有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年12月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	126,882,196
株式	8,724,628,020
未収配当金	10,681,400
流動資産合計	8,862,191,616
資産合計	8,862,191,616
負債の部
流動負債
未払解約金	31,240,437
未払利息	87
流動負債合計	31,240,524
負債合計	31,240,524
純資産の部
元本等
元本	3,110,740,371
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,720,210,721
元本等合計	8,830,951,092
純資産合計	8,830,951,092
負債純資産合計	8,862,191,616

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年12月10日現在]
1.	期首	令和 2年 6月11日
	期首元本額	3,057,506,649円
	期中追加設定元本額	334,370,047円
	期中一部解約元本額	281,136,325円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	385,412,158円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	130,554,132円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	25,089,866円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,569,684,215円
	合計	3,110,740,371円
2.	受益権の総数	3,110,740,371口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 6月11日 至 令和 2年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年12月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	621,071,341
合計	621,071,341

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年12月10日現在]
1口当たり純資産額	2.8389円
(1万口当たり純資産額)	(28,389円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	140,000	574.00	80,360,000
1801	大成建設	33,900	3,815.00	129,328,500
1928	積水ハウス	76,900	2,015.00	154,953,500
2502	アサヒグループホールディングス	40,700	4,564.00	185,754,800
3407	旭化成	82,200	1,063.00	87,378,600
4182	三菱瓦斯化学	71,300	2,330.00	166,129,000
4188	三菱ケミカルホールディングス	263,200	640.40	168,553,280
4901	富士フイルムホールディングス	32,500	5,611.00	182,357,500
4502	武田薬品工業	74,000	3,877.00	286,898,000
5201	AGC	36,900	3,430.00	126,567,000
5233	太平洋セメント	28,500	2,773.00	79,030,500
5401	日本製鉄	100,200	1,335.00	133,767,000
5713	住友金属鉱山	51,100	4,258.00	217,583,800
6113	アマダ	158,700	1,107.00	175,680,900
6326	クボタ	77,400	2,175.50	168,383,700
4062	イビデン	37,100	5,030.00	186,613,000
6701	日本電気	30,400	5,420.00	164,768,000
6702	富士通	11,600	13,740.00	159,384,000
6752	パナソニック	154,300	1,170.00	180,531,000
6758	ソニー	31,000	9,818.00	304,358,000
6963	ローム	18,700	9,800.00	183,260,000
7201	日産自動車	337,500	561.30	189,438,750
7259	アイシン精機	94,600	3,075.00	290,895,000
7267	本田技研工業	117,600	3,100.00	364,560,000
7911	凸版印刷	110,300	1,525.00	168,207,500
9502	中部電力	138,500	1,231.00	170,493,500
9009	京成電鉄	56,500	3,760.00	212,440,000
9062	日本通運	32,600	6,980.00	227,548,000
9104	商船三井	48,600	2,992.00	145,411,200
9432	日本電信電話	135,800	2,579.50	350,296,100
9984	ソフトバンクグループ	38,200	8,306.00	317,289,200
7459	メディパルホールディングス	81,200	2,037.00	165,404,400
8001	伊藤忠商事	119,800	2,931.50	351,193,700
8058	三菱商事	34,700	2,527.50	87,704,250
3086	J.フロント リテイリング	124,900	892.00	111,410,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,071,100	441.80	473,211,980
8473	SBIホールディングス	123,400	2,853.00	352,060,200
8604	野村ホールディングス	486,700	548.80	267,100,960
8750	第一生命ホールディングス	210,000	1,637.50	343,875,000
8766	東京海上ホールディングス	45,900	5,270.00	241,893,000
3288	オープンハウス	31,600	3,915.00	123,714,000
4324	電通グループ	38,200	3,315.00	126,633,000
9735	セコム	12,600	9,699.00	122,207,400
	合 計	5,040,900		8,724,628,020

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。