有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2022/06/11-2022/12/12)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年12月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	109,764,137
株式	7,612,238,780
未収入金	75,581,706
未収配当金	14,295,600
流動資産合計	7,811,880,223
資産合計	7,811,880,223
負債の部
流動負債
未払金	88,691,025
未払解約金	3,968,290
未払利息	265
流動負債合計	92,659,580
負債合計	92,659,580
純資産の部
元本等
元本	1,986,757,177
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,732,463,466
元本等合計	7,719,220,643
純資産合計	7,719,220,643
負債純資産合計	7,811,880,223

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年12月12日現在]
1.	期首	令和 4年 6月11日
	期首元本額	2,737,152,211円
	期中追加設定元本額	53,387,722円
	期中一部解約元本額	803,782,756円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	342,107,372円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	72,916,120円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	11,115,639円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,560,618,046円
	合計	1,986,757,177円
2.	受益権の総数	1,986,757,177口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 6月11日 至 令和 4年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年12月12日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△97,770,010
合計	△97,770,010

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年12月12日現在]
1口当たり純資産額	3.8853円
(1万口当たり純資産額)	(38,853円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	74,500	1,429.00	106,460,500
1928	積水ハウス	45,800	2,395.00	109,691,000
2503	キリンホールディングス	53,000	2,110.50	111,856,500
2802	味の素	55,600	4,486.00	249,421,600
2875	東洋水産	13,700	5,440.00	74,528,000
3402	東レ	211,800	723.40	153,216,120
4182	三菱瓦斯化学	59,100	1,911.00	112,940,100
4901	富士フイルムホールディングス	15,800	7,018.00	110,884,400
4151	協和キリン	36,900	3,080.00	113,652,000
5401	日本製鉄	69,000	2,241.00	154,629,000
5713	住友金属鉱山	12,800	4,799.00	61,427,200
5802	住友電気工業	73,300	1,580.00	115,814,000
7011	三菱重工業	37,500	5,436.00	203,850,000
7013	IHI	34,300	3,870.00	132,741,000
4062	イビデン	21,400	5,530.00	118,342,000
6501	日立製作所	48,900	7,051.00	344,793,900
6502	東芝	29,700	4,642.00	137,867,400
6723	ルネサスエレクトロニクス	88,200	1,295.50	114,263,100
6758	ソニーグループ	17,700	10,875.00	192,487,500
6902	デンソー	25,500	7,255.00	185,002,500
7012	川崎重工業	42,400	3,095.00	131,228,000
7203	トヨタ自動車	211,900	1,963.00	415,959,700
7270	SUBARU	66,200	2,230.00	147,626,000
7731	ニコン	79,100	1,236.00	97,767,600
7911	凸版印刷	53,100	2,040.00	108,324,000
9531	東京瓦斯	62,700	2,598.00	162,894,600
9532	大阪瓦斯	36,000	2,152.00	77,472,000
9009	京成電鉄	30,700	3,850.00	118,195,000
9101	日本郵船	20,100	3,076.00	61,827,600
9104	商船三井	12,300	3,315.00	40,774,500
9201	日本航空	43,000	2,741.00	117,863,000
9432	日本電信電話	60,900	3,730.00	227,157,000
9984	ソフトバンクグループ	32,500	6,205.00	201,662,500
7459	メディパルホールディングス	21,800	1,751.00	38,171,800
8001	伊藤忠商事	45,500	4,266.00	194,103,000
8002	丸紅	126,200	1,527.50	192,770,500
8058	三菱商事	85,700	4,422.00	378,965,400
3086	J.フロント リテイリング	66,500	1,164.00	77,406,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	419,500	755.50	316,932,250
8308	りそなホールディングス	484,700	641.30	310,838,110
8473	SBIホールディングス	44,700	2,575.00	115,102,500
8750	第一生命ホールディングス	111,300	2,607.50	290,214,750
8766	東京海上ホールディングス	94,800	2,797.00	265,155,600
8591	オリックス	70,900	2,202.50	156,157,250
3231	野村不動産ホールディングス	58,300	3,110.00	181,313,000
4324	電通グループ	16,700	4,225.00	70,557,500
6178	日本郵政	149,000	1,043.00	155,407,000
9735	セコム	6,900	8,192.00	56,524,800
	合 計	3,577,900		7,612,238,780

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。