有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月21日-平成26年11月20日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成25年11月20日現在)	(平成26年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	303,634	264,939
コール・ローン	61,739,342	100,283,398
株式	5,686,352,400	4,696,423,860
未収入金	118,489,587	21,963,404
未収配当金	46,448,750	41,219,680
未収利息	50	27
差入委託証拠金	1,125,000	2,160,000
流動資産合計	5,914,458,763	4,862,315,308
資産合計	5,914,458,763	4,862,315,308
負債の部
流動負債
前受金	975,000	480,000
未払金	114,017,562	21,391,860
未払解約金	29,992,300	62,406,739
流動負債合計	144,984,862	84,278,599
負債合計	144,984,862	84,278,599
純資産の部
元本等
元本	3,980,466,549	2,872,148,642
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,789,007,352	1,905,888,067
元本等合計	5,769,473,901	4,778,036,709
純資産合計	5,769,473,901	4,778,036,709
負債純資産合計	5,914,458,763	4,862,315,308

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成25年11月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	4,869,583,368円	3,980,466,549円
	期中追加設定元本額	775,801,618円	388,511,787円
	期中解約元本額	1,664,918,437円	1,496,829,694円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	701,034,690円	504,564,223円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,263,355,697円	1,213,251,439円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	2,016,076,162円	1,154,332,980円
	計	3,980,466,549円	2,872,148,642円
2.	受益権の総数	3,980,466,549口	2,872,148,642口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成24年11月21日 至 平成25年11月20日	自 平成25年11月21日 至 平成26年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門(コンプライアンス部門等)が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成25年11月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成25年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,567,376,564円
合計	1,567,376,564円

(平成26年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	528,352,480円
合計	528,352,480円

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成25年11月20日現在]	[平成26年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4494円	1.6636円
(1万口当たり純資産額)	(14,494円)	(16,636円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
長谷工コーポレーション	15,300	877.000	13,418,100
大東建託	3,900	13,630.000	53,157,000
日本電設工業	17,100	1,464.000	25,034,400
協和エクシオ	39,900	1,364.000	54,423,600
日本たばこ産業	32,600	3,900.500	127,156,300
日本ゼオン	54,000	1,127.000	60,858,000
日東電工	4,100	6,239.000	25,579,900
藤森工業	13,500	3,260.000	44,010,000
JSP	14,000	1,765.000	24,710,000
アステラス製薬	67,500	1,780.500	120,183,750
ロート製薬	16,900	1,551.000	26,211,900
参天製薬	8,400	6,670.000	56,028,000
日医工	39,000	1,848.000	72,072,000
キッセイ薬品工業	9,300	3,135.000	29,155,500
JXホールディングス	142,900	441.000	63,018,900
ブリヂストン	27,700	3,911.000	108,334,700
ニッタ	8,500	2,615.000	22,227,500
住友電気工業	15,000	1,527.500	22,912,500
文化シヤッター	26,000	970.000	25,220,000
三益半導体工業	7,000	997.000	6,979,000
アイダエンジニアリング	22,000	1,036.000	22,792,000
ディスコ	6,500	9,160.000	59,540,000
ナブテスコ	21,000	2,801.000	58,821,000
三井海洋開発	3,400	2,121.000	7,211,400
クボタ	39,000	1,812.500	70,687,500
イーグル工業	17,300	2,154.000	37,264,200
日立製作所	148,000	893.700	132,267,600
東芝	200,000	503.100	100,620,000
三菱電機	58,000	1,423.000	82,534,000
東芝テック	85,000	798.000	67,830,000
オムロン	13,400	5,400.000	72,360,000
セイコーエプソン	13,100	5,460.000	71,526,000
ジャパンディスプレイ	18,200	417.000	7,589,400
アンリツ	8,800	811.000	7,136,800
OBARA GROUP	5,300	4,585.000	24,300,500
スタンレー電気	15,300	2,316.000	35,434,800
リコー	38,800	1,248.000	48,422,400
豊田自動織機	7,900	5,780.000	45,662,000
いすゞ自動車	52,500	1,521.000	79,852,500
トヨタ自動車	29,000	7,098.000	205,842,000
アイシン精機	18,300	4,105.000	75,121,500
本田技研工業	38,200	3,676.500	140,442,300
シチズンホールディングス	44,400	885.000	39,294,000
フジシールインターナショナル	4,200	3,525.000	14,805,000
東日本旅客鉄道	4,700	8,880.000	41,736,000
ハマキョウレックス	5,800	3,810.000	22,098,000
山九	36,000	458.000	16,488,000
日本航空	33,200	3,285.000	109,062,000
上組	55,000	1,094.000	60,170,000
NECネッツエスアイ	16,200	2,316.000	37,519,200
新日鉄住金ソリューションズ	12,200	3,185.000	38,857,000
ネクソン	11,700	1,074.000	12,565,800
野村総合研究所	10,500	3,645.000	38,272,500
伊藤忠テクノソリューションズ	3,600	4,715.000	16,974,000
日本ユニシス	30,700	1,140.000	34,998,000
日本電信電話	10,100	6,441.000	65,054,100
KDDI	23,900	7,707.000	184,197,300
光通信	2,500	8,070.000	20,175,000
ソフトバンク	6,900	7,750.000	53,475,000
黒田電気	17,100	1,495.000	25,564,500
伊藤忠商事	90,400	1,339.500	121,090,800
三井物産	82,700	1,627.500	134,594,250
日立ハイテクノロジーズ	19,400	3,420.000	66,348,000
トラスコ中山	6,000	3,290.000	19,740,000
エービーシー・マート	4,300	5,850.000	25,155,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,700	4,500.000	57,150,000
良品計画	2,600	14,460.000	37,596,000
AOKIホールディングス	21,500	1,121.000	24,101,500
イズミ	7,900	3,725.000	29,427,500
ケーズホールディングス	7,400	2,901.000	21,467,400
あおぞら銀行	119,000	389.000	46,291,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	232,800	670.200	156,022,560
三井住友フィナンシャルグループ	41,400	4,469.000	185,016,600
西日本シティ銀行	84,000	339.000	28,476,000
スルガ銀行	15,200	2,271.000	34,519,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	41,300	832.000	34,361,600
東京海上ホールディングス	18,800	3,779.000	71,045,200
T&Dホールディングス	53,400	1,420.000	75,828,000
東京センチュリーリース	12,500	2,946.000	36,825,000
オリックス	79,800	1,537.500	122,692,500
野村不動産ホールディングス	17,100	2,075.000	35,482,500
ダイビル	6,100	1,290.000	7,869,000
テンプホールディングス	7,100	3,275.000	23,252,500
メッセージ	7,200	3,420.000	24,624,000
ディー・エヌ・エー	8,200	1,487.000	12,193,400
合 計	2,749,100		4,696,423,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。