有価証券報告書-第17期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの事業年度末における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
(1)通貨関連
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	10,098,296	31,230	31,230
	為替先渡取引
	資産	8,728,938	271,681	271,681
	負債	8,728,938	△271,681	△271,681
	為替オプション
	資産	1,862,428	43,977	35,862
	負債	1,861,569	△43,970	△35,856
合計		31,280,171	31,237	31,237

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	20,594,120	82,647	82,647
	為替先渡取引
	資産	9,958,915	427,126	427,126
	負債	9,958,910	△427,126	△427,126
	為替オプション
	資産	1,827,711	54,208	48,136
	負債	1,827,368	△53,919	△47,848
合計		44,167,025	82,936	82,936

(2)金利関連
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	負債	244,470	△195	△195
市場取引以外の取引	金利スワップ	148,535,970	△753	△753
	店頭債券オプション
	資産	25,000	275	△68
	負債	25,000	△275	68
	債券先渡取引
	資産	100,714	135	135
	負債	209,264	△179	△179
合計		149,140,419	△992	△992

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物取引
	資産	93,300	79	79
	債券オプション
	負債	1,480	0	0
市場取引以外の取引	金利スワップ	135,701,263	83	83
	債券先渡取引
	資産	435,458	532	532
	負債	72,777	△202	△202
	金利オプション
	資産	36,800	1,224	624
	負債	37,200	△991	△390
合計		136,378,279	724	726

(3)株式関連取引
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	104,951	783	783
	負債	129,373	△599	△599
	株価指数オプション
	負債	138	△0	5
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	3,682,700	△18,058	△18,058
	株式先渡取引	45,418	6,176	6,176
	株式オプション
	資産	144,489	5,760	5,406
	負債	143,486	△6,016	△5,368
合計		4,250,557	△11,955	△11,654

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物取引
	資産	96,309	493	493
	負債	48,025	△397	△397
	株価指数オプション
	資産	20,000	0	△24
	負債	19,000	0	15
市場取引以外の取引	エクイティ・スワップ	3,179,054	37,557	37,557
	株式オプション
	資産	115,012	8,171	7,913
	負債	115,011	△8,216	△8,068
合計		3,592,412	37,607	37,488

(4)クレジット・デリバティブ関連取引
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	クレジット・デフォルト・スワップ	280,532	67	67
合計		280,532	67	67

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	クレジット・デフォルト・スワップ	685,588	△20	△20
合計		685,588	△20	△20

2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの事業年度末における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
(1)通貨関連
前事業年度(2021年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	65	0	0
	負債	100	0	0
合計		165	0	0

当事業年度(2022年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡取引
	資産	71,408	97	97
	負債	66	0	0
合計		71,475	96	96