四半期報告書-第87期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)

(金融商品関係)
金融商品の時価等及び時価のレベルごとの内訳等に関する事項
当第3四半期連結会計期間末におけるトレーディング商品のレベル別の時価については、次のとおりであります。
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
前連結会計年度(2023年3月31日)

				(単位:百万円)
	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	181,089	169	184	181,444
国債・地方債等	1,402,874	471,929	-	1,874,804
社債	594	280,738	-	281,333
外国債券	2,000,636	344,214	9,307	2,354,157
受益証券	31,547	21,833	-	53,381
その他	11,257	667,444	1,337	680,038
② デリバティブ取引
エクイティ	66,004	104,897	93,626	264,527
金利	111	1,413,566	6,760	1,420,439
通貨	1	463,956	8,995	472,952
クレジット・その他	-	34,148	8,486	42,634
資産計	3,694,116	3,802,900	128,696	7,625,713
負債
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	100,762	538	-	101,301
国債・地方債等	1,867,032	3,414	-	1,870,446
外国債券	1,367,833	63,649	-	1,431,483
受益証券	16,182	-	-	16,182
その他	-	32,193	-	32,193
② デリバティブ取引
エクイティ	65,896	113,803	4,198	183,897
金利	456	1,415,391	5,341	1,421,189
通貨	4	341,498	626	342,129
クレジット・その他	-	37,537	6,186	43,723
負債計	3,418,169	2,008,026	16,352	5,442,548

当第3四半期連結会計期間末(2023年12月31日)

				(単位:百万円)
	時価
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
資産
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	77,480	516	754	78,750
国債・地方債等	1,162,304	301,810	-	1,464,114
社債	50,108	301,869	-	351,978
外国債券	1,118,532	489,160	4,160	1,611,853
受益証券	24,348	10,732	-	35,080
その他	-	1,201,537	1,205	1,202,742
② デリバティブ取引
エクイティ	56,112	145,753	19,938	221,804
金利	118	1,584,814	5,088	1,590,021
通貨	13	576,500	7,606	584,120
クレジット・その他	-	49,183	4,630	53,813
資産計	2,489,019	4,661,877	43,383	7,194,280
負債
(1)トレーディング商品
① 商品有価証券等
株券・ワラント	180,786	206	-	180,993
国債・地方債等	2,305,780	-	-	2,305,780
外国債券	1,201,648	61,248	-	1,262,896
受益証券	12,238	-	-	12,238
その他	-	151,218	-	151,218
② デリバティブ取引
エクイティ	81,638	87,802	2,674	172,115
金利	1,176	1,607,774	7,068	1,616,018
通貨	11	393,211	914	394,137
クレジット・その他	-	53,449	2,987	56,436
負債計	3,783,280	2,354,911	13,645	6,151,836