引					先物為替相場によっている。
	買建
	豪ドル	55,858	-	△421	△421
	米ドル	11,407	-	80	80
市場取引以外の取引	為替予約取引 売建 米ドル	236	-	△26	△26	先物為替相場によっている。
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	726	-	0	0	取引先から提示された価格等によっている。
	支払マレーシア リンギット・
	受取米ドル
合計		68,229	-	△367	△367

当連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:百万円)

	種類	契約額等		時価	評価損益	当該時価の算定方法
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引					先物為替相場によっている。
	買建
	豪ドル	47,230	-	1,466	1,466
	米ドル	7,394	-	46	46
	その他	5	-	△0	△0
市場取引以外の取引	為替予約取引					先物為替相場によっている。
	売建
	米ドル	240	-	9	9
	その他	5	-	△0	△0
市場取引以外の取引	通貨スワップ取引	725	-	2	2	取引先から提示された価格等によっている。
	支払マレーシア リンギット・
	受取米ドル
合計		55,601	-	1,523	1,523

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額は、次のとおりである。
前連結会計年度(平成27年3月31日) (単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	20,162	250	△27	取引先から提示された価格等によっている。
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払変動・受取固定	社債	35,000	35,000	1,420	取引先から提示された価格等によっている。
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金				先物為替相場によっている。
	買建
	米ドル		175,706	501	7,550
	その他		1,777	166	181
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金				先物為替相場によっている。
	売建
	米ドル		22,666	2,376	△882
	その他		1,529	1,481	△192
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	電力 (海外)	272	126	△15	取引先から提示された価格等によっている。
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	273,852	223,273	(*)	――――
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払変動・受取固定	社債及び 長期借入金	42,000	30,000	(*)	――――
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金				――――
	支払円・受取米ドル		122,279	109,996	(*)
	支払円・受取豪ドル		3,767	-
為替予約の 振当処理	為替予約取引	買掛金			(*)	――――
	買建
	米ドル		216	-
	その他		125	9
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金			(*)	――――
	売建
	米ドル		647	-
	その他		444	179
合計			700,448	403,359	8,035

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている社債並びに長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該社債並びに長期借入金の時価に含めて記載している。また、為替予約の振当処理によるものは、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載している。通貨スワップの振当処理によるものは、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
当連結会計年度(平成28年3月31日) (単位:百万円)

ヘッジ会計の 方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ 対象	契約額等		時価	当該時価の算定方法
				うち1年超
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払変動・受取固定	社債	35,000	25,000	962	取引先から提示された価格等によっている。
原則的処理方法	為替予約取引	買掛金及び 未払金				先物為替相場によっている。
	買建
	米ドル		152,662	380	△8,113
	その他		17,695	2,828	140
原則的処理方法	為替予約取引	売掛金				先物為替相場によっている。
	売建
	米ドル		14,586	312	△3
	その他		2,022	0	69
原則的処理方法	商品スワップ取引 支払固定・受取変動	電力 (海外)	343	205	△70	取引先から提示された価格等によっている。
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金	228,670	190,927	(*)	――――
金利スワップの 特例処理	金利スワップ取引 支払変動・受取固定	長期借入金	25,000	5,000	(*)	――――
通貨スワップの 振当処理	通貨スワップ取引	長期借入金	108,177	96,881	(*)	――――
	支払円・受取米ドル
為替予約の 振当処理	為替予約取引	買掛金			(*)	――――
	買建
	米ドル		364	-
	その他		398	-
為替予約の 振当処理	為替予約取引	売掛金			(*)	――――
	売建
	米ドル		247	-
	その他		1,526	-
合計			586,695	321,535	△7,014

(*)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。また、為替予約の振当処理によるものは、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金の時価に含めて記載している。通貨スワップの振当処理によるものは、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。