有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2023/12/12-2024/06/10)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	236,113,424
株式	9,770,061,610
未収入金	185,240,851
未収配当金	81,494,760
未収利息	410
流動資産合計	10,272,911,055
資産合計	10,272,911,055
負債の部
流動負債
未払金	50,592,945
未払解約金	266,126,878
流動負債合計	316,719,823
負債合計	316,719,823
純資産の部
元本等
元本	1,542,860,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,413,331,167
元本等合計	9,956,191,232
純資産合計	9,956,191,232
負債純資産合計	10,272,911,055

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 6月10日現在]
1.	期首	2023年12月12日
	期首元本額	1,639,270,960円
	期中追加設定元本額	134,536,410円
	期中一部解約元本額	230,947,305円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	316,614,664円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	48,285,472円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	6,411,072円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	1,171,548,857円
	合計	1,542,860,065円
2.	受益権の総数	1,542,860,065口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年12月12日 至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,752,340,619
合計	1,752,340,619

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	6.4531円
(1万口当たり純資産額)	(64,531円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	60,800	2,346.00	142,636,800
1812	鹿島建設	86,200	2,706.00	233,257,200
1928	積水ハウス	53,900	3,555.00	191,614,500
2282	日本ハム	18,400	4,876.00	89,718,400
2871	ニチレイ	19,300	3,700.00	71,410,000
2875	東洋水産	23,200	9,844.00	228,380,800
4004	レゾナック・ホールディングス	55,700	3,449.00	192,109,300
4182	三菱瓦斯化学	47,600	2,932.00	139,563,200
4188	三菱ケミカルグループ	94,100	837.10	78,771,110
4901	富士フイルムホールディングス	49,500	3,728.00	184,536,000
5021	コスモエネルギーホールディングス	12,600	7,792.00	98,179,200
5401	日本製鉄	38,500	3,405.00	131,092,500
5929	三和ホールディングス	54,300	2,969.50	161,243,850
6301	小松製作所	12,500	4,602.00	57,525,000
7011	三菱重工業	121,200	1,405.00	170,286,000
6501	日立製作所	28,900	17,150.00	495,635,000
6762	TDK	11,600	8,455.00	98,078,000
6963	ローム	26,000	2,052.50	53,365,000
6976	太陽誘電	28,600	3,460.00	98,956,000
7751	キヤノン	11,000	4,571.00	50,281,000
7752	リコー	69,900	1,471.50	102,857,850
6902	デンソー	99,200	2,475.00	245,520,000
7202	いすゞ自動車	70,600	2,015.00	142,259,000
7203	トヨタ自動車	155,400	3,272.00	508,468,800
7261	マツダ	28,600	1,567.50	44,830,500
7267	本田技研工業	69,200	1,708.00	118,193,600
7269	スズキ	44,800	1,881.00	84,268,800
7911	TOPPANホールディングス	26,900	4,200.00	112,980,000
9503	関西電力	94,800	2,829.00	268,189,200
9531	東京瓦斯	43,400	3,582.00	155,458,800
9532	大阪瓦斯	28,600	3,581.00	102,416,600
9020	東日本旅客鉄道	31,500	2,736.00	86,184,000
9101	日本郵船	37,200	4,950.00	184,140,000
9201	日本航空	24,700	2,625.00	64,837,500
9432	日本電信電話	315,100	151.20	47,643,120
9984	ソフトバンクグループ	34,400	9,724.00	334,505,600
8001	伊藤忠商事	6,900	7,373.00	50,873,700
8002	丸紅	84,800	3,001.00	254,484,800
8015	豊田通商	10,500	9,320.00	97,860,000
8031	三井物産	49,400	7,712.00	380,972,800
8058	三菱商事	141,600	3,260.00	461,616,000
3086	J.フロント リテイリング	90,500	1,664.00	150,592,000
7186	コンコルディア・フィナンシャルグループ	486,300	919.10	446,958,330
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	422,500	1,649.50	696,913,750
8308	りそなホールディングス	514,000	1,047.50	538,415,000
8750	第一生命ホールディングス	55,600	4,164.00	231,518,400
8766	東京海上ホールディングス	81,700	5,587.00	456,457,900
8591	オリックス	54,100	3,468.00	187,618,800
3231	野村不動産ホールディングス	59,100	4,169.00	246,387,900
	合 計	4,085,200		9,770,061,610

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。