有価証券報告書-第15期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	米ドル支払 ・円受取	外貨建有価証券	1,326	1,215	△18
	タイバーツ支払・円受取	外貨建有価証券	7,400	6,280	△312
原則的処理方法	為替予約取引
	米ドル売・円買	外貨建有価証券	3,710	991	△51
	元売・米ドル買	外貨建有価証券	1,075	1,075	△142
原則的処理方法	直物為替先渡取引(NDF)
	フィリピンペソ売・円買	外貨建有価証券	209	-	△0
合計			13,722	9,563	△525

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
原則的処理方法	通貨スワップ取引
	米ドル支払 ・円受取	外貨建有価証券	2,540	231	△88
	タイバーツ支払・円受取	外貨建有価証券	9,036	3,816	△446
	元支払・円受取	外貨建有価証券	2,562	-	△80
	フィリピンペソ支払・円受取	外貨建有価証券	1,829	1,829	△133
原則的処理方法	為替予約取引
	米ドル売・円買	外貨建有価証券	1,101	-	△131
	タイバーツ売・円買	外貨建有価証券	2,454	-	△34
	元売・米ドル買	外貨建有価証券	1,123	-	△95
合計			20,648	5,877	△1,010

(注)時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2018年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取 ・固定支払	長期借入金	283,500	240,000	(注)
合計			283,500	240,000	-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超(百万円)	時価(百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 変動受取 ・固定支払	長期借入金	247,000	220,500	(注)
合計			247,000	220,500	-

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、
その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。