有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/22-2023/11/20)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2022年11月21日現在)	(2023年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	305,095	431,131
コール・ローン	21,395,424	40,146,031
株式	4,231,201,110	4,576,112,850
派生商品評価勘定	-	144,544
未収入金	24,284,287	17,087,858
未収配当金	35,812,630	36,963,300
差入委託証拠金	-	1,258,147
流動資産合計	4,312,998,546	4,672,143,861
資産合計	4,312,998,546	4,672,143,861
負債の部
流動負債
前受金	-	410,000
未払金	22,097,799	14,847,460
未払解約金	5,040,334	6,583,420
未払利息	55	119
その他未払費用	-	1,866
流動負債合計	27,138,188	21,842,865
負債合計	27,138,188	21,842,865
純資産の部
元本等
元本	1,418,723,856	1,325,987,367
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,867,136,502	3,324,313,629
元本等合計	4,285,860,358	4,650,300,996
純資産合計	4,285,860,358	4,650,300,996
負債純資産合計	4,312,998,546	4,672,143,861

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2022年11月21日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2023年11月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2022年11月21日現在]	[2023年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,463,645,279円	1,418,723,856円
	期中追加設定元本額	198,199,120円	204,455,720円
	期中解約元本額	243,120,543円	297,192,209円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	159,297,712円	148,132,400円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,154,398,305円	1,103,541,934円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	105,027,839円	74,313,033円
	計	1,418,723,856円	1,325,987,367円
2.	受益権の総数	1,418,723,856口	1,325,987,367口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年11月23日 至 2022年11月21日	自 2022年11月22日 至 2023年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2022年11月21日現在]	[2023年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(2022年11月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△1,255,709円
合計	△1,255,709円

(2023年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	520,460,097円
合計	520,460,097円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2022年11月21日現在)

該当事項はありません。

(2023年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,545,456	-	23,690,000	144,544
合計		23,545,456	-	23,690,000	144,544

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2022年11月21日現在]	[2023年11月20日現在]
1口当たり純資産額	3.0209円	3.5070円
(1万口当たり純資産額)	(30,209円)	(35,070円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	9,000	3,804.000	34,236,000
日本電設工業	15,600	1,979.000	30,872,400
エクシオグループ	27,200	3,143.000	85,489,600
大氣社	7,000	4,240.000	29,680,000
ゴールドウイン	2,000	10,885.000	21,770,000
クレハ	4,600	8,170.000	37,582,000
三菱ケミカルグループ	94,200	957.000	90,149,400
日油	15,300	6,813.000	104,238,900
藤森工業	3,700	3,805.000	14,078,500
ニフコ	14,400	3,845.000	55,368,000
日本新薬	8,700	5,367.000	46,692,900
中外製薬	26,400	4,880.000	128,832,000
JCRファーマ	21,200	1,270.000	26,924,000
ペプチドリーム	4,800	1,261.000	6,052,800
ステムリム	8,200	684.000	5,608,800
AGC	14,800	5,387.000	79,727,600
東海カーボン	34,300	1,087.500	37,301,250
MARUWA	1,200	28,200.000	33,840,000
黒崎播磨	1,600	9,940.000	15,904,000
ニチハ	4,500	2,774.000	12,483,000
SWCC	2,200	2,614.000	5,750,800
三浦工業	4,900	2,843.500	13,933,150
NITTOKU	5,300	2,195.000	11,633,500
SMC	1,200	75,570.000	90,684,000
ローツェ	4,800	13,880.000	66,624,000
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,800	4,290.000	33,462,000
ダイキン工業	4,600	23,850.000	109,710,000
マキタ	19,300	3,922.000	75,694,600
イビデン	8,400	7,198.000	60,463,200
ミネベアミツミ	18,600	2,826.000	52,563,600
KOKUSAI ELECTRIC	10,900	3,000.000	32,700,000
富士通	2,600	20,600.000	53,560,000
ソニーグループ	16,900	12,930.000	218,517,000
キーエンス	1,800	62,280.000	112,104,000
OBARA GROUP	5,400	3,660.000	19,764,000
イリソ電子工業	6,200	3,880.000	24,056,000
スタンレー電気	18,000	2,707.000	48,726,000
カシオ計算機	7,100	1,252.500	8,892,750
太陽誘電	7,800	3,807.000	29,694,600
豊田自動織機	11,900	12,015.000	142,978,500
いすゞ自動車	56,600	1,892.500	107,115,500
武蔵精密工業	13,000	1,602.000	20,826,000
スズキ	26,800	6,124.000	164,123,200
朝日インテック	10,100	2,862.500	28,911,250
フルヤ金属	1,400	9,320.000	13,048,000
バンダイナムコホールディングス	30,600	3,021.000	92,442,600
タカラスタンダード	11,700	1,729.000	20,229,300
オカムラ	14,100	2,167.000	30,554,700
山九	1,100	4,950.000	5,445,000
NECネッツエスアイ	11,300	2,150.000	24,295,000
三菱総合研究所	3,800	4,650.000	17,670,000
ブロードリーフ	7,000	574.000	4,018,000
ビジョナル	3,300	8,330.000	27,489,000
大塚商会	11,800	5,959.000	70,316,200
デジタルガレージ	8,000	3,120.000	24,960,000
日本電信電話	1,130,600	173.500	196,159,100
KDDI	24,000	4,616.000	110,784,000
東宝	13,500	5,058.000	68,283,000
NTTデータグループ	36,400	1,852.000	67,412,800
ソフトバンクグループ	11,500	6,160.000	70,840,000
あい ホールディングス	9,400	2,346.000	22,052,400
シップヘルスケアホールディングス	28,700	2,139.500	61,403,650
ドウシシャ	4,000	2,097.000	8,388,000
伊藤忠商事	24,000	6,150.000	147,600,000
PALTAC	9,000	4,777.000	42,993,000
マツキヨココカラ&カンパニー	14,700	2,644.000	38,866,800
コスモス薬品	2,200	15,715.000	34,573,000
ニトリホールディングス	3,100	15,615.000	48,406,500
西日本フィナンシャルホールディングス	16,500	1,646.000	27,159,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	181,200	1,276.000	231,211,200
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	10,800	5,383.000	58,136,400
第一生命ホールディングス	47,600	3,042.000	144,799,200
東京海上ホールディングス	30,400	3,697.000	112,388,800
イオンフィナンシャルサービス	42,500	1,265.500	53,783,750
オリックス	48,900	2,708.500	132,445,650
イー・ギャランティ	10,800	1,803.000	19,472,400
パーク24	19,600	1,753.000	34,358,800
プレステージ・インターナショナル	35,700	666.000	23,776,200
セプテーニ・ホールディングス	52,400	426.000	22,322,400
ジャパンマテリアル	11,200	2,260.000	25,312,000
GENDA	6,200	2,161.000	13,398,200
合 計	2,519,900		4,576,112,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。