有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/21-2024/11/20)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2023年11月20日現在)	(2024年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	431,131	342,656
コール・ローン	40,146,031	36,205,161
株式	4,576,112,850	4,872,783,650
派生商品評価勘定	144,544	-
未収入金	17,087,858	24,243,531
未収配当金	36,963,300	45,725,451
未収利息	-	109
差入委託証拠金	1,258,147	-
流動資産合計	4,672,143,861	4,979,300,558
資産合計	4,672,143,861	4,979,300,558
負債の部
流動負債
前受金	410,000	-
未払金	14,847,460	24,784,591
未払解約金	6,583,420	291,861
未払利息	119	-
その他未払費用	1,866	-
流動負債合計	21,842,865	25,076,452
負債合計	21,842,865	25,076,452
純資産の部
元本等
元本	1,325,987,367	1,251,265,729
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,324,313,629	3,702,958,377
元本等合計	4,650,300,996	4,954,224,106
純資産合計	4,650,300,996	4,954,224,106
負債純資産合計	4,672,143,861	4,979,300,558

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 2023年11月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 2024年11月20日現在 当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2023年11月20日現在]	[2024年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	1,418,723,856円	1,325,987,367円
	期中追加設定元本額	204,455,720円	140,351,720円
	期中解約元本額	297,192,209円	215,073,358円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	148,132,400円	133,362,551円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,103,541,934円	1,058,092,099円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	74,313,033円	59,811,079円
	計	1,325,987,367円	1,251,265,729円
2.	受益権の総数	1,325,987,367口	1,251,265,729口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2022年11月22日 至 2023年11月20日	自 2023年11月21日 至 2024年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[2023年11月20日現在]	[2024年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。	該当事項はありません。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

(2023年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	520,460,097円
合計	520,460,097円

(2024年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	357,871,921円
合計	357,871,921円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(2023年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	23,545,456	-	23,690,000	144,544
合計		23,545,456	-	23,690,000	144,544

(注)時価の算定方法

1.株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4.契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(2024年11月20日現在)

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[2023年11月20日現在]	[2024年11月20日現在]
1口当たり純資産額	3.5070円	3.9594円
(1万口当たり純資産額)	(35,070円)	(39,594円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
住友林業	12,400	5,426.000	67,282,400
日本電設工業	15,000	1,804.000	27,060,000
エクシオグループ	35,100	1,800.000	63,180,000
九電工	10,900	5,185.000	56,516,500
太平電業	4,400	4,965.000	21,846,000
信越化学工業	23,100	5,620.000	129,822,000
三菱ケミカルグループ	133,900	846.100	113,292,790
旭有機材	3,600	4,300.000	15,480,000
日油	39,900	2,322.500	92,667,750
ZACROS	3,000	4,035.000	12,105,000
ニフコ	21,500	3,681.000	79,141,500
中外製薬	13,400	6,384.000	85,545,600
第一三共	8,800	4,502.000	39,617,600
AGC	17,900	4,641.000	83,073,900
MARUWA	600	44,440.000	26,664,000
黒崎播磨	9,300	2,428.000	22,580,400
中部鋼鈑	6,900	2,173.000	14,993,700
SWCC	4,900	7,430.000	36,407,000
ディスコ	2,200	42,310.000	93,082,000
SMC	1,400	66,500.000	93,100,000
ローツェ	6,200	1,808.000	11,209,600
ハーモニック・ドライブ・システムズ	7,400	1,956.000	14,474,400
ダイキン工業	5,000	18,305.000	91,525,000
マキタ	24,500	4,672.000	114,464,000
イビデン	15,400	4,678.000	72,041,200
明電舎	13,300	4,180.000	55,594,000
JVCケンウッド	41,000	1,485.000	60,885,000
富士通	34,700	2,793.000	96,917,100
ソニーグループ	80,000	3,018.000	241,440,000
日本電子材料	5,000	2,038.000	10,190,000
キーエンス	2,000	64,880.000	129,760,000
OBARA GROUP	3,400	4,050.000	13,770,000
豊田自動織機	11,400	11,555.000	131,727,000
いすゞ自動車	10,500	1,973.000	20,716,500
武蔵精密工業	27,400	3,425.000	93,845,000
スズキ	100,800	1,656.500	166,975,200
フルヤ金属	6,600	3,500.000	23,100,000
バンダイナムコホールディングス	27,300	3,131.000	85,476,300
タカラスタンダード	13,800	1,644.000	22,687,200
オカムラ	8,200	1,972.000	16,170,400
東京地下鉄	5,200	1,716.000	8,923,200
ブロードリーフ	2,300	670.000	1,541,000
ビジョナル	2,500	7,874.000	19,685,000
大塚商会	22,500	3,631.000	81,697,500
デジタルガレージ	7,600	3,585.000	27,246,000
ANYCOLOR	9,200	2,212.000	20,350,400
日本電信電話	815,300	155.900	127,105,270
KDDI	26,700	4,984.000	133,072,800
NTTデータグループ	16,800	2,832.000	47,577,600
カプコン	14,200	3,382.000	48,024,400
ソフトバンクグループ	11,000	8,646.000	95,106,000
あい ホールディングス	8,900	2,161.000	19,232,900
ドウシシャ	3,900	2,123.000	8,279,700
伊藤忠商事	22,800	7,697.000	175,491,600
PALTAC	5,500	4,321.000	23,765,500
三越伊勢丹ホールディングス	9,000	2,240.000	20,160,000
コスモス薬品	7,100	6,767.000	48,045,700
ニトリホールディングス	3,000	17,400.000	52,200,000
西日本フィナンシャルホールディングス	48,100	1,978.000	95,141,800
三菱UFJフィナンシャル・グループ	161,700	1,816.000	293,647,200
三井住友トラストグループ	15,100	3,645.000	55,039,500
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	38,000	3,518.000	133,684,000
第一生命ホールディングス	21,400	3,840.000	82,176,000
東京海上ホールディングス	24,500	5,631.000	137,959,500
オリックス	46,300	3,315.000	153,484,500
イー・ギャランティ	5,400	1,574.000	8,499,600
パーク24	18,600	1,868.500	34,754,100
住友不動産	26,500	4,683.000	124,099,500
日本M&Aセンターホールディングス	82,300	636.800	52,408,640
プレステージ・インターナショナル	24,500	667.000	16,341,500
セプテーニ・ホールディングス	50,900	438.000	22,294,200
ジャパンマテリアル	21,400	1,610.000	34,454,000
リクルートホールディングス	2,600	9,565.000	24,869,000
合 計	2,392,900		4,872,783,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。