有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

シュローダー日本株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成28年11月21日現在)	(平成29年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	38,525,134	593,085
コール・ローン	-	38,733,333
株式	3,995,395,450	4,107,360,400
未収入金	18,242,682	62,533,184
未収配当金	31,033,600	32,900,000
前払金	-	360,000
差入委託証拠金	-	990,000
流動資産合計	4,083,196,866	4,243,470,002
資産合計	4,083,196,866	4,243,470,002
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	-	401,023
未払金	18,276,416	22,946,904
未払解約金	17,465,552	13,933,710
未払利息	-	105
その他未払費用	2,386	778
流動負債合計	35,744,354	37,282,520
負債合計	35,744,354	37,282,520
純資産の部
元本等
元本	2,269,963,767	1,833,353,454
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,777,488,745	2,372,834,028
元本等合計	4,047,452,512	4,206,187,482
純資産合計	4,047,452,512	4,206,187,482
負債純資産合計	4,083,196,866	4,243,470,002

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	株価指数先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)

		[平成28年11月21日現在]	[平成29年11月20日現在]
1.	投資信託財産に係る元本の状況
	期首元本額	2,360,854,086円	2,269,963,767円
	期中追加設定元本額	322,563,994円	288,613,264円
	期中解約元本額	413,454,313円	725,223,577円
	元本の内訳 ファンド名
	シュローダー日本株式オープン	386,774,224円	284,719,278円
	シュローダーDCアクティブ日本株式	1,325,816,602円	1,216,687,118円
	シュローダー日本株式オープンVA(適格機関投資家専用)	557,372,941円	331,947,058円
	計	2,269,963,767円	1,833,353,454円
2.	受益権の総数	2,269,963,767口	1,833,353,454口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成27年11月21日 至 平成28年11月21日	自 平成28年11月22日 至 平成29年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であり、有価証券の内容は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、及び流動性リスクに晒されております。 また当ファンドは、ファンド資金の流出等に伴う組入れ比率やキャッシュ・ポジションの調整、現物資産の流動性や取引コスト等を勘案した場合の代替など、ファンドの効率的な運用に資することを目的として、株価指数先物取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門におけるリサーチや投資判断において、運用リスクの管理に重点を置くプロセスを導入しています。さらに、これら運用プロセスから独立した部門が、運用制限・ガイドラインの遵守状況を含めたファンドの運用状況について随時モニタリングを行い、運用部門に対する牽制が機能する仕組みとしており、これらの体制によりファンド運用に関するリスクを管理しています。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	[平成28年11月21日現在]	[平成29年11月20日現在]
1.計上額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)

(平成28年11月21日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	△186,561,313円
合計	△186,561,313円

(平成29年11月20日現在)

売買目的有価証券

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	729,570,371円
合計	729,570,371円

(デリバティブ取引等に関する注記)

取引の時価等に関する事項 株式関連

(平成28年11月21日現在)

該当事項はありません。

(平成29年11月20日現在)

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	35,591,023	-	35,190,000	△401,023
合計		35,591,023	-	35,190,000	△401,023

(注)時価の算定方法

1株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2株価指数先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。

3契約額等には手数料相当額を含んでおります。

4契約額等及び時価の合計欄の金額は各々の合計金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報に関する注記)

