有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[平成30年 6月11日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	165,906,544
株式	7,220,879,280
未収配当金	102,835,800
流動資産合計	7,489,621,624
資産合計	7,489,621,624
負債の部
流動負債
未払解約金	582,886
未払利息	392
流動負債合計	583,278
負債合計	583,278
純資産の部
元本等
元本	2,461,985,664
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,027,052,682
元本等合計	7,489,038,346
純資産合計	7,489,038,346
負債純資産合計	7,489,621,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成30年 6月11日現在]
1.	期首	平成29年12月12日
	期首元本額	2,808,437,420円
	期中追加設定元本額	230,455,254円
	期中一部解約元本額	576,907,010円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	466,962,054円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	138,844,963円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	10,475,184円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,845,703,463円
	合計	2,461,985,664円
2.	受益権の総数	2,461,985,664口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成29年12月12日 至 平成30年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[平成30年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[平成30年 6月11日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△263,271,916
合計	△263,271,916

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項


該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[平成30年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	3.0419円
(1万口当たり純資産額)	(30,419円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1911	住友林業	40,200	1,702.00	68,420,400
1925	大和ハウス工業	32,200	4,032.00	129,830,400
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	35,500	4,630.00	164,365,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	85,100	1,000.50	85,142,550
4208	宇部興産	22,600	3,140.00	70,964,000
4901	富士フイルムホールディングス	45,900	4,317.00	198,150,300
4568	第一三共	34,100	3,813.00	130,023,300
5020	JXTGホールディングス	106,700	727.30	77,602,910
5214	日本電気硝子	31,700	3,120.00	98,904,000
5401	新日鐵住金	50,700	2,299.00	116,559,300
5713	住友金属鉱山	27,200	4,730.00	128,656,000
6113	アマダホールディングス	59,800	1,171.00	70,025,800
6305	日立建機	24,300	3,860.00	93,798,000
6762	TDK	7,100	11,070.00	78,597,000
6963	ローム	16,500	10,830.00	178,695,000
6971	京セラ	31,800	6,514.00	207,145,200
7752	リコー	163,100	1,007.00	164,241,700
6201	豊田自動織機	30,600	6,560.00	200,736,000
6902	デンソー	36,600	5,581.00	204,264,600
7267	本田技研工業	164,800	3,575.00	589,160,000
9502	中部電力	152,700	1,683.00	256,994,100
9022	東海旅客鉄道	7,800	23,210.00	181,038,000
9101	日本郵船	46,100	2,264.00	104,370,400
4676	フジ・メディア・ホールディングス	209,200	1,850.00	387,020,000
9432	日本電信電話	26,800	5,174.00	138,663,200
8001	伊藤忠商事	77,000	2,161.00	166,397,000
8031	三井物産	91,600	1,971.00	180,543,600
9831	ヤマダ電機	950,600	552.00	524,731,200
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	915,600	676.70	619,586,520
8316	三井住友フィナンシャルグループ	14,900	4,542.00	67,675,800
8331	千葉銀行	90,000	849.00	76,410,000
8604	野村ホールディングス	123,400	573.00	70,708,200
8630	SOMPOホールディングス	132,800	4,620.00	613,536,000
8795	T&Dホールディングス	48,400	1,810.50	87,628,200
8593	三菱UFJリース	231,100	672.00	155,299,200
3289	東急不動産ホールディングス	104,600	809.00	84,621,400
6178	日本郵政	360,300	1,250.00	450,375,000
	合 計	4,629,400		7,220,879,280

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。