有価証券報告書-第14期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	7,064,795	9,987	9,987
	為替先渡
	資産	6,821,310	121,755	121,755
	負債	6,821,310	△121,755	△121,755
	為替オプション
	資産	1,151,050	27,033	39,557
	負債	1,151,050	△27,047	△39,557
合計		23,009,518	9,973	9,987

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	9,650,740	38,312	38,312
	為替先渡
	資産	7,112,467	71,427	71,427
	負債	7,112,468	△71,427	△71,427
	為替オプション
	資産	1,432,162	28,163	18,115
	負債	1,432,162	△28,157	△18,109
合計		26,740,002	38,318	38,318

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
② 金利関連
前事業年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注1)	評価損益
市場取引	債券先物
	資産	208,451	87	87
	債券オプション
	資産	138,260	75	2
	負債	90,000	38	4
	金利先物
	資産	9,992	1	1
	負債	12,490	△2	△2
市場取引以外の取引	金利スワップ	137,675,529	(注2)6,883	6,883
合計		138,134,724	7,083	6,976

(注)1 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2 株式会社日本証券クリアリング機構での変動証拠金の資金決済制度導入に伴い、変動証拠金の授受に代わり、損益差金の授受を行っております。
当事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注1)	評価損益
市場取引	債券先物
	資産	117,608	△110	△110
	債券オプション
	資産	155,560	42	△10
	負債	212,800	△14	-
市場取引以外の取引	金利スワップ	141,099,539	(注2)33,296	33,296
	先渡取引
	資産	13,500	8	8
	負債	27,490	△15	△15
合計		141,626,498	33,207	33,168

(注)1 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2 株式会社日本証券クリアリング機構での変動証拠金の資金決済制度導入に伴い、変動証拠金の授受に代わり、損益差金の授受を行っております。
③ その他
前事業年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	32,046	369	369
	負債	61,185	△862	△862
市場取引以外の取引	エクイティスワップ	2,560,405	6,254	6,254
	クレジットデフォルトスワップ	178,361	0	0
	先渡取引
	資産	-	5	5
	負債	9,734	△110	△110
	株式オプション
	資産	65,628	5,798	5,350
	負債	65,627	△5,855	△5,419
合計		2,972,989	5,598	5,586

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	92,482	685	685
	負債	96,601	△640	△640
	株価指数オプション
	資産	1,942	17	3
	負債	157,502	△1	0
市場取引以外の取引	エクイティスワップ	2,794,684	6,170	6,170
	クレジットデフォルトスワップ	276,375	0	0
	株式オプション
	資産	89,963	7,021	5,041
	負債	89,951	△5,476	△4,837
合計		3,599,504	7,775	6,422

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	資産	262	0	0
	負債	28,364	△3	△3
合計		28,626	△3	△3

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	資産	12,875	24	24
	負債	34,402	△54	△54
合計		47,277	△29	△29

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(14)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。