四半期報告書-第1期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)

(デリバティブ取引関係)
(1)金利関連取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	金利先物	-	-	-
	金利オプション	-	-	-
店頭	金利先渡契約	-	-	-
	金利スワップ	249,822	903	903
	金利スワップション	18,540	-	46
	金利キャップ	5,143	-	52
	その他	-	-	-
合 計		―――――――――	903	1,002

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第24号)等に基づきヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
(2)通貨関連取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	通貨先物	-	-	-
	通貨オプション	-	-	-
店頭	通貨スワップ	55,016	75	75
	為替予約	39,286	△796	△796
	通貨オプション	53,926	0	125
	その他	-	-	-
合 計		―――――――――	△720	△595

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号)等に基づきヘッジ会計を適用している通貨スワップ取引等は、該当ありません。
(3)株式関連取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)

区分	種類	契約額等(百万円)	時価(百万円)	評価損益(百万円)
金融商品 取引所	株式指数先物	167	7	7
	株価指数オプション	-	-	-
店頭	有価証券店頭オプション	-	-	-
	有価証券店頭指数等スワップ	-	-	-
	その他	-	-	-
合 計		―――――――――	7	7

(注) 上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、該当ありません。
(4)債券関連取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
該当事項はありません。
(5)商品関連取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
該当事項はありません。
(6)クレジット・デリバティブ取引
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
該当事項はありません。