有価証券報告書-第15期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	9,650,740	38,312	38,312
	為替先渡取引
	資産	7,112,467	71,427	71,427
	負債	7,112,468	△71,427	△71,427
	為替オプション
	資産	1,432,162	28,163	18,115
	負債	1,432,162	△28,157	△18,109
合計		26,740,002	38,318	38,318

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,932,941	34,372	34,372
	為替先渡取引
	資産	9,879,241	184,868	184,868
	負債	9,879,241	△184,868	△184,868
	為替オプション
	資産	19,880,860	41,112	27,653
	負債	19,879,806	△41,107	△27,648
合計		66,452,090	34,377	34,377

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
② 金利関連
前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注)	評価損益
市場取引	債券先物取引
	資産	117,608	△110	△110
	債券オプション
	資産	155,560	42	△10
	負債	212,800	△14	-
市場取引以外の取引	金利スワップ	141,099,539	33,296	33,296
	債券先渡取引
	資産	13,500	8	8
	負債	27,490	△15	△15
合計		141,626,498	33,207	33,168

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注)	評価損益
市場取引	債券先物取引
	負債	30,026	△30	△30
市場取引以外の取引	金利スワップ	162,617,587	20,842	20,842
	店頭債券オプション
	資産	1,500	3	△1
	債券先渡取引
	資産	81,985	102	102
	負債	28,103	△32	△32
合計		162,759,202	20,886	20,881

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
③ その他
前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	92,482	685	685
	負債	96,601	△640	△640
	株価指数オプション
	資産	1,942	17	3
	負債	157,502	△1	0
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	2,794,684	6,170	6,170
	クレジット・デフォルト・スワップ	276,375	0	0
	株式オプション
	資産	89,963	7,021	5,041
	負債	89,951	△5,476	△4,837
合計		3,599,504	7,775	6,422

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	41,284	3,348	3,348
	負債	62,924	△2,170	△2,170
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	3,060,343	7,646	7,646
	クレジット・デフォルト・スワップ	269,518	0	0
	株式先渡取引	34,129	△4,218	△4,218
	株式オプション
	資産	130,628	10,261	9,045
	負債	130,620	△7,313	△5,638
合計		3,729,450	7,552	8,011

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	12,875	24	24
	負債	34,402	△54	△54
合計		47,277	△29	△29

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	8,533	21	21
	負債	538	△13	△13
合計		9,071	7	7

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。