有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
前事業年度(平成25年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連

区分	種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
市場取引以外の取引	クーポンスワップ取引
	受取米ドル支払円	338,364	―	△6,718	△6,718
	通貨オプション取引
	買建コール (米ドル)	46,995	―	256	256
	売建プット (米ドル)	93,990	―	△4,984	△4,984
合計		479,349	―	△11,446	△11,446

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨オプション取引は、ゼロコストオプションであり、オプション料の収支はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	クーポンスワップ取引
	受取米ドル支払円	外貨建予定取引	6,767,280	4,229,550	112,422
	通貨オプション取引
	買建コール (米ドル)	外貨建予定取引	2,321,553	1,419,249	325,757
	売建プット (米ドル)	外貨建予定取引	2,321,553	1,419,249	△24,087
	為替予約取引
	買建 (米ドル)	外貨建予定取引	2,509,533	1,494,441	382,396
合計			13,919,919	8,562,489	796,488

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨オプション取引は、ゼロコストオプションであり、オプション料の収支はありません。
当事業年度(平成26年3月31日)
1.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	クーポンスワップ取引
	受取米ドル支払円	外貨建予定取引	8,454,445	4,085,321	182,775
	通貨オプション取引
	買建コール (米ドル)	外貨建予定取引	1,232,750	451,250	318,603
	売建プット (米ドル)	外貨建予定取引	1,232,750	451,250	△809
	為替予約取引
	買建 (米ドル)	外貨建予定取引	5,583,812	2,859,185	422,596
合計			16,503,758	7,847,006	923,165

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 通貨オプション取引は、ゼロコストオプションであり、オプション料の収支はありません。
(2) 商品関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的 処理方法	商品価格スワップ取引
	受取変動支払固定	航空機燃料	426,850	―	53,086
合計			426,850	―	53,086

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。