有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2022/12/13-2023/06/12)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2023年 6月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	148,561,867
株式	7,769,863,740
未収入金	79,329,872
未収配当金	71,526,700
流動資産合計	8,069,282,179
資産合計	8,069,282,179
負債の部
流動負債
未払解約金	133,354,883
未払利息	364
流動負債合計	133,355,247
負債合計	133,355,247
純資産の部
元本等
元本	1,720,748,340
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,215,178,592
元本等合計	7,935,926,932
純資産合計	7,935,926,932
負債純資産合計	8,069,282,179

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年 6月12日現在]
1.	期首	2022年12月13日
	期首元本額	1,986,757,177円
	期中追加設定元本額	132,454,794円
	期中一部解約元本額	398,463,631円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	313,676,301円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	57,939,807円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	8,564,146円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,340,568,086円
	合計	1,720,748,340円
2.	受益権の総数	1,720,748,340口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2022年12月13日 至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2023年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2023年 6月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,091,218,656
合計	1,091,218,656

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	4.6119円
(1万口当たり純資産額)	(46,119円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	60,800	1,578.00	95,942,400
1812	鹿島建設	66,200	2,078.00	137,563,600
1928	積水ハウス	42,500	2,707.50	115,068,750
2503	キリンホールディングス	36,200	2,104.00	76,164,800
2802	味の素	50,300	5,611.00	282,233,300
2875	東洋水産	12,700	6,390.00	81,153,000
3402	東レ	179,400	769.80	138,102,120
4063	信越化学工業	27,100	4,582.00	124,172,200
4182	三菱瓦斯化学	47,600	2,072.00	98,627,200
4901	富士フイルムホールディングス	11,300	8,776.00	99,168,800
4151	協和キリン	34,900	2,719.50	94,910,550
5401	日本製鉄	62,000	2,889.00	179,118,000
5713	住友金属鉱山	13,600	4,655.00	63,308,000
5802	住友電気工業	26,100	1,701.50	44,409,150
7011	三菱重工業	33,000	6,663.00	219,879,000
7013	IHI	18,100	3,780.00	68,418,000
4062	イビデン	10,700	7,664.00	82,004,800
6501	日立製作所	28,900	8,684.00	250,967,600
6723	ルネサスエレクトロニクス	47,800	2,475.50	118,328,900
6758	ソニーグループ	17,700	13,805.00	244,348,500
6976	太陽誘電	32,200	4,260.00	137,172,000
6902	デンソー	30,300	9,188.00	278,396,400
7202	いすゞ自動車	70,800	1,737.50	123,015,000
7203	トヨタ自動車	188,200	2,069.00	389,385,800
7261	マツダ	88,400	1,286.50	113,726,600
7267	本田技研工業	38,600	4,297.00	165,864,200
7731	ニコン	56,200	1,585.00	89,077,000
7911	凸版印刷	43,600	3,053.00	133,110,800
9531	東京瓦斯	51,700	3,188.00	164,819,600
9532	大阪瓦斯	34,100	2,294.00	78,225,400
9009	京成電鉄	28,500	5,591.00	159,343,500
9101	日本郵船	16,500	3,003.00	49,549,500
9104	商船三井	10,400	3,212.00	33,404,800
9201	日本航空	39,200	2,768.00	108,505,600
9432	日本電信電話	46,000	4,118.00	189,428,000
9984	ソフトバンクグループ	28,000	5,995.00	167,860,000
8001	伊藤忠商事	42,900	5,429.00	232,904,100
8002	丸紅	134,900	2,243.50	302,648,150
8058	三菱商事	77,900	6,287.00	489,757,300
3086	J.フロント リテイリング	56,700	1,410.00	79,947,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	417,200	961.00	400,929,200
8308	りそなホールディングス	503,600	645.70	325,174,520
8473	SBIホールディングス	24,700	2,690.00	66,443,000
8750	第一生命ホールディングス	88,000	2,579.00	226,952,000
8766	東京海上ホールディングス	129,000	3,232.00	416,928,000
8591	オリックス	60,200	2,456.00	147,851,200
3231	野村不動産ホールディングス	24,900	3,436.00	85,556,400
	合 計	3,189,600		7,769,863,740

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。