	[平成28年11月21日現在]	[平成29年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.7830円	2.2943円
(1万口当たり純資産額)	(17,830円)	(22,943円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	21,000	4,028.000	84,588,000
日本電設工業	18,500	2,277.000	42,124,500
九電工	8,300	5,000.000	41,500,000
大氣社	5,100	3,620.000	18,462,000
日本たばこ産業	26,400	3,700.000	97,680,000
クレハ	1,800	6,740.000	12,132,000
ダイキョーニシカワ	21,000	1,796.000	37,716,000
DIC	2,100	4,040.000	8,484,000
ポーラ・オルビスホールディングス	1,400	4,030.000	5,642,000
クミアイ化学工業	16,000	764.000	12,224,000
藤森工業	6,300	3,730.000	23,499,000
JSP	2,900	3,490.000	10,121,000
ニフコ	2,000	7,720.000	15,440,000
田辺三菱製薬	17,500	2,364.000	41,370,000
日本新薬	5,500	8,020.000	44,110,000
小野薬品工業	4,100	2,425.500	9,944,550
参天製薬	53,300	1,771.000	94,394,300
大塚ホールディングス	10,000	4,910.000	49,100,000
JXTGホールディングス	142,800	602.200	85,994,160
ブリヂストン	23,900	4,972.000	118,830,800
ニッタ	5,400	4,385.000	23,679,000
DOWAホールディングス	12,800	4,380.000	56,064,000
タクマ	21,500	1,544.000	33,196,000
ディスコ	1,300	27,400.000	35,620,000
SMC	2,900	46,640.000	135,256,000
クボタ	49,800	2,013.000	100,247,400
グローリー	5,900	3,925.000	23,157,500
TPR	7,200	3,880.000	27,936,000
三菱電機	63,600	1,850.500	117,691,800
マブチモーター	5,700	5,980.000	34,086,000
アルバック	2,100	8,270.000	17,367,000
TDK	8,600	8,700.000	74,820,000
アドバンテスト	9,000	2,335.000	21,015,000
キーエンス	1,500	66,810.000	100,215,000
OBARA GROUP	3,000	7,730.000	23,190,000
スタンレー電気	10,600	4,395.000	46,587,000
村田製作所	3,600	15,820.000	56,952,000
豊田自動織機	14,700	6,820.000	100,254,000
いすゞ自動車	66,200	1,716.000	113,599,200
トヨタ自動車	5,300	6,931.000	36,734,300
新明和工業	25,800	1,044.000	26,935,200
SUBARU	4,700	3,567.000	16,764,900
シマノ	3,100	15,310.000	47,461,000
島津製作所	37,800	2,670.000	100,926,000
バンダイナムコホールディングス	12,700	3,840.000	48,768,000
ハマキョウレックス	3,000	3,110.000	9,330,000
山九	22,000	4,515.000	99,330,000
センコーグループホールディングス	44,300	759.000	33,623,700
日本航空	25,500	4,011.000	102,280,500
新日鉄住金ソリューションズ	4,400	2,741.000	12,060,400
TIS	11,900	3,605.000	42,899,500
デジタルガレージ	16,500	2,707.000	44,665,500
日本ユニシス	30,400	2,094.000	63,657,600
日本電信電話	17,700	5,766.000	102,058,200
KDDI	42,300	2,976.500	125,905,950
ソフトバンクグループ	7,600	9,469.000	71,964,400
あい ホールディングス	3,800	2,596.000	9,864,800
シップヘルスケアホールディングス	6,800	3,620.000	24,616,000
シークス	5,600	4,575.000	25,620,000
伊藤忠商事	68,400	1,897.500	129,789,000
PALTAC	8,500	4,625.000	39,312,500
トラスコ中山	5,700	3,090.000	17,613,000
マツモトキヨシホールディングス	4,400	8,980.000	39,512,000
良品計画	800	34,100.000	27,280,000
イズミ	8,200	6,070.000	49,774,000
ニトリホールディングス	5,500	17,690.000	97,295,000
西日本フィナンシャルホールディングス	24,400	1,206.000	29,426,400
三菱UFJフィナンシャル・グループ	193,200	735.200	142,040,640
三井住友フィナンシャルグループ	26,400	4,337.000	114,496,800
スルガ銀行	2,900	2,306.000	6,687,400
東京海上ホールディングス	21,600	4,840.000	104,544,000
オリックス	60,200	1,856.500	111,761,300
オープンハウス	2,400	5,120.000	12,288,000
住友不動産	24,000	3,701.000	88,824,000
大京	3,300	2,154.000	7,108,200
パーソルホールディングス	9,100	2,730.000	24,843,000
サイバーエージェント	6,100	4,100.000	25,010,000
合 計	1,491,600		4,107,360,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。