有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 46,801 | - | 272 | 272 | |
| ユーロ | 3,971 | - | △81 | △81 | |
| 英ポンド | 59 | - | △0 | △0 | |
| 日本円 | 1,107 | - | △16 | △16 | |
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 13,426 | - | △225 | △225 | |
| ユーロ | 29 | - | 0 | 0 | |
| 英ポンド | 0 | - | △0 | △0 | |
| シンガポールドル | 1,115 | - | 35 | 35 | |
| タイバーツ | 0 | - | 0 | 0 | |
| スイスフラン | 1 | - | △0 | △0 | |
| 人民元 | 69 | - | △0 | △0 | |
| 日本円 | 12,627 | - | △6 | △6 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 53,494 | - | 723 | 723 | |
| ユーロ | 4,141 | - | 46 | 46 | |
| 英ポンド | 49 | - | △0 | △0 | |
| 日本円 | 1,247 | - | △6 | △6 | |
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 10,492 | - | △164 | △164 | |
| ユーロ | 255 | - | △0 | △0 | |
| 英ポンド | 20 | - | △0 | △0 | |
| シンガポールドル | 1,063 | - | 5 | 5 | |
| スイスフラン | 0 | - | △0 | △0 | |
| 香港ドル | 76 | - | △0 | △0 | |
| 人民元 | 75 | - | △0 | △0 | |
| 日本円 | 507 | - | △1 | △1 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)商品関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | 銅価格スワップ取引 変動受取・固定支払 | 170 | - | △4 | △4 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| 区分 | 取引の種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
| 市場取引以外の取引 | コモディティデリバティブ(銅) 変動受取・固定支払 | 283 | - | △3 | △3 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 27,111 | 8,110 | 338 | |
| ユーロ | (売掛金) | 1,729 | - | △6 | |
| 日本円 | 265 | - | △0 | ||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 866 | - | 0 | |
| シンガポールドル | (買掛金) | 35 | - | 0 | |
| 日本円 | 143 | - | △0 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 繰延ヘッジ処理 | 為替予約取引 | ||||
| 売建 | |||||
| 米ドル | 外貨建予定取引 | 39,222 | 3,532 | 1,029 | |
| ユーロ | (売掛金) | 1,611 | - | △0 | |
| 日本円 | 116 | - | △0 | ||
| 為替予約取引 | |||||
| 買建 | |||||
| シンガポールドル | 外貨建予定取引 | 160 | - | △0 | |
| 日本円 | (買掛金) | 33 | - | △0 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 34,250 | 27,850 | △436 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)
| ヘッジ会計の方法 | 取引の種類 | 主なヘッジ対象 | 契約額等 (百万円) | 契約額等の うち1年超 (百万円) | 時価 (百万円) |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引 変動受取・固定支払 | 長期借入金 | 27,850 | 16,450 | △181 |
(注)時価の算定方法
取引金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
なお、金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
