有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
① 通貨関連
前事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,117,429	24,818	24,818
	為替先渡
	資産	4,243,309	115,295	115,295
	負債	4,243,309	△115,295	△115,295
	為替オプション
	資産	503,539	21,175	23,216
	負債	503,539	△21,175	△23,216
合計		15,611,125	24,818	24,818

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,558,465	25,821	25,821
	為替先渡
	資産	7,293,492	148,538	148,538
	負債	7,293,538	△148,538	△148,538
	為替オプション
	資産	526,792	18,089	24,329
	負債	526,792	△18,089	△24,329
合計		22,199,081	25,822	25,822

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
② 金利関連
前事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物
	負債	8,991	△4	△4
	金利先物
	資産	249	0	0
	負債	9,242	△11	△11
市場取引以外の取引	金利スワップ	113,157,105	134,502	134,502
	店頭債券オプション
	資産	9,000	563	△20
合計		113,184,587	135,050	134,466

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物
	負債	19,816	△20	△20
	金利先物
	資産	1,576	1	1
市場取引以外の取引	金利スワップ	128,755,509	143,369	143,369
	店頭債券オプション
	資産	12,700	17	△22
	負債	55,300	0	0
合計		128,844,902	143,368	143,328

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
③ その他
前事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	57,611	398	398
	負債	23,525	△176	△176
市場取引以外の取引	エクイティースワップ	1,792,340	3,654	3,654
	クレジットデフォルトスワップ	444,152	△3	△3
	先渡取引
	資産	1,683	46	46
	負債	8,661	△281	△281
	株式オプション
	資産	25,925	1,207	1,207
	負債	25,925	△1,207	△1,207
合計		2,379,825	3,638	3,637

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	57,174	410	410
	負債	1,062	△14	△14
	株式指数オプション
	資産	1,462	2	△10
市場取引以外の取引	エクイティースワップ	2,237,247	△373	△373
	クレジットデフォルトスワップ	358,421	0	0
	先渡取引
	資産	17,098	3,876	3,876
	負債	22,694	△1,649	△1,649
	株式オプション
	資産	40,087	4,803	4,552
	負債	40,085	△4,968	△4,497
合計		2,775,334	2,085	2,293

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
① 通貨関連
前事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	資産	12,555	184	184
	負債	24,461	△18	△18
合計		37,017	165	165

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	負債	193,307	△221	△221
合計		193,307	△221	△221

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。