有価証券報告書-第16期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,932,941	34,372	34,372
	為替先渡取引
	資産	9,879,241	184,868	184,868
	負債	9,879,241	△184,868	△184,868
	為替オプション
	資産	19,880,860	41,112	27,653
	負債	19,879,806	△41,107	△27,648
合計		66,452,090	34,377	34,377

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	10,098,296	31,230	31,230
	為替先渡取引
	資産	8,728,938	271,681	271,681
	負債	8,728,938	△271,681	△271,681
	為替オプション
	資産	1,862,428	43,977	35,862
	負債	1,861,569	△43,970	△35,856
合計		31,280,171	31,237	31,237

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(13)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
② 金利関連
前事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注)	評価損益
市場取引	債券先物取引
	負債	30,026	△30	△30
市場取引以外の取引	金利スワップ	162,617,587	20,842	20,842
	店頭債券オプション
	資産	1,500	3	△1
	債券先渡取引
	資産	81,985	102	102
	負債	28,103	△32	△32
合計		162,759,202	20,886	20,881

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注)	評価損益
市場取引	債券先物取引
	負債	244,470	△195	△195
市場取引以外の取引	金利スワップ	148,535,970	△753	△753
	店頭債券オプション
	資産	25,000	275	△68
	負債	25,000	△275	68
	債券先渡取引
	資産	100,714	135	135
	負債	209,264	△179	△179
合計		149,140,419	△992	△992

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(13)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
③ その他
前事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	41,284	3,348	3,348
	負債	62,924	△2,170	△2,170
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	3,060,343	7,646	7,646
	クレジット・デフォルト・スワップ	269,518	0	0
	株式先渡取引	34,129	△4,218	△4,218
	株式オプション
	資産	130,628	10,261	9,045
	負債	130,620	△7,313	△5,638
合計		3,729,450	7,552	8,011

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	104,951	783	783
	負債	129,373	△599	△599
	株価指数オプション
	負債	138	△0	5
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	3,682,700	△18,058	△18,058
	クレジット・デフォルト・スワップ	280,532	67	67
	株式先渡取引	45,418	6,176	6,176
	株式オプション
	資産	144,489	5,760	5,406
	負債	143,486	△6,016	△5,368
合計		4,531,090	△11,887	△11,586

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(13)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(2020年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	8,533	21	21
	負債	538	△13	△13
合計		9,071	7	7

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	65	0	0
	負債	100	0	0
合計		165	0	0

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(13)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。