有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 15:03
【資料】
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【項目】
127項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引千ユーロ千ユーロ百万円百万円
円買建10,800-△21△21
ルーマニアレイ買建31,200-△0△0
千ドル千ドル百万円百万円
メキシコペソ買建54,550-139139

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等契約額等の
うち1年超
時価評価損益
市場取引以外の取引為替予約取引千ユーロ千ユーロ百万円百万円
円買建15,000-3131
米ドル買建7,206-4343
千ドル千ドル百万円百万円
メキシコペソ買建53,808-△380△380
ウルグアイペソ買建900-00
千シンガポールドル千シンガポールドル百万円百万円
米ドル買建8,206-33
千ブラジルレアル千ブラジルレアル百万円百万円
米ドル買建19,248-5050
千インドルピー千インドルピー百万円百万円
米ドル買建163,926-△4△4
ユーロ買建314,120-△75△75
千インドネシアルピア千インドネシアルピア百万円百万円
円買建7,882,333-00

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち1年超時価評価損益
市場取引以外の取引金利スワップ取引百万円百万円百万円百万円
固定受取・変動支払10,00010,000239239
変動受取・固定支払10,00010,000△146△146

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
区分取引の種類契約額等契約額等のうち1年超時価評価損益
市場取引以外の取引金利スワップ取引百万円百万円百万円百万円
固定受取・変動支払10,00010,000199199
変動受取・固定支払10,00010,000△129△129

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等契約額等のうち1年超時価
原則的処理方法為替予約取引
米ドル買建
米ドル売建
売掛金
借入金
千ドル千ドル百万円
59,500
17,500
-
-
330
11
通貨オプション取引
買建 米ドルプット(*1)
売建 米ドルコール(*1)
買建 米ドルコール(*1)
売建 米ドルプット(*1)
46,000
88,000
60,000
120,000
-
-
-
-
△42

(*1) 通貨オプション取引については、区分して測定することが困難なため、時価評価額を合わせて記載しております。
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等契約額等のうち1年超時価
原則的処理方法通貨オプション取引
買建 米ドルプット(*1)
売建 米ドルコール(*1)
売掛金千ドル千ドル百万円
2,000
4,000
-
-
△2

(*1) 通貨オプション取引については、区分して測定することが困難なため、時価評価額を合わせて記載しております。
(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
借入金百万円百万円百万円
15,02613,100△86

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ
対象
契約額等契約額等のうち1年超時価
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
変動受取・固定支払
借入金百万円百万円百万円
13,10013,100△75

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された時価等に基づき算定しております。