有価証券報告書-第77期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(有価証券関係及びデリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
(1)売買目的有価証券

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	22	△168

(2)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	負 債	906	-	27	△27

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	負 債	208	-	4	△4

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数オプション取引
	資 産	4,325	1,462	235	△3
	負 債	15,395	6,662	863	53

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数オプション取引
	資 産	2,812	-	75	△68
	負 債	15,070	7,537	923	378

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
債券関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	資 産	73,678	-	48	48

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	負 債	8,119	-	4	△4

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	68	-	0	0
	負 債	350	-	1	△1

(注)時価の算定方法
期末日の先物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	27	-	0	0
	負 債	141	-	0	△0

(注)時価の算定方法
期末日の先物為替相場に基づき算定しております。
通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	1,156,499	-	24,604	24,604
	買 建	1,137,650	-	3,433	3,433

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	943,711	-	9,294	9,294
	買 建	943,512	-	6,930	6,930

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	スワップ取引
	資 産	9,778	8,743	1,332	260
	負 債	3,673	2,785	637	△97

(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデルにより算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	スワップ取引
	資 産	19,689	10,455	2,863	1,158
	負 債	5,743	2,668	1,247	△518

(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデルにより算定しております。
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	グリーンシューオプション取引
	資 産	276	-	81	81

(注)時価の算定方法
取引所における最終価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	行使価額修正型新株予約権
	資 産	7	-	4	△3

(注)時価の算定方法
第三者評価機関等が算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	行使価額修正型新株予約権
	資 産	39	32	154	114

(注)時価の算定方法
第三者評価機関等が算定しております。
株式関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	13,429	2,097	1,135	6
	負 債	17,664	3,078	1,178	16

(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデルにより算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	24,092	7,316	1,753	496
	負 債	26,590	5,117	1,379	△244

(注)時価の算定方法
オプション価格計算モデルにより算定しております。
2.トレーディングに係るもの以外
(1)満期保有目的の債券
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。
(2)その他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	12	9	3
	小計	12	9	3
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	110	113	△2
	小計	110	113	△2
合計		123	122	0

当連結会計年度(2019年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	124	117	6
	小計	124	117	6
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	その他	5	5	△0
	小計	5	5	△0
合計		130	123	6

(3)売却したその他有価証券
前連結会計年度(2018年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	293	80	-
合計	293	80	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	38	27	-
合計	38	27	-

(4)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2018年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2019年3月31日)
該当事項はありません。