有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
① 通貨関連
前事業年度(平成27年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	4,630,684	△1,269	△1,269
	為替先渡
	資産	3,527,469	126,858	126,858
	負債	3,546,379	△127,216	△127,216
	為替オプション
	資産	548,468	14,735	3,822
	負債	548,468	△14,735	△3,822
合計		12,801,469	△1,627	△1,627

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,117,429	24,818	24,818
	為替先渡
	資産	4,243,309	115,295	115,295
	負債	4,243,309	△115,295	△115,295
	為替オプション
	資産	503,539	21,175	23,216
	負債	503,539	△21,175	△23,216
合計		15,611,125	24,818	24,818

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
② 金利関連
前事業年度(平成27年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物
	資産	24,773	△48	△48
	金利先物
	資産	24,760	1	1
	負債	293,305	△41	△41
市場取引以外の取引	金利スワップ	193,242,339	23,317	23,317
	店頭債券オプション
	資産	116,985	100	△690
	負債	107,151	△654	17
合計		193,809,315	22,675	22,556

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物
	負債	8,991	△4	△4
	金利先物
	資産	249	0	0
	負債	9,242	△11	△11
市場取引以外の取引	金利スワップ	113,157,105	134,502	134,502
	店頭債券オプション
	資産	9,000	563	△20
合計		113,184,587	135,050	134,466

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
③ その他
前事業年度(平成27年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	16,765	305	305
	負債	178,523	△1,147	△1,147
	株価指数オプション
	資産	2,409	22	△24
	負債	2,409	△51	△3
市場取引以外の取引	エクイティースワップ	873,693	△6,205	△6,205
	クレジットデフォルトスワップ	378,405	8	8
	先渡取引
	資産	29,057	993	993
	負債	9,539	△262	△262
	株式オプション
	資産	1,223	223	222
	負債	423	0	1
合計		1,492,449	△6,114	△6,114

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	57,611	398	398
	負債	23,525	△176	△176
市場取引以外の取引	エクイティースワップ	1,792,340	3,654	3,654
	クレジットデフォルトスワップ	444,152	△3	△3
	先渡取引
	資産	1,683	46	46
	負債	8,661	△281	△281
	株式オプション
	資産	25,925	1,207	1,207
	負債	25,925	△1,207	△1,207
合計		2,379,825	3,638	3,637

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりであります。
① 通貨関連
当事業年度(平成28年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	資産	12,555	184	184
	負債	24,461	△18	△18
合計		37,017	165	165

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりであります。