有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

日本株バリュー・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 4年 6月10日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	105,975,481
株式	10,406,810,470
未収入金	43,803,752
未収配当金	138,096,700
流動資産合計	10,694,686,403
資産合計	10,694,686,403
負債の部
流動負債
未払解約金	60,261,781
未払利息	87
流動負債合計	60,261,868
負債合計	60,261,868
純資産の部
元本等
元本	2,737,152,211
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,897,272,324
元本等合計	10,634,424,535
純資産合計	10,634,424,535
負債純資産合計	10,694,686,403

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 6月10日現在]
1.	期首	令和 3年12月11日
	期首元本額	3,703,950,264円
	期中追加設定元本額	90,940,859円
	期中一部解約元本額	1,057,738,912円
	元本の内訳※
	日本株バリュー・ファンド	331,159,074円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	109,057,616円
	三菱UFJ 日本株スタイル・ミックス・ファンドF(適格機関投資家限定)	17,113,562円
	日本株スタイル・ミックス・ファンド	2,279,821,959円
	合計	2,737,152,211円
2.	受益権の総数	2,737,152,211口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 3年12月11日 至 令和 4年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 4年 6月10日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	857,547,320
合計	857,547,320

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	3.8852円
(1万口当たり純資産額)	(38,852円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	INPEX	119,400	1,784.00	213,009,600
1928	積水ハウス	44,200	2,373.50	104,908,700
2503	キリンホールディングス	77,600	2,078.50	161,291,600
2802	味の素	107,900	2,993.50	322,998,650
2875	東洋水産	32,600	4,760.00	155,176,000
3402	東レ	224,100	727.30	162,987,930
3407	旭化成	90,800	1,088.00	98,790,400
4182	三菱瓦斯化学	74,400	2,173.00	161,671,200
4901	富士フイルムホールディングス	29,100	7,315.00	212,866,500
4151	協和キリン	53,600	2,940.00	157,584,000
5201	AGC	21,600	5,150.00	111,240,000
5401	日本製鉄	144,200	2,150.00	310,030,000
5713	住友金属鉱山	19,100	5,311.00	101,440,100
6361	荏原製作所	16,600	5,680.00	94,288,000
7011	三菱重工業	52,600	5,483.00	288,405,800
7013	IHI	38,200	4,150.00	158,530,000
4062	イビデン	18,100	4,435.00	80,273,500
6501	日立製作所	54,000	6,945.00	375,030,000
6502	東芝	36,200	5,669.00	205,217,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	140,800	1,439.00	202,611,200
6758	ソニーグループ	34,600	12,130.00	419,698,000
6902	デンソー	53,000	8,131.00	430,943,000
7012	川崎重工業	62,500	2,943.00	183,937,500
7203	トヨタ自動車	291,900	2,203.50	643,201,650
7731	ニコン	97,700	1,735.00	169,509,500
7911	凸版印刷	65,200	2,374.00	154,784,800
9531	東京瓦斯	58,000	2,714.00	157,412,000
9532	大阪瓦斯	61,200	2,583.00	158,079,600
9009	京成電鉄	43,800	3,640.00	159,432,000
9101	日本郵船	7,200	9,810.00	70,632,000
9104	商船三井	21,600	3,230.00	69,768,000
9201	日本航空	66,500	2,357.00	156,740,500
9432	日本電信電話	114,900	3,941.00	452,820,900
9984	ソフトバンクグループ	55,300	5,545.00	306,638,500
7459	メディパルホールディングス	39,000	1,790.00	69,810,000
8001	伊藤忠商事	62,400	3,844.00	239,865,600
8002	丸紅	131,100	1,451.00	190,226,100
8058	三菱商事	108,100	4,733.00	511,637,300
8252	丸井グループ	64,700	2,444.00	158,126,800
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	522,800	745.00	389,486,000
8473	SBIホールディングス	66,600	2,633.00	175,357,800
8750	第一生命ホールディングス	170,400	2,598.00	442,699,200
8766	東京海上ホールディングス	36,000	7,572.00	272,592,000
8591	オリックス	106,200	2,421.50	257,163,300
3231	野村不動産ホールディングス	47,500	3,375.00	160,312,500
4324	電通グループ	22,000	4,375.00	96,250,000
6178	日本郵政	164,300	956.80	157,202,240
9735	セコム	8,700	8,521.00	74,132,700
	合 計	3,978,300		10,406,810,470

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。