有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)

(有価証券関係及びデリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
(1)売買目的有価証券

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当連結会計年度 (2023年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	1,173	△2,318

(2)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	196,474	-	8,257	8,257
	負 債	71,811	-	628	△628
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	2,067,942	-	△6,633	△6,633
	買 建	2,049,860	-	49,280	49,280

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	66,910	66,410	2,338	1,080
	負 債	66,910	66,410	2,338	△1,080

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	12,346	-	1,568	1,568
	負 債	18,134	-	132	△132
	株価指数オプション取引
	資 産	1,800	-	2	△296
	負 債	25,812	14,500	2,680	28
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	3,905	-	119	108
	負 債	5,915	-	577	△309
	特約権取引
	資 産	547	-	9	9
	負 債	-	-	-	-
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	52	46	150	98
	負 債	-	-	-	-
	アセットスワップ取引
	資 産	2,500	2,500	300	14
	負 債	-	-	-	-
	スワップ取引
	資 産	27,804	12,754	4,012	1,209
	負 債	1,730	200	752	△504

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	資 産	3,441	-	1	1
	負 債	-	-	-	-
	海外債券先物取引
	資 産	1,786	-	31	31
	負 債	-	-	-	-

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	94,669	-	898	898
	負 債	67,902	-	722	△722
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	2,309,992	-	2,646	2,646
	買 建	2,382,312	-	43,146	43,146

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	69,310	61,600	3,041	1,654
	負 債	69,310	61,600	3,041	△1,654

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	279,741	-	4,742	4,742
	負 債	-	-	-	-
	株価指数オプション取引
	資 産	40,052	6,050	1,062	9
	負 債	59,802	5,100	2,049	1,490
市場取引以外の取引	CFD取引
	資 産	5,462	-	62	62
	負 債	-	-	-	-
	海外株式オプション
	資 産	49,500	-	105	△105
	負 債	60,278	-	68	96
	海外株式先物
	資 産	-	-	-	-
	負 債	269	-	2	△2
	株券店頭オプション取引
	資 産	12,897	-	997	762
	負 債	10,386	-	924	△920
	特約権取引
	資 産	123	-	0	0
	負 債	-	-	-	-
	グリーンシューオプション取引
	資 産	124	-	124	124
	負 債	-	-	-	-
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	14	6	57	42
	負 債	-	-	-	-
	トータルリターンスワップ取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	1,762	-	69	△69
	スワップ取引
	資 産	21,500	7,290	1,250	△686
	負 債	150	35	261	△232

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	海外債券先物取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	3,933	-	113	△113

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
2.トレーディングに係るもの以外
(1)満期保有目的の債券
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
(2)その他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	39	11	27
	(2) その他	942	908	34
	小計	982	920	62
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) その他	4	4	△0
	小計	4	4	△0
合計		986	924	61

当連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	167	120	47
	(2) その他	-	-	-
	小計	167	120	47
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) その他	4	4	△0
	小計	4	4	△0
合計		171	124	46

(3)売却したその他有価証券
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
その他	822	23	0
合計	822	23	0

(4)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2022年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。