有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/24 12:03
【資料】
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【項目】
107項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル19,001-△200△200
オプション取引
売建プット
米ドル8,734-△305256
買建コール
米ドル10,210-20△541
合計---△485

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
米ドル10,193-9393
合計10,193-9393

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引クーポンスワップ
取引
米ドル受取
円支払
1,081,2001,081,2002,9202,920
合計1,081,2001,081,2002,9202,920

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
区分取引の種類契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
評価損益
(千円)
市場取引以外の取引クーポンスワップ
取引
米ドル受取
円支払
1,081,200-1,7201,720
合計1,081,200-1,7201,720

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
金利関連
前連結会計年度(平成25年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ
取引
支払固定
受取変動
長期借入金3,906,0003,268,200△50,516
合計3,906,0003,268,200△50,516

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(平成26年3月31日)
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち
1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ
取引
支払固定
受取変動
長期借入金3,268,2002,630,000△28,903
合計3,268,2002,630,000△28,903

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。