有価証券報告書-第13期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.トレーディングに係るもの
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	6,558,465	25,821	25,821
	為替先渡
	資産	7,293,492	148,538	148,538
	負債	7,293,538	△148,538	△148,538
	為替オプション
	資産	526,792	18,089	24,329
	負債	526,792	△18,089	△24,329
合計		22,199,081	25,822	25,822

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(平成30年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	通貨スワップ	7,064,795	9,987	9,987
	為替先渡
	資産	6,821,310	121,755	121,755
	負債	6,821,310	△121,755	△121,755
	為替オプション
	資産	1,151,050	27,033	39,557
	負債	1,151,050	△27,047	△39,557
合計		23,009,518	9,973	9,987

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
② 金利関連
前事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	債券先物
	負債	19,816	△20	△20
	金利先物
	資産	1,576	1	1
市場取引以外の取引	金利スワップ	128,755,509	143,369	143,369
	店頭債券オプション
	資産	12,700	17	△22
	負債	55,300	0	0
合計		128,844,902	143,368	143,328

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(平成30年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価(注1)	評価損益
市場取引	債券先物
	資産	208,451	87	87
	債券オプション
	資産	138,260	75	2
	負債	90,000	38	4
	金利先物
	資産	9,992	1	1
	負債	12,490	△2	△2
市場取引以外の取引	金利スワップ	137,675,529	(注2)6,883	6,883
合計		138,134,724	7,083	6,976

(注1) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
(注2) 株式会社日本証券クリアリング機構での変動証拠金の資金決済制度導入に伴い、当第3四半期より変動証拠金の授受に代わり、損益差金の授受を行っております。
③ その他
前事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	57,174	410	410
	負債	1,062	△14	△14
	株式指数オプション
	資産	1,462	2	△10
市場取引以外の取引	エクイティスワップ	2,237,247	△373	△373
	クレジットデフォルトスワップ	358,421	0	0
	先渡取引
	資産	17,098	3,876	3,876
	負債	22,694	△1,649	△1,649
	株式オプション
	資産	40,087	4,803	4,552
	負債	40,085	△4,968	△4,497
合計		2,775,334	2,085	2,293

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(平成30年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引	株価指数先物
	資産	32,046	369	369
	負債	61,185	△862	△862
市場取引以外の取引	エクイティスワップ	2,560,405	6,254	6,254
	クレジットデフォルトスワップ	178,361	0	0
	先渡取引
	資産	-	5	5
	負債	9,734	△110	△110
	株式オプション
	資産	65,628	5,798	5,350
	負債	65,627	△5,855	△5,419
合計		2,972,989	5,598	5,586

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
2.トレーディングに係るもの以外
取引の対象物の種類ごとの決算日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は次のとおりです。
① 通貨関連
前事業年度(平成29年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	負債	193,307	△221	△221
合計		193,307	△221	△221

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(15)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。
当事業年度(平成30年3月31日)

(単位:百万円)

区分	デリバティブ取引の種類等	契約額等	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替先渡
	資産	262	0	0
	負債	28,364	△3	△3
合計		28,626	△3	△3

(注) 時価の算定方法については、「(金融商品関係) 2.金融商品の時価等に関する事項 ①(16)デリバティブ取引の時価の算定方法」に記載のとおりです。