有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)

(有価証券関係及びデリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
(1)売買目的有価証券

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2023年3月31日)	当連結会計年度 (2024年3月31日)
連結会計年度の損益に含まれた評価差額	△2,318	5,733

(2)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	94,669	-	898	898
	負 債	67,902	-	722	△722
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	2,309,992	-	2,646	2,646
	買 建	2,382,312	-	43,146	43,146

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	69,310	61,600	3,041	1,654
	負 債	69,310	61,600	3,041	△1,654

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	279,741	-	4,742	4,742
	負 債	-	-	-	-
	株価指数オプション取引
	資 産	40,052	6,050	1,062	9
	負 債	59,802	5,100	2,049	1,490
	CFD取引
	資 産	5,462	-	62	62
	負 債	-	-	-	-
	海外株式オプション
	資 産	49,500	-	105	△105
	負 債	60,278	-	68	96
	海外株式先物
	資 産	-	-	-	-
	負 債	269	-	2	△2
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	12,897	-	997	762
	負 債	10,386	-	924	△920
	特約権取引
	資 産	123	-	0	0
	負 債	-	-	-	-
	グリーンシューオプション取引
	資 産	124	-	124	124
	負 債	-	-	-	-
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	14	6	57	42
	負 債	-	-	-	-
	トータルリターンスワップ取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	1,762	-	69	△69
	スワップ取引
	資 産	21,500	7,290	1,250	△686
	負 債	150	35	261	△232

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	海外債券先物取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	3,933	-	113	△113

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
当連結会計年度(2024年3月31日)
通貨関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	資 産	110,413	-	1,528	1,528
	負 債	40,570	-	19	△19
	外国為替証拠金取引及び外国為替取引
	売 建	2,316,810	-	△42,549	△42,549
	買 建	2,348,320	-	100,936	100,936
	通貨オプション取引
	売 建
	コール	5,389	-	290	290
	プット	9,672	-	185	185
	買 建
	コール	5,389	-	△290	△290
	プット	9,672	-	△185	△185

金利関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	金利スワップ取引
	資 産	61,300	61,100	2,438	1,118
	負 債	61,300	61,100	2,438	△1,118

株式関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	株価指数先物取引
	資 産	178,699	-	4,235	4,235
	負 債	81,893	-	2,908	△2,908
	株価指数オプション取引
	資 産	92,285	-	5,114	1,989
	負 債	96,325	3,600	7,119	△2,475
	CFD取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	72,076	-	2,553	△2,553
	海外株式オプション
	資 産	108,712	-	106	△28
	負 債	75,361	-	285	158
	海外株式先物
	資 産	120	-	0	0
	負 債	3,490	-	6	△6
市場取引以外の取引	株券店頭オプション取引
	資 産	26,801	3,272	3,970	2,359
	負 債	19,291	597	1,682	△921
	特約権取引
	資 産	757	-	77	71
	負 債	462	-	1	0
	グリーンシューオプション取引
	資 産	628	-	597	597
	負 債	-	-	-	-
	行使価額修正型新株予約権
	資 産	15	15	18	3
	負 債	-	-	-	-
	トータルリターンスワップ取引
	資 産	3,523	3,523	20	20
	負 債	-	-	-	-
	スワップ取引
	資 産	11,944	4,767	1,047	△159
	負 債	1,841	781	78	△158

債券関連

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引	債券先物取引
	資 産	-	-	-	-
	負 債	7,433	-	0	△0
	海外債券先物取引
	資 産	1,878	-	1	1
	負 債	13,151	-	55	△55

(注)時価の算定方法
期末日の直物為替相場に基づき算定しております。
2.トレーディングに係るもの以外
(1)満期保有目的の債券
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。
(2)その他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	167	120	47
	(2) その他	-	-	-
	小計	167	120	47
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) その他	4	4	△0
	小計	4	4	△0
合計		171	124	46

当連結会計年度(2024年3月31日)

	種類	連結貸借対照表 計上額(百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	30	9	21
	(2) その他	-	-	-
	小計	30	9	21
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	-	-	-
	(2) その他	-	-	-
	小計	-	-	-
合計		30	9	21

(3)売却したその他有価証券
前連結会計年度(2023年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
その他	822	23	0
合計	822	23	0

当連結会計年度(2024年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
その他	697	77	-
合計	697	77	-

(4)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前連結会計年度(2023年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2024年3月31日)
該当事項はありません。