有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	148,877,891
株式	12,828,055,140
未収配当金	20,549,900
流動資産合計	12,997,482,931
資産合計	12,997,482,931
負債の部
流動負債
未払解約金	18,445,921
未払利息	35
流動負債合計	18,445,956
負債合計	18,445,956
純資産の部
元本等
元本	3,703,950,264
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,275,086,711
元本等合計	12,979,036,975
純資産合計	12,979,036,975
負債純資産合計	12,997,482,931

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年12月10日現在]
1.	期首	令和 3年 6月11日
	期首元本額	3,437,621,512円
	期中追加設定元本額	834,610,453円
	期中一部解約元本額	568,281,701円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	351,052,820円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	154,379,960円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	24,358,385円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	3,174,159,099円
	合計	3,703,950,264円
2.	受益権の総数	3,703,950,264口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年 6月11日 至 令和 3年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	32,253,718
合計	32,253,718

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年12月10日現在]
1口当たり純資産額	3.5041円
(1万口当たり純資産額)	(35,041円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	136,500	986.00	134,589,000
1928	積水ハウス	56,300	2,369.50	133,402,850
2502	アサヒグループホールディングス	22,500	4,550.00	102,375,000
2503	キリンホールディングス	105,100	1,850.50	194,487,550
2802	味の素	107,300	3,401.00	364,927,300
3402	東レ	281,400	692.70	194,925,780
3407	旭化成	115,500	1,102.50	127,338,750
4061	デンカ	27,400	3,610.00	98,914,000
4182	三菱瓦斯化学	101,600	1,932.00	196,291,200
4188	三菱ケミカルホールディングス	209,600	840.10	176,084,960
4901	富士フイルムホールディングス	39,200	8,608.00	337,433,600
4151	協和キリン	78,400	3,205.00	251,272,000
5201	AGC	35,000	5,600.00	196,000,000
5401	日本製鉄	207,000	1,839.50	380,776,500
5713	住友金属鉱山	37,000	4,441.00	164,317,000
5938	LIXIL	68,100	3,070.00	209,067,000
6113	アマダ	136,200	1,154.00	157,174,800
6361	荏原製作所	31,700	6,550.00	207,635,000
7011	三菱重工業	90,400	2,653.50	239,876,400
7013	IHI	81,100	2,276.00	184,583,600
4062	イビデン	57,200	6,860.00	392,392,000
6501	日立製作所	75,000	6,540.00	490,500,000
6502	東芝	54,200	4,682.00	253,764,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	184,100	1,456.00	268,049,600
6758	ソニーグループ	28,000	13,870.00	388,360,000
6963	ローム	12,200	10,600.00	129,320,000
6902	デンソー	53,200	8,694.00	462,520,800
7203	トヨタ自動車	347,900	2,052.00	713,890,800
7731	ニコン	164,800	1,183.00	194,958,400
7911	凸版印刷	73,400	1,920.00	140,928,000
9502	中部電力	84,600	1,199.00	101,435,400
9009	京成電鉄	74,100	3,160.00	234,156,000
9062	日本通運	18,600	6,750.00	125,550,000
9104	商船三井	13,000	7,820.00	101,660,000
9201	日本航空	91,100	2,163.00	197,049,300
4689	Zホールディングス	257,400	714.50	183,912,300
9432	日本電信電話	124,900	3,086.00	385,441,400
9984	ソフトバンクグループ	78,500	5,518.00	433,163,000
7459	メディパルホールディングス	49,200	2,089.00	102,778,800
8001	伊藤忠商事	97,000	3,460.00	335,620,000
8002	丸紅	252,000	1,047.50	263,970,000
8058	三菱商事	112,200	3,542.00	397,412,400
8252	丸井グループ	91,300	2,202.00	201,042,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	796,300	627.00	499,280,100
8473	SBIホールディングス	85,100	2,998.00	255,129,800
8750	第一生命ホールディングス	239,700	2,399.50	575,160,150
8766	東京海上ホールディングス	54,700	6,050.00	330,935,000
8591	オリックス	111,200	2,249.00	250,088,800
4324	電通グループ	34,200	3,990.00	136,458,000
6178	日本郵政	151,500	881.20	133,501,800
9735	セコム	12,600	7,790.00	98,154,000
	合 計	5,846,500		12,828,055,140

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。