四半期報告書-第12期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(金融商品関係)
四半期貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。
前事業年度(平成29年3月31日)

	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金預け金	51,281,921	51,281,921	-
(2) コールローン	470,000	470,000	-
(3) 債券貸借取引支払保証金	8,718,905	8,718,905	-
(4) 買入金銭債権	252,214	252,214	-
(5) 商品有価証券
売買目的有価証券	9	9	-
(6) 金銭の信託	3,803,267	3,803,267	-
(7) 有価証券
満期保有目的の債券	38,316,923	39,761,722	1,444,799
その他有価証券	100,349,714	100,349,714	-
(8) 貸出金	4,064,120
貸倒引当金(*1)	△114
	4,064,005	4,109,451	45,445
資産計	207,256,962	208,747,207	1,490,245
(1) 貯金	179,434,686	179,731,889	297,203
(2) コールマネー	45,436	45,436	-
(3) 売現先勘定	960,937	960,937	-
(4) 債券貸借取引受入担保金	13,694,294	13,694,294	-
(5) コマーシャル・ペーパー	40,324	40,324	-
負債計	194,175,679	194,472,882	297,203
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	3,730	3,730	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(218,856)	(218,856)	-
デリバティブ取引計	(215,126)	(215,126)	-

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。
当第1四半期会計期間(平成29年6月30日)

	四半期貸借対照表 計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1) 現金預け金	55,319,109	55,319,109	-
(2) コールローン	440,000	440,000	-
(3) 債券貸借取引支払保証金	8,470,067	8,470,067	-
(4) 買入金銭債権	247,720	247,720	-
(5) 商品有価証券
売買目的有価証券	29	29	-
(6) 金銭の信託	3,848,445	3,848,445	-
(7) 有価証券
満期保有目的の債券	37,154,090	38,405,354	1,251,263
その他有価証券	98,211,216	98,211,216	-
(8) 貸出金	3,751,606
貸倒引当金(*1)	△116
	3,751,490	3,787,298	35,808
資産計	207,442,170	208,729,242	1,287,071
(1) 貯金	180,827,249	181,085,717	258,468
(2) コールマネー	22,400	22,400	-
(3) 売現先勘定	995,736	995,736	-
(4) 債券貸借取引受入担保金	12,624,470	12,624,470	-
(5) コマーシャル・ペーパー	179,542	179,542	-
負債計	194,649,399	194,907,868	258,468
デリバティブ取引(*2)
ヘッジ会計が適用されていないもの	(5,755)	(5,755)	-
ヘッジ会計が適用されているもの	(504,904)	(504,904)	-
デリバティブ取引計	(510,660)	(510,660)	-

(*1) 貸出金に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
(*2) その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しております。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。
なお、為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている有価証券と一体として処理されているため、その時価は当該有価証券の時価に含めて記載しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金預け金
満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。満期のある預け金については、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(2) コールローン、(3) 債券貸借取引支払保証金
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
(4) 買入金銭債権
ブローカー等から提示された価格を時価としております。
(5) 商品有価証券
日本銀行の買取価格を時価としております。
(6) 金銭の信託
金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券のうち、株式については取引所の価格を時価としております。また、債券については日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値を時価としております。
なお、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については「(金銭の信託関係)」に記載しております。
(7) 有価証券
債券については、取引所の価格、日本証券業協会が公表する店頭売買参考統計値、比準価格方式により算定された価額又はブローカー等から提示された価格を時価としております。また、投資信託の受益証券については、基準価額を時価としております。
なお、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については「(有価証券関係)」に記載しております。
(8) 貸出金
貸出金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸出先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。固定金利によるものは、貸出金ごとに、元利金の合計額を当該貸出金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて時価を算定しております。
また、貸出金のうち貯金担保貸出等、当該貸出を担保資産の一定割合の範囲内に限っているものについては、返済期間及び金利条件等から、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
負 債
(1) 貯金
振替貯金、通常貯金等の要求払預金については、四半期決算日(決算日)に要求された場合の支払額(帳簿価額)を時価とみなしております。
定期貯金、定額貯金等の定期性預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フロー発生見込額を割り引いて現在価値を算定しております。なお、定額貯金については過去の実績から算定された期限前解約率を将来のキャッシュ・フロー発生見込額に反映しております。割引率は、新規に預金を受け入れる際に適用する利率を用いております。
(2) コールマネー、(3) 売現先勘定、(4) 債券貸借取引受入担保金、(5) コマーシャル・ペーパー
これらは、約定期間が短期間(1年以内)であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
デリバティブ取引
デリバティブ取引は、金利関連取引(金利先物、金利先物オプション、金利スワップ)、通貨関連取引(為替予約、通貨オプション、通貨スワップ)、債券関連取引(債券先物、債券先物オプション)であり、取引所の価格、割引現在価値により時価を算定しております。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の四半期貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)は次のとおりであり、金融商品の時価情報の「資産(6) 金銭の信託」及び「資産(7) 有価証券」には含まれておりません。

			(単位:百万円)
区分		前事業年度 (平成29年3月31日)	当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日)
金銭の信託(*1)		14,641	39,238
有価証券
	非上場株式(*2)	1,390	1,390
	投資信託(*3)	122,477	171,577
	組合出資金(*4)	1,942	5,805
合計		140,451	218,013

(*1) 金銭の信託のうち、信託財産構成物が私募リートなど時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 投資信託のうち、信託財産構成物が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているものについては、時価開示の対象とはしておりません。
(*4) 組合出資金については、組合財産が非上場株式など時価を把握することが極めて困難と認められるもので構成されているため、時価開示の対象とはしておりません。