四半期報告書-第87期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(金融商品関係)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当第2四半期連結会計期間末におけるトレーディング商品のレベル別の時価については、次のとおりであります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	181,089	169	184	181,444
国債・地方債等	1,402,874	471,929	-	1,874,804
社債	594	280,738	-	281,333
外国債券	2,000,636	344,214	9,307	2,354,157
受益証券	31,547	21,833	-	53,381
その他	11,257	667,444	1,337	680,038
② デリバティブ取引
エクイティ	66,004	104,897	93,626	264,527
金利	111	1,413,566	6,760	1,420,439
通貨	1	463,956	8,995	472,952
クレジット・その他	-	34,148	8,486	42,634
資産計	3,694,116	3,802,900	128,696	7,625,713
負債
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	100,762	538	-	101,301
国債・地方債等	1,867,032	3,414	-	1,870,446
外国債券	1,367,833	63,649	-	1,431,483
受益証券	16,182	-	-	16,182
その他	-	32,193	-	32,193
② デリバティブ取引
エクイティ	65,896	113,803	4,198	183,897
金利	456	1,415,391	5,341	1,421,189
通貨	4	341,498	626	342,129
クレジット・その他	-	37,537	6,186	43,723
負債計	3,418,169	2,008,026	16,352	5,442,548

当第2四半期連結会計期間末(2023年9月30日)

				(単位:百万円)
	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	126,235	1,312	1,956	129,505
国債・地方債等	2,638,690	216,568	-	2,855,259
社債	-	279,708	-	279,708
外国債券	1,900,162	461,900	3,776	2,365,839
受益証券	27,559	10,990	-	38,550
その他	22	2,008,744	1,290	2,010,057
② デリバティブ取引
エクイティ	48,742	165,609	40,840	255,192
金利	1,736	2,061,473	6,410	2,069,620
通貨	20	654,058	4,654	658,733
クレジット・その他	-	42,132	6,425	48,558
資産計	4,743,170	5,902,499	65,354	10,711,024
負債
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	149,763	4,531	-	154,294
国債・地方債等	1,750,484	-	-	1,750,484
外国債券	1,492,265	61,284	-	1,553,550
受益証券	11,257	-	-	11,257
その他	-	82,969	-	82,969
② デリバティブ取引
エクイティ	56,101	141,252	4,842	202,197
金利	809	2,068,870	7,504	2,077,183
通貨	11	463,673	1,141	464,827
クレジット・その他	0	44,113	3,721	47,836
負債計	3,460,693	2,866,695	17,210	6,344,600