(デリバティブ取引関係)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの中間連結決算日(連結決算日)における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益並びに当該時価の算定方法は、次のとおりであります。なお、契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
(1)金利関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	5,271,028	1,170,467	△11,769	△11,769
	買建	4,937,314	1,038,597	10,720	10,720
	金利オプション
	売建	68,982	5,426	△88	△49
	買建	366,497	26,713	145	△11
店頭	金利先渡契約
	売建	24,986,558	337,427	△7,444	△7,444
	買建	23,745,677	356,242	4,439	4,439
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	437,805,612	355,064,104	5,073,779	5,073,779
	受取変動・支払固定	432,199,871	349,054,509	△4,958,342	△4,958,342
	受取変動・支払変動	96,243,012	74,473,472	27,999	27,999
	受取固定・支払固定	490,281	471,171	6,110	6,110
	金利オプション
	売建	7,659,317	5,756,825	△21,010	△21,010
	買建	5,682,687	4,079,574	21,875	21,875
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	5,728,950	5,514,595	179,713	179,713
	受取変動・支払固定	11,983,010	10,549,204	△185,847	△185,847
合計		-	-	140,280	140,163

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	金利先物
	売建	4,910,428	1,130,557	△25,527	△25,527
	買建	5,365,883	1,425,748	26,568	26,568
	金利オプション
	売建	278,764	-	△387	△6
	買建	1,866,805	25,879	1,827	△307
店頭	金利先渡契約
	売建	30,602,858	544,365	△6,661	△6,661
	買建	29,381,105	522,704	5,192	5,192
	金利スワップ
	受取固定・支払変動	455,197,328	369,346,137	9,177,878	9,177,878
	受取変動・支払固定	442,984,565	357,838,652	△8,898,626	△8,898,626
	受取変動・支払変動	98,737,416	76,974,082	37,885	37,885
	受取固定・支払固定	304,687	297,687	1,432	1,432
	金利オプション
	売建	13,387,944	6,847,924	△93,577	△93,577
	買建	10,905,518	5,854,708	58,063	58,063
連結会社間取引及び内部取引	金利スワップ
	受取固定・支払変動	5,298,737	5,058,195	85,563	85,563
	受取変動・支払固定	16,051,039	15,152,292	△174,589	△174,589
合計		-	-	195,042	193,288

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(2)通貨関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	14,389	56	-	-
	買建	56,061	11,939	-	-
店頭	通貨スワップ	51,184,817	37,680,355	169,309	87,121
	為替予約
	売建	69,961,828	2,808,061	△197,466	△197,466
	買建	34,177,574	1,235,536	210,658	210,658
	通貨オプション
	売建	3,711,388	1,164,432	△38,603	9,808
	買建	3,742,133	949,891	43,757	△8,809
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	2,980,292	2,126,659	△132,328	20,267
	為替予約
	買建	10,465	-	84	84
合計		-	-	55,411	121,663

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	通貨先物
	売建	15,114	272	-	-
	買建	48,563	10,083	-	-
店頭	通貨スワップ	54,280,998	39,904,279	111,105	24,289
	為替予約
	売建	71,002,291	2,700,398	△118,046	△118,046
	買建	35,508,101	1,317,183	132,939	132,939
	通貨オプション
	売建	3,293,950	1,059,211	△35,134	11,461
	買建	2,965,772	848,936	37,861	△14,058
連結会社間取引及び内部取引	通貨スワップ	3,336,557	2,184,946	△173,829	19,291
	為替予約
	買建	9,458	-	△58	△58
合計		-	-	△45,162	55,817

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、東京金融取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引、連結会社間取引及び内部取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(3)株式関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	719,406	-	△8,846	△8,846
	買建	304,830	-	971	971
	株式指数先物オプション
	売建	1,564,602	550,466	△72,756	6,380
	買建	1,520,734	387,167	53,882	△16,787
店頭	株リンクスワップ	332,369	295,630	27,124	27,124
	有価証券店頭オプション
	売建	494,539	340,842	△52,538	△52,538
	買建	201,329	116,343	69,367	69,367
	その他
	買建	371,911	257,348	283	283
合計		-	-	17,487	25,955

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物
	売建	322,705	16,305	△3,105	△3,105
	買建	732,477	38,279	6,032	6,032
	株式指数先物オプション
	売建	1,647,683	591,521	△75,999	3,973
	買建	1,511,054	411,737	51,755	△9,981
店頭	株リンクスワップ	567,064	335,871	31,815	31,815
	有価証券店頭オプション
	売建	538,245	328,987	△58,660	△58,660
	買建	243,357	139,494	74,997	74,997
	その他
	買建	350,711	222,800	1,178	1,178
合計		-	-	28,014	46,250

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。
(4)債券関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	792,227	-	△6,496	△6,496
	買建	674,829	-	7,354	7,354
	債券先物オプション
	売建	129,948	-	△124	△37
	買建	252,433	-	189	△26
店頭	債券店頭オプション
	売建	632,942	207,161	△8,098	△7,291
	買建	633,054	207,161	7,455	6,632
	その他
	売建	139,680	-	△1,313	△1,313
	買建	129,465	-	696	696
合計		-	-	△336	△482

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	債券先物
	売建	1,113,895	-	1,216	1,216
	買建	754,032	-	△1,932	△1,932
	債券先物オプション
	売建	29,012	-	△54	2
	買建	62,214	-	82	△11
店頭	債券店頭オプション
	売建	635,993	170,989	△5,455	△4,557
	買建	658,326	170,989	5,465	4,409
	その他
	売建	8,919	-	△34	△34
	買建	52,554	-	262	262
合計		-	-	△448	△645

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。
(5)商品関連取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	9,482	557	△707	△707
	買建	15,634	2,425	1,996	1,996
	商品先物オプション
	売建	233	-	△11	3
	買建	-	-	-	-
店頭	商品オプション
	売建	205,339	50,214	△2,572	△2,572
	買建	206,872	48,150	3,898	3,898
合計		-	-	2,603	2,618

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
金融商品 取引所	商品先物
	売建	10,234	660	79	79
	買建	14,059	1,540	47	47
	商品先物オプション
	売建	388	-	△11	5
	買建	388	-	11	△13
店頭	商品オプション
	売建	201,458	55,540	9,598	9,598
	買建	198,436	54,667	△7,391	△7,391
合計		-	-	2,333	2,325

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
取引所取引については、ニューヨーク商業取引所等における最終の価格によっております。
店頭取引については、取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.商品はオイル、銅、アルミニウム等に係るものであります。
(6)クレジット・デリバティブ取引
前連結会計年度(2019年3月31日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	1,465,454	1,139,869	15,200	15,200
	買建	1,628,301	1,260,718	△13,856	△13,856
合計		-	-	1,343	1,343

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。
当中間連結会計期間(2019年9月30日現在)

区分	種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超のもの (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
店頭	クレジット・デリバティブ
	売建	1,297,346	1,004,098	17,925	17,925
	買建	1,787,951	1,468,307	△21,211	△21,211
合計		-	-	△3,285	△3,285

(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を中間連結損益計算書に計上しております。
2.時価の算定
割引現在価値や取引対象物の価格、契約期間、その他当該取引に係る契約を構成する要素に基づき算定しております。
3.「売建」は信用リスクの引受取引、「買建」は信用リスクの引渡取引であります。