有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)

(有価証券関係及びデリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
(1)売買目的有価証券

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2025年3月31日)	当連結会計年度 (2026年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△6,456	8,169

(2)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	81,467	-	457	457
	負 債	31,195	-	180	△180
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	1,896,125	-	△17,208	△17,208
	買 建	1,911,723	-	71,899	71,899
	通貨オプション取引
	売 建
	コール	38,180	37,105	△1,036	△1,036
	プット	24,699	23,227	△835	△835
	買 建
	コール	38,180	37,105	1,036	1,036
	プット	24,699	23,227	835	835

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	61,300	59,300	3,213	1,889
	負 債	61,300	59,300	3,213	△1,889

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	235,815	-	962	962
	負 債	44,748	-	474	△474
	株価指数オプション取引
	資 産	595,953	-	1,298	△284
	負 債	365,720	6,400	2,117	5
	CFD取引
	資 産	24,971	-	4	4
	負 債	19,438	-	1,849	△1,849
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	21,693	844	2,044	1,543
	負 債	20,568	194	1,681	△1,427
	特約権取引
	資 産	529	-	11	4
	負 債	469	-	1	0
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	10	6	33	22
	負 債	-	-	-	-
	トータルリターンスワップ取引
	資 産	3,902	-	407	407
	負 債	-	-	-	-
	スワップ取引
	資 産	17,625	9,798	2,277	601
	負 債	1,894	698	93	△131

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	資 産	5,788	-	9	9
	負 債	-	-	-	-
	海外債券先物取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	11,717	-	73	△73

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2026年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	203,174	-	1,514	1,514
	負 債	76,417	-	97	△97
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	2,828,282	-	△46,410	△46,410
	買 建	2,902,251	-	108,318	108,318
	通貨オプション取引
	売 建
	コール	69,914	68,464	△2,589	△2,589
	プット	36,872	34,840	△584	△584
	買 建
	コール	69,914	68,464	2,589	2,589
	プット	36,872	34,840	584	584

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	61,400	59,700	3,973	2,586
	負 債	61,400	59,700	3,973	△2,586

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	291,866	-	10,790	10,790
	負 債	27,282	-	561	△561
	株価指数オプション取引
	資 産	730,759	-	6,410	△834
	負 債	291,663	23,400	2,728	△336
	CFD取引
	資 産	51	-	0	0
	負 債	8,716	-	1,392	△1,392
	海外株式先物
	資 産	-	-	-	-
	負 債	1,058	-	3	△3
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	14,955	-	1,439	1,331
	負 債	14,353	-	1,415	△1,413
	特約権取引
	資 産	4,033	-	155	36
	負 債	95	-	0	3
	グリーンシューオプション取引
	資 産	1,241	-	396	396
	負 債	-	-	-	-
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	70	69	97	27
	負 債	-	-	-	-
	トータルリターンスワップ取引
	資 産	6,206	6,206	213	213
	負 債	-	-	-	-
	スワップ取引
	資 産	22,436	10,912	4,219	1,825
	負 債	2,651	647	52	△53
	CFD取引
	売 建	23,480	-	938	938
	買 建	29,108	-	171	171

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	1,565	-	1	△1
	海外債券先物取引
	資 産	13,053	-	177	177
	負 債	833	-	0	△0

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
2.トレーディングに係るもの以外
(1)満期保有目的の債券
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。
(2)その他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	32	9	23
	(2) その他	-	-	-
	小計	32	9	23
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	55,137	58,050	△2,913
	(2) その他	-	-	-
	小計	55,137	58,050	△2,913
合計		55,170	58,059	△2,889

当連結会計年度(2026年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	52,613	51,762	850
	(2) その他	-	-	-
	小計	52,613	51,762	850
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		52,613	51,762	850

(3)売却したその他有価証券
前連結会計年度(2025年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
その他	-	-	-
合計	-	-	-

当連結会計年度(2026年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	13,002	6,705	-
合計	13,002	6,705	-

(4)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2025年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2026年3月31日)
該当事項はありません